Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Forex - Торговые стратегии

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "FOREX: от азов к реальным счетам." на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Август 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Юлия ForTrader

Статистика

2.871 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Forex - Торговые стратегии Краткосрочные сигналы моментума для евро - 3


unfx.ru
UNFX.ru - универсальный Forex
Форекс (Forex) стратегии

Investo Trader   Forex Trader

Краткосрочные сигналы моментума для евро - 3

Торговый инструмент:
 EUR/USD
Временной диапазон:
H4
Используемые индикаторы:
 Momentum
Обьем сделки:
 -
Алгоритм тактики:

Концепция системы.

В процессе разработки и анализа торговых систем есть точки, когда нам необходимо двигаться дальше, несмотря на невозможность найти «совершенное» решение вопроса. В предыдущих статьях «Краткосрочные моменты для евро – 1» и «Краткосрочные моментумы для евро – 2» был описан торговый подход, основанный на использовании индикатора, разработанный для торговли на краткосрочных коррекциях EUR/USD. Более подробно с описанием индикатора моментума и его использования вы можете познакомиться в указанных статьях. Согласно оригинальным правилам вход на рынок осуществлялся, когда индикаторы моментума давали сигнал об открытии позиции. Выход производился через пять дней после открытия. Мы не использовали ни стопов, ни других правил выхода.

Следующая фаза исследовательского анализа системы: разработка правил с целью предотвращения ненужных убытков, а также правил капитализации на прибыли, прежде, чем она сойдет на нет.

Цели прибыли.

Если мы просто выходим через пять дней после открытия позиции, то можем составить представление о том, был ли сигнал хорошим или нет. Однако, несомненно, такая тактика приведет к тому, что у нас могут появиться необоснованные убытки, или, наоборот, мы можем слишком рано закрывать прибыльные сделки.

Цель любого трейдера заключается в том, чтобы поймать прибыль до того, как на рынке произойдет разворот. Поэтому давайте проанализируем, что может считаться «очень большой прибылью». В течение первого тестового периода (2 июня 1998 года – 2 июня 2003) средняя прибыль составила 0.0047. Если мы возьмем одно стандартное отклонение над этой средней прибылью, то получим показатель 0.0207. Используя движения по направлению к одному стандартному отклонению в качестве преграды для «выбросов», мы можем установить цель прибыль на этом уровне, чтобы автоматически ловить такие прибыли, если они появятся. Однако этот заслон очень невелик для возможности получения исключительно большой прибыли. Поскольку мы хотим в дискуссионном порядке сформулировать другие правила выхода, то давайте возьмем в качестве ориентира показатель, составляющий два стандартных отклонения или 0.0380.

Однако мы можем подойти к процессу установления «заслона» для фиксации прибыли с другой стороны. Речь идет об оптимизации: мы можем протестировать набор параметров, чтобы найти те, которые дают лучшие результаты. Оптимизация целей прибыли для длинных позиций для диапазона от .0050 до .0500 с отрезками .0010, показала нам, что .0440 дает самую большую чистую прибыль. Следующие по рейтингу шесть параметров: .04100, .04200, .04300,
.04500 и .04600. Эти параметры формируют стабильную зону. Использование каждого из них дает нам тот же самый процент прибыли. Мы будем использовать среднее значение из этой группы 0.04300 в надежде, что он даст нам репрезентативную прибыль.

Как мы отмечали в предыдущей статье, длинные и короткие сделки при тестировании системы оказались неравнозначными. Подобного же рода оптимизация для цели прибыли по коротким позициям, показала, что самая большая чистая прибыль была достигнута при использовании параметра .0230, стабильная зона для коротких позиций составляет .0190-.0290. Мы берем среднее значение, равное .0240. Эту цифру мы будем использовать в качестве цели прибыли для коротких позиций.

Добавляем стопы.

Поскольку мы очень либерально отнеслись к установке целей прибыли – мы намеренны автоматически фиксировать прибыль только когда она очень большая, то нам необходимо быть консервативными по отношению к размещению стопов. Как было отмечено в предыдущей статье, торговый анализ показал, что торговые сигналы, особенно на открытие длинных позиций, часто даются слишком рано и даже при открытии прибыльных сделок очень часто сначала наблюдаются движения против них.

Читать далее..
Новости сайта

» 05.08.2008. - Обновление результатов работы по торговым сигналам. Лидер - Rash Signals. Подробнее

» 05.08.2008. - Статистика работы торговых экспертов за последний месяц. Подробнее

» 05.08.2008. - Результаты работы по стратегиям за июль. Подробнее

» 05.08.2008. - Обновление статистики доверительного управления. Подробнее

» 30.07.2008. - Re: Приглашаем в команду тестера стратегий. Подробнее

» 03.07.2008. Вышла пятая версия торговой стратегии Trend-Range-System Подробнее

 

Copyright UNFX 2004-2008
mngr@unfx.ru
В избранное