Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Секреты профессионального трейдинга

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Зона трейдинга" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2006   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Цыплаков Дмитрий Александрович

Статистика

1.000 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Секреты профессионального трейдинга Выпуск 37.


Здравствуйте уважаемые!!!
Сегодня я публикую продолжение статьи начало которой было в предыдущем выпуске.

Рыночные модели.

Как бы крупные операторы ни скрывали свои действия касающихся конверсионных операций, все равно они станут явью.  Другой вопрос - Когда простой спекулянт поймет, что происходит на рынке? В интересах крупных операторов как можно дольше маскировать свои действия до их полного завершения. В интересах мелких, и не очень, спекулянтов распознать их пораньше, чтобы загодя занять выгодные позиции. Как бы там ни было, но формирование крупной позиции есть процесс сложный и длительный, а значит все должно быть просчитано до мелочей и определено заранее. Именно факт того, что регламент формирования крупной позиции есть все таки регламент, и подчиняется определенным правилам, дает возможность распознать эти действия, по крайней мере на этапе реализации, а не постфактум.

Именно на этом факте и строятся самые разные рыночные модели. Ибо вполне конкретные действия оставляют вполне конкретный рисунок на графиках цен. И чтобы начать подробно разбирать рыночные модели имеет смысл попытаться разобраться в том, что они из себя представляют, и что мы от них хотим.

В качестве начального примера можно привести рыночные модели, которые широко описаны в классических учебниках по техническому анализу. Например фигуры «Двойное основание/вершина», «Голова и плечи», «Треугольник» и др. Все они являются рыночными моделями ибо после их формирования на графике в статистическом большинстве случаев, следует вполне конкретное и ожидаемое движение цены. Таким образом, определение рыночной модели можно сформулировать следующим образом.

Рыночная модель – это определенный рисунок на ценовом графике, после которого следует движение цены в ожидаемом направлении и на ожидаемое расстояние. Добавлю, в статистическом большинстве случаев.

Если мы просто рассматриваем ценовые графики, то те или иные рыночные модели вполне можно распознавать визуально несмотря на имеющие место погрешности. Но коли речь идет об МТС, то здесь придется прибегнуть к математическим приемам, ибо компьютер любит точность и приблизительности не терпит.

Чистота рыночных моделей и их прогностическая способность.

Любая рыночная модель может быть описана в тех или иных математических параметрах. Чем больше параметров используется в описании модели, тем четче она выглядит и тем легче ее распознать в будущем. С другой стороны, прежде чем приступать к математическому описанию моделей имеет смысл выбрать те из них, которые в статистическом большинстве случаев дают ожидаемый от них результат.  Но здесь есть определенная трудность. Как определить и выбрать эти самые модели.

Размышляя на эту тему, у меня возникли определенные ассоциации на несколько отвлеченные темы. Рассмотрим, к примеру, конезаводчика, который разводит породистых лошадей. Он вполне определенно знает из прошлого опыта, какие условия надо выдержать при разведении  коней, чтобы на выходе получались скакуны способные брать призы на крупнейших состязаниях. Например, родители и прародители будущего жеребенка должны быть также породистыми скакунами. Условия содержания, кормления и воспитания должны быть соответствующим. При этом если он выдерживает все эти условия, то в статистическом большинстве случаев он получит коней, которые способны оправдывать его ожидания.

Переводя это на рыночный язык,  эти самые условия и есть наша рыночная модель, которая в будущем должна оправдать возлагаемые на нее надежды. Разница лишь в том, что эти условия трейдер формировать не в состоянии, но в состоянии дождаться их возникновения.

Возвращаясь к вышесказанному, остается открытым вопрос какие модели отбирать для их математического описания, и самое главное как их распознавать на этапе отбора?

Для этого имеет смысл пойти от обратного. То есть сначала мы определяем цель, какой хотели бы получить результат, а затем будем анализировать условия, которые приводили к этому результату в прошлом.  

К примеру, мы бы хотели зарабатывать на каждой сделке по 100 пипсов. Соответственно нам нужны такие движения цены, которые бы превышали эти самые 100 пипсов + спред + запас на непредвиденные ситуации (пусть будет 30-35%). Причем очень желательно, чтобы эти движения цены укладывались в один импульс и не содержали глубоких коррекций.

Для описания рыночных моделей резонно использовать математический инструментарий, которым обычно пользуются трейдеры. Набор индикаторов и их параметры следует определить заранее. Дальнейшую последовательность действий можно описать примерно следующим образом:

Выбираем и отмечаем на графике участки, которые удовлетворяют нашим целевым условиям. (А именно импульсные движения с ходом в 130-140 пипсов).

·         Определяем точки/области, с которого они начинались.

·         Описываем  точку/область начала импульса математическими параметрами.

·         Пытаемся отыскать в полученных описаниях общие значения параметров.

 

Если общие параметры присутствуют, то их вполне можно положить в основу рыночной модели. Если каждая ситуация выглядит у Вас уникальной, то наверное имеет смысл сменить индикаторы для описания рыночной модели на другие либо подобрать для них более оптимальные параметры.

Следующим этапом будет проверка полученной рыночной модели на исторических данных. Здесь вполне может выясниться, что при одних и тех же условиях цена не всегда идет на 130-140 пипсов, иногда не доходит, а иногда и значительно превышает заданные цели. Здесь уже придется вести подсчет, в скольких случаях полученная Вами модель дает ожидаемый результат, а сколько случаев можно считать статистической погрешностью. И если статистическая погрешность получается слишком большой, то придется вводить дополнительные параметры для описания модели, чтобы отсеять те случаи, которые не укладываются в заданные целевые рамки.

Таким образом, можно создать описание рыночной модели для вполне конкретной цели (100 пипсов хода цены на сделку).  Имея подобное описание можно создать МТС, которая бы фиксировала формирование данной рыночной модели и выдавала бы сигнал на проведение соответствующей рыночной операции. Основной сложностью я здесь вижу то, что все модели строятся на исторических данных и как они поведут себя в будущем, не скажет никто. Ведь иногда и у породистых лошадей появляются никудышное потомство.

Единственным выходом будет ведение статистики в виде продолжения тестирования. То есть получив на тестах удовлетворяющий Вас результат, Вы начинаете торговать и продолжаете отслеживать статистические параметры нарастающим итогом. И как только результаты перестанут Вас удовлетворять, всю работу придется провести заново.

Ваши соображения на эту тему Вы можете свободно присылать
на мой Е-Мейл : prof@parch.ru
Наиболее интересные их них я обязательно опубликую.
На сегодня все.  Продолжение следует...
Прощаюсь до следующего выпуска.

Искренне Ваш:
Рустем Бигеев.


PS.  На сайте www.parch.ru  продолжается реализация обучающей программы 'Трейдинг как Бизнес'. Это 100%-но авторская программа, а не компиляция из разных источников. В ней представлены конкретные методики,  организации Трейдинга как полноценного Бизнеса. Много практических упражнений и постоянные консультации по Е-Мейл.  Вы можете находиться в любой точке земли, где есть Интернет, и это не будет помехой для того, чтобы узнать о Трейдинге то, что до сих пор было Вам неизвестно.

 

 
В избранное