Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Секреты профессионального трейдинга

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Зона трейдинга" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Август 2006   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Цыплаков Дмитрий Александрович

Статистика

1.000 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Секреты профессионального трейдинга Выпуск №33.



   Выпуск N33.

                                     

   Здравствуйте уважаемые !!!


   Сегодня  мне  бы  хотелось  продолжить разговор о генераторах торговых
   сигналов.   Точнее,  остановиться  на  таком  важном  моменте  как  их
   тестирование  и  проверка.  К  настоящему  моменту  написано  огромное
   количество литературы, так или иначе касающейся темы тестирования МТС.
   И каждый автор видит эту проблему по-своему, что собственно и понятно.
   Вопрос  в  том,  какие  идеи  взять  за основу нам, простым и не очень
   простым, индивидуальным Трейдерам.


   Надеюсь, прочитав первый абзац, Вы не стали думать о том, что я взялся
   за  дело не с той стороны. Я имею в виду, что прежде, было бы резонным
   рассмотреть  вопрос о разработке генератора торговых сигналов, а потом
   рассматривать  вопросы  его  проверки. Но так уж повелось, и мне бы не
   хотелось  идти  по  пути большинства, поэтому прежде чем рассматривать
   вопросы  разработки,  лучше  ЗАРАНЕЕ  определить критерии их проверки,
   чтобы  потом  не  делать  лишнюю  работу.  А  что  касается  принципов
   разработки  генераторов торговых сигналов, то мы обязательно доберемся
   и до них.


   Итак,  продолжим тему тестирования и проверки ТС (генераторов торговых
   сигналов).  В  очень  многих  книгах,  посвященной  данной теме, можно
   встретить такие рекомендации:


   -  Глубина  выборки исторического тестирования должна быть максимально
   глубокой.

   -  Алгоритм  генератора должен устойчиво работать на разных рынках без
   изменения правил.

   -   Просадка  должна  быть минимальной, а Кривая роста капитала плавно
   идущая из левого низа в правый верх графика.


   и тд. и тп.


   При этом, мало в какой литературе уделяется достаточно внимания такому
   факту.


   Допустим, есть у Вас просто супер-алгоритм, показавший на историческом
   тестировании  аж  4-х  значную  доходность.  Вы с особой тщательностью
   подобрали параметры для Ваших инструментов и готовы хоть завтра начать
   торговать  с  помощью этого генератора сигналов. И вот здесь наступает
   самое  интересное.  А  что  Вы можете сказать о том, что будет дальше?
   Ведь те рыночные условия, которые ждут Вас впереди, Вы ни коим образом
   не могли учесть при тестировании Вашего генератора сигналов.


   Иными  словами  неопределенным  остается вопрос - Как поведет себя Ваш
   алгоритм  в  условиях неопределенности? Очень многие на этот вопрос не
   только  не  знают  ответа, но и не пытаются даже его сформулировать. А
   ведь это очень важный вопрос. Я бы даже сказал, что архиважный.


   Но  не  смотря  на всю его сложность, ответить на данный вопрос можно.
   Разумеется,  с  определенной  долей вероятности, но можно. Надо в Ваши
   тесты  включить,  так  называемое форвард-тестирование. Что это такое?
   Это моделирование условий неопределенности. Иными словами, Вы на этапе
   тестирования  должны  смоделировать эти условия достаточное количество
   раз, чтобы получить хотя бы приблизительный ответ на поставленный выше
   архиважный вопрос.


   А  теперь  попробуем рассмотреть, каким образом можно смоделировать на
   тестах условия неопределенности. Это делается следующим образом.


   Допустим,  Вы  провели  тестировании  своего алгоритма на исторической
   выборке  в  два года, но дату окончания тестирования поставили за пару
   месяцев   до   текущей.  Вы  подобрали  оптимальные  параметры  своего
   алгоритма  именно  на эту дату окончания оптимизационного тестирования
   (за   два   месяца  до  текущей).  Затем,  с  полученными  параметрами
   протестировали его на этих двух последних месяцах. Результаты записали
   в  отдельную  таблицу. Далее сдвинули даты еще на пару месяцев ранее и
   снова   прооптимизировали   и   протестировали   аналогичным  образом,
   результаты снова записали в таблицу.  И так проделали раз 7-10.


   Как  Вы  понимаете,  таким  образом,  можно смоделировать какие угодно
   условия  неопределенности.  Зная,  на каких участках Ваш алгоритм дает
   сбой, попробуйте окончание оптимизационного периода установить как раз
   в    начале    такого    проблемного   участка,   и   затем,   проведя
   форвард-тестирование  проанализируйте  полученные результаты 'проходя'
   по каждому сигналу с особым пристрастием.


   Анализируя  полученные  результаты Вы будете 'приятно' удивлены, что в
   довольно  большом  количестве  случаев  Ваш алгоритм будет давать явно
   неудовлетворительные результаты на форвард-тестировании. Причины этому
   довольно банальны.


   Первое  - рыночные условия постоянно меняются, а значит и Ваш алгоритм
   должен  иметь  способность  под них подстраиваться.   Я не имею в виду
   сильное  усложнение  алгоритма,  хотя и это не исключается. Подстройку
   можно  производить  периодической  оптимизацией  параметров.  Сроки  и
   причины   проведения  оптимизации  Вы  должны  определить  заранее,  и
   разумеется,  проверить  эти  процедуры  на  тестах. Анализ результатов
   форвард   тестирования,  поможет  Вам  выработать  правила  проведения
   оптимизации параметров Вашего генератора торговых сигналов.


   Второе - как правило, на этапе разработки наших торговых алгоритмов мы
   не   ставим  вопросов  о  проведении  форвард-тестирования.  Отсюда  и
   основные  принципы  их  построения,  мягко  говоря,  не  соответствуют
   торговле  в  условиях  неопределенности.  А  ведь это основные рабочие
   условия, в которых Вам приходится торговать.


   На  что  необходимо  обращать  самое  пристальное внимание при анализе
   результатов  оптимизационного  тестирования?  Как Вы понимаете на этом
   этапе   мы   определяем   оптимальные   параметры   для   последующего
   форвард-тестирования.   Так  вот,  чтобы  получить  удовлетворительные
   результаты  на форвард-тестировании необходимо, чтобы настройки вашего
   генератора  сигналов  обеспечивали  нелинейный  рост  кривой  капитала
   именно  в  конце  периода  оптимизационного  тестирования. Разумеется,
   сохраняя  при  этом,  итоговый  профитный  результат.  То  есть кривая
   изменения  капитала должна иметь некоторое ускорение вверх к окончанию
   оптимизационного тестирования.


   Наличие   данного  ускорения  говорит  о  том,  что  настройки  Вашего
   генератора   сигналов   находятся   на   одной  'волне'  с  последними
   колебаниями  рынка.  Поэтому нужно постараться этого добиться подбором
   оптимальных параметров.


   Соответственно  если  кривая  изменения капитала показывает замедление
   роста  или  даже  коррекцию,  то  этот  факт  вполне   может послужить
   основанием  для  проведения  очередной  оптимизации  параметров Вашего
   генератора сигналов.


   Что  касается  общих  моментов, которые определяют успех тестирования,
   можно выделить такой. Обращайте самое пристальное внимание на качество
   выдаваемых  сигналов.  Как  я  писал  в  предыдущем выпуске, именно от
   качества  торговых сигналов сильно зависит исход той или иной сделки и
   уровень Вашей доходной части.


   И   последний  момент.  Старайтесь  не  игнорировать  такие  параметры
   настройки  как  уровень СтопЛосса и ТейкПрофита.  Подбирая оптимальные
   величины  этих  параметров  вполне  возможно  даже  убыточный алгоритм
   вывести в прибыльный.


   Надеюсь,  что  после  прочитанного у Вас сложилось определенное мнение
   относительно   моментов,   которые   надо   учитывать  при  проведении
   тестирования  и  оптимизации  параметров  Вашего  генератора  торговых
   сигналов.


   На сегодня все. Прощаюсь до следующего выпуска.

   Искренне Ваш.

   Рустем Бигеев.


   Е-Мейл:  prof@parch.ru
В избранное