Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Форекс - Создаем торговую систему

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 961 RSS
←   Февраль 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28


За последние 60 дней ни разу не выходила


Открыта: 15-04-2005

Автор
Taktika

Статистика

961 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Форекс - Создаем торговую систему


Форекс - Создаем торговую систему

Выпуск №12 от 07 февраля 2007 года

Обучение: Курс – тактика СК. Новогодние подарки! * Начало обучения: 25 января – 1 марта 2007 г. * http://forex-school.narod.ru/shforex.htm

Проектирование торговых систем

 

Кто - еще до сражения - побеждает предварительным расчетом, у того шансов много; кто - еще до сражения - не побеждает расчетом, у того шансов мало. У кого шансов много - побеждает; у кого шансов мало - не побеждает; тем более же тот, у кого шансов нет вовсе. Поэтому для меня - при виде этого одного - уже ясны победа и поражение.

У-цзы. Об искусстве ведения войны (V-IV. вв. до н. э.)

 

Методология открытия позиции “вдогонку” или в противоположном направлении

 

Многие системы торговли запускаются при закрытии рынка. Так, в то время как система, работающая на основе программных пакетов (таких, как Tradestation и Metastock), часто позволяет вам войти в рынок по цене закрытия торговли, вам необходимо рассмотреть, действительно ли вы получите сигнал от вашей системы перед тем, как рынок закроется. Если нет, тогда вы сможете торговать до появления уровня открытия следующей торговой сессии, которая может начаться по цене, значительно отличающейся от исходной точки входа в рынок.

 

Несмотря на то, что это может быть можно создать фильтр, который подает сигнал, основанный на цене закрытия до действительного закрытия рынка, но он будет возможно исполнен только в пределах того объема, который имел место в течение последних нескольких минут. Некоторые трейдеры, работающие по системам торговли, например, думают, что они могут продать, скажем, тысячи медных контрактов с почти полным исполнением по цене закрытия на LME (Лондонской бирже металлов). В действительности, они, скорее, будут очень сильно изменять цену и, во всяком случае, весь их приказ не исполнится. Также, те, кто думает, что система торговли может выдать сигнал закрытия позиции по цене выше действительной цены закрытия рынка, должны быть очень внимательными. Объем их сделок может изменить цену закрытия и, таким образом, будет действовать против их собственных сигналов.

 

Рассматривая вопросы, касающиеся конца дня, помните, что нелегко определить точно, когда закрываются OTC рынки. Правда, лондонский рынок FOREX, кажется, работает где-то до 16 часов большинство дней, но здесь нет ограниченного определенного времени работы. Таким образом, трейдерам OTC надо определить особую точку, которая может “получить статус” закрытия, даже если это закрытие может занять целый час торговли, в течение которого дилеры обычно закрывают позиции. Такой подход, следовательно, делает вполне возможным, включить такие понятия, как открытие и закрытие при рассмотрении ликвидных рынков OTC- но вы будете вынуждены использовать уточненные определения, которые могут быть связаны с более длинным, чем 2-х минутный, периодом закрытия рынков, торгующих валютой.

 

Аналогично, когда вы хотите проверить после нескольких часов сессий, отображены ли накопленные данные на дневных графиках. Действительная рыночная максимальная или минимальная цена может значительно отличаться от уровней цен, показанных на некоторых графиках баров, так как они были построены спустя несколько часов. И является ли закрытие главной сессии дня таковым, или торговля продолжалась?

 

До новых встреч!

Дмитрий tacticf@yandex.ru

Объявление.

 

Основные направления работы, проекта «Школа Форекса», размещены на сайте:

http://forex-school.narod.ru/shforex.htm

 

Информацию о курсах и инвестиционном проекте, можно найти по этой ссылке:

http://forex-school.narod.ru/The-Project-CK.htm

 

Результат тест работы проекта, можно посмотреть по адресу:

http://forex-school.narod.ru/DetailedStatement-080906.htm

 

Обучение: Курс – канальная тактика СК.

Начало обучения -  25 января – 1 марта 2007 г.

Тематика курса – обучение работающей тактике (работа в каналах).

Средне месячная доходность тактики – 100-500 пунктов в месяц.

Продолжительность обучения –  от 1 месяц (до полного освоения курса).

 

Всю дополнительную информацию можно узнать по адресу:    financier777@yandex.ru

Или на сайте: http://forex-school.narod.ru/The-Project-CK.htm

 

Другие ссылки:

 

Главная страница: http://forex-school.narod.ru/shforex.htm

Тестирование тактики: http://forex-school.narod.ru/The-Investment-project-SC-test.htm

Описание тактики СК: http://forex-school.narod.ru/Course-Tactics-SK.htm

 

История создания тактики СК (2002-2006 г.):

 

В свое время я открыл эту тактику для себя в период отчаяния и депрессии, и она смогла спасти мой счет и меня…

 

Я даю средний по эффективности, простой, "неубойный" для депозита шаблон, изучив который в течение некоторого времени, "самый зеленый чайник" на реале начнет успешно делать деньги. И условие будет одно - абсолютная вера в метод.

 

Данная тактика не так проста, как кажется, но она реальна. Требуется достаточно прочные навыки в определении и нанесении каналов, обязательное действие, когда надо действовать, иначе единственное отклонение от правил (кроме тех случаев, где я оговорил отклонения), может привести к полному краху. Все это вырабатывается практической работой на демо счетах в течение, как минимум, нескольких месяцев, потом - на небольших реальных депозитах.

 

Тестирование тактики

 

Силами независимых экспертов читателей рассылки, исследовалась тактика СК с некоторыми отклонениями от параметров. Разброс был весьма велик, но в целом картина сложилась достаточно ясная. В таблице обозначены крайние отклонения от результатов (максимальный и минимальный).

 

Тестирование базовой тактики без отклонений:

 

Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 51 - 56

Из них закрыто с прибылью - 28 - 40

Из них закрыто с убытком - 15 - 27

Общий профит (в пипс.) - 2223 - 3707

Общий лосс (в пипс.) - 855 - 1539

Общий баланс (в пипс.) - 770 - 2852

Максимальная последовательность лоссов (шт) - 3 – 4

 

В общем, как говорится, имеющий уши, да увидит! Несмотря на небольшое количество независимых экспертиз, отношусь к полученным результатам с высоким доверием. Они достоверны. И можно сделать несколько весьма интересных выводов.

 

Система торговли поразительно устойчива. Даже при значительном изменении параметров она дает приблизительно равные результаты.
И при всех исследованных отклонениях тактика приносила положительные результаты. (Депозит не уничтожается). Это - самый важный для нас вывод.

 

Теперь вопрос:

... Я тут, только-только стал применять свою стратегию и рад буду, если получу хотя бы 100% в год, а у Вас 100% в месяц. Может действительно, проблема в нас самих, и прошлое воспитание или опыт воздвигает перед нами барьеры и препятствия, которых на самом деле нет? И необходимо всего лишь решится, проявить волю и выдержку, пережить трудности - и все получится?!

 

Да, Уважаемый Андрей, и все мои уважаемые читатели. Именно так. Уверен - все у вас получится. Победите себя, и очень скоро 100% в месяц будете считать скорее как средний результат.

 

Продолжение следует…

 

Мощь - это умение применять тактику, сообразуясь с выгодой
В избранное