Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Секреты профессионального трейдинга

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Зона трейдинга" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Ноябрь 2006   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Цыплаков Дмитрий Александрович

Статистика

1.000 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Секреты профессионального трейдинга Выпуск №43


 Выпуск №43.

Здравствуйте уважаемые!!!

Пока американцы готовились отправить в свои бездонные желудки тонны индюшачьего мяса, европейцы похоже не теряли времени даром. Полагаю, все видели, что происходило на рынке в минувшую пятницу. Все было разыграно очень быстро и в полном соответствии с жанром. В прошлых выпусках я уже затрагивал тему, в которой разбирались методы работы крупных игроков Форекс и методы формирования крупных позиций. Так вот сегодня как раз тот момент, когда можно говорить о том, что скоро мы увидим довольно мощное направленное движение.

Для начала разберем хронологию событий, которые происходили с парой ЕвроДоллар.

До 8-00 24 ноября все шло в полном соответствии с канонами теханализа. Ближайшим сопротивлением  была 29-я фигура, осцилляторы рисовали перекупленность и все готовились к развороту вниз. Как полагается, кто-то решил рискнуть, заранее открыв короткие позиции, и выставил стопы аккурат выше этой самой 29-фигуры.

В 10 часов GMT 23/11, произошел пробой сопротивления на 29-й фигуре, что привело к срабатыванию некоторой массы стоп-ордеров. И после этого редкий осциллятор не нарисовал дивергенцию. Думаю, что после этого количество коротких позиций со стопами выросло в разы, и все приготовились к развороту вниз. Но далее началось самое интересное. Дивергенция приказала долго жить, цена почти моментально прыгнула вверх более чем на фигуру. Ну а далее как Вы видели, пошла вторая часть марлезонского балета, не только со сносом свежевыставленных стопов, но и срабатыванием стоп-реверсов. Так и напрашивается - «Это Вам не мелочь по карманам тырить».

Каким образом происходит пробой? Все очень просто. Банки, формирующие свои позиции начинают давать во все информационные системы и в брокерские дома котировки с уровнем гораздо выше тех, которые присутствовали в рынке накануне. И если они действуют слаженно и целенаправленно, то через какое-то время курс в системе Reuters и им подобным начинает быстро расти.

Сначала это приводит к тому, что начинают срабатывать отложенные ордера их же собственных клиентов. Далее это приводит к срабатыванию подобных ордеров и у других Маркет-Мейкеров, а они в свою очередь начинают выводить эти риски на рынок, а это уже реальные сделки. Далее этим банкам надо выдержать давление тех, кто почему-то решил занять противоположную сторону. И если это удается, то затем идет следующий этап, который и имел место в минувшую пятницу.

Теперь самое интересное. Для чего это делалось? Опять же если мыслить логически, то вывод становится очевидным. Для начала надо просто поставить себя на место главного дилера какого-нибудь крупного банка оперирующего на Форекс. Ему начальство поставило задачу открыть длинную позицию по USD объемом  ….  ну сущий пустяк ….  десяток-полтора миллиардов долларов. Причем начальство этого банка мыслит стратегически и прекрасно понимает, что пипсовать такой суммой ему не дадут. В довершении картины придется принять во внимание, что размещать эту позицию придется как минимум у доброй сотни банков. Это вызвано тем, что банки прекрасно осведомлены о том, что такое риск-менеджмент и никогда не возьмут на себя  большие позиционные риски, даже на ОЧЕНЬ надежного контрагента.

А что же наш главный дилер?  А тот бедняга ломает голову над тем как выполнить указание начальства и при этом заработать себе на пенсию. Если он начнет действовать тупо и однонаправлено, то есть покупать доллары, то рынок быстро смекнёт в чем дело и вырастет так, что дальнейшие действия потеряют всякий смысл. К тому же он вряд ли сможет разместить весь объем позиции таким образом. Все мы знаем, что во время резких движений рынок сужается. Так что же остается делать нашему дилеру?

Правильно. Действовать с точностью до наоборот. Чтобы купить много долларов и дешево, надо создать ажиотажный их сброс, который, в свою очередь, сможет погасить его спрос. А как создать ажиотажный сброс?  Очень просто – надо увести рынок туда, где сконцентрированы основные массы ордеров. Далее они начнут срабатывать, а наш дилер с радостной улыбкой на лице, их удовлетворять.

А теперь рассмотрим нашу ситуацию с несколько иной точки зрения. Если проводить эту операцию в произвольно выбранный день, то наш дилер сильно рискует. На рынке много конкурентов и каждый из них считает своим долгом расстроить планы ближнего и на этом заработать. Поэтому выбор времени является довольно серьезным фактором. И здесь день благодарения подошел как нельзя кстати. Причем не только из соображений того, что американцы в этот день на рынке не присутствовали, но и просто из того, что название этого дня уж больно подходящее. Шутка.

Дождавшись когда с азиаты  уйдут с рынка и направятся в бары пить свое сакэ и зная, что кроме Европы на рынке никого, и была проведена это красивая операция. В завершение хочу сказать, что вполне можно увидеть и её продолжение. Но это станет ясно в ближайшие дни, если доллар прекратит свое падение, значит крупная позиция была успешно сформирована, если нет, то возможна и третья серия J.

Ну а далее, как говорится, поживем-увидим. Мне кажется,  что начинается эпоха доллара. Ну не вечно же ему падать.

PS.  На нашем сайте www.parch.ru  в разделе «Психология Трейдинга», мы разместили очень любопытную статью под названием «Как включить подсознание».  Рекомендую ее прочитать.

На сегодня все…

Искренне Ваш.

Рустем Бигеев

®  Школа Валютного Дилинга.

 
В избранное