Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Forex - Торговые стратегии

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "FOREX: от азов к реальным счетам." на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Январь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Юлия ForTrader

Статистика

2.871 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Forex - Торговые стратегии


FxCompas.com
FxCompas.com - профессинальные услуги на рынке Forex
Форекс (Forex) стратегии

С Новым 2007 годом!

Вот и закончились празднования Нового Года, мы подвели итоги акции "Пять счетов", поздравляем победителей! С результатами вы можете ознакомиться здесь.

Но это еще не все сюрпризы, которые приготовила Вам наша компания. Для тех, кто не успел приобрести наши товары со скидкой, но очень хотел бы это сделать, компания FxCompas Project проводит заключительную новогоднюю акцию "Торопись".

Подробнее акция "Торопись"

Избавляемся от вредных привычек

Торговый инструмент:
-
Временной диапазон:
-
Используемые индикаторы:
 -
Обьем сделки:
 -
Алгоритм тактики:

Концепция системы.

Новый год – хороший повод, чтобы отказаться от вредных привычек. Например, проанализировать, правильно ли вы устанавливаете стопы. Применение данного исследования на практике поможет вам заработать больше денег в следующем году.

Какие вредные привычки труднее всего преодолеть, особенно в трейдинге? Чтобы начать новый год заново, почему мы не проанализировать свои вредные привычки и не сделать некоторые корректировки в своих торговых тактиках. Например, проанализируйте свои стопы. Ставите ли вы жесткие стопы, или устанавливаете их далеко от входа? Возможно вам следует использовать другой тип стопа. Применение новой тактики размещения стопов поможет вам защитить ваши прибыли и минимизировать убытки.

Стоп-лосс (стоп) ордер это ордер на продажу ниже текущей рыночной цены. Стоп-ордер становится рыночным ордером, исполняемым немедленно, когда цена актива падает к или ниже определенного ценового уровня. Таким образом, если вы размещаете стоп-ордер на цену 10 долларов, а цена на акцию падает до 9, то ваша позиция, вероятно, будет закрыта по цене около 9 долларов. Нет никаких гарантий, что ваш ордер будет исполнен по определенной вами цене стопа.

Существует множество видов стопов, однако, чтобы эта статья была интересна не только новичкам, давайте обсудим четыре вида из них: трейлинг-стоп, стоп, основанный на волатильности, коррекции Фибоначчи и бета-корректированный стоп.


Бета-корректированный трейлинг стоп.

В основе этой тактики лежит допущение, что при работе с акциями с большой волатильностью стопы должны находиться дальше, чтобы они не срабатывали при нормальном движении цены. Я называю эти стопы BATS – сокращенно от Beta-Adjusted Trailing Stop. Идея создания этих стопов не принадлежит мне, однако я тестировал и активно продвигал их в жизнь. В Таблице 1 представлен пример бета-корректированного трейлинг стопа. Я использовал комбинацию статистических методов, подтвержденных экспериментально, чтобы удостоверится, что эти стопы работают, как полагается.

В левой колонке мы видим текущий ценовой максимум акции. В верхнем ряду представлена бета для акции. Бета представляет собой сравнение волатильности акции и волатильности рынка. Найти эти данные по акциям вы можете на разных ресурсах: Yahoo’s finance, Value Line и многих других.



Рисунок 1

Как использовать эту таблицу? Предположим, что вы покупаете акции ABC Gum по цене 18.50, бета этой акции составляет 0.75. Если максимальная цена акции в день покупке составляет 19, то использовав пересечение граф в таблице, мы обнаружим, что стоп необходимо разместить на 11 % ниже текущего максимума. Таким образом, стоп должен быть размещен на уровне 116.91. Если акция сформировала новый максимум на отметке 22, то тогда необходимо провести новое вычисление, и разместить стоп на 10 % ниже максимума, то есть на уровне 119.80. Если значение бета для акции негативно (это означает, что акция падает в цене, когда рынок растет, или наоборот), то тогда мы игнорируем знак минуса перед значением.

Проанализировав таблицу 1, мы увидим две тенденции. Во-первых, с увеличением бета, что означает рост волатильности акции, стоп необходимо располагать дальше. Для акции с ценой 5 долларов и бета равной 0.4 стоп будет размещаться в 10 % от максимума. Если же бета составляет 2.0, тогда стоп необходимо разместить в 18 % под максимумом, почти в два раза ниже. Во-вторых, чем больше растет цен, тем ближе устанавливается стоп. Посмотрите внимательно на колонки, и вы увидите, что стоп уменьшается с ростом цены. Причина этого заключается в том, что акции с более низкой ценой, как правило, более волатильны, чем акции с более высокой ценой. Движение на 1 доллар для акции с ценой 5 долларов означает изменение цены на 20 %. Тогда как движение на 1 доллар для акции с ценой 50 долларов будет означать изменение цены только на 2 %. Также обратите внимание, что большое процентное значение используется с внутредневными максимумами, а не с ценами закрытия. Вы можете корректировать процентные значения стопа по вашему выбору, использовав либо внутредневные максимумы, либо минимумы, либо цены закрытия.


Трейлинг стоп.

Трейлиг стопы – наиболее популярный тип стопов. Этот стоп сдвигается одновременно с движением цены. Вы сдвигаете стоп вверх, когда цена формирует новый максимум. На рисунке 2 приведен пример того, как это делается.

На рисунке малые минимумы отмечены красные линиями. Я называю малым минимумом ценовую впадину, отдельную от других ценовых впадин как минимум неделей. Не стоит, однако, воспринимать эту формулировку как догму. Малые минимумы появляются на разворотных точках и действуют как зоны поддержки, так что они представляют собой отличные уровни, рядом с которыми можно разместить стопы.

Как показано на рисунке 2, наш трейдер, давайте назовем его Яша, купил на пробое нисходящего треугольника. Его ордер был заполнен по цене 43.50. Где стоит расположить первый стоп? Хорошим месторасположением этого стопа был бы уровень чуть ниже основания треугольника, поскольку треугольники графически отображают рыночные фазы сжатия, и таким образом, их основания часто представляют собой уровни поддержки. Основание находится на уровне 41.60. Таким образом, потенциальный убыток составит 4.4 %. Поскольку Яша не любит круглые числа, на которых многие трейдеры, размещают свои стопы, он поставил стоп на уровень 41.53. Перед тем как продолжить восходящий тренд, цена вернулась внутрь паттерна (движение ВС), только затем был сформирован новый максимум на уровне А. Поскольку А выше В, Яша ищет более близкий малый минимум (С). Однако поскольку уровень С почти не отличается от уровня предыдущего стопа, он принимает решение оставить его на прежнем месте. Цена продолжает движение вверх и формирует новый максимум на уровне D (выше предыдущего максимума на А). Яша поднимает стоп, установив его под малым минимумом Е на уровень 42.34. После того как цена достигает нового краткосрочного максимума F, он перемещает стоп на уровень G. В итоге, цена разворачивается вниз. Если Яша не закрыл позицию раньше, то она была бы закрыта по стопу по цене 44.63 в конце мая.



Яша купил по цене 43.50 и продал по цене 44.63. Его прибыль составила 2.6 %. Но акция достигала максимума на отметке 50.80. Если бы он продал по этой цене, то заработал бы 14.4 %. Фактически отметка G была единственным уровнем стопа, где его позиция была прибыльной, несмотря на то, что цена находилась выше этого уровня большую часть времени.

Малый минимум – не единственный паттерн, на уровне которого вы можете установить стоп. Подойдет любая зона поддержка. Согласно данным моего статистического анализа, размещение стопа под малым минимумом работает в 65 % случаев, поэтому такая тактика является оптимальной. Однако стопы могут размещаться в зонах сжатия, на предыдущих малых максимумах, линиях тренда, МА, круглых цифрах, длинных ценовых барах – все это может быть уровнем поддержки. Попробуйте разные методики, проанализировав свои предыдущие сделки. Возможно, что-то из них сработало бы лучше, чем та тактика, которую вы используете. А что делать, если вы не можете найти малый минимум или зону сжатия под уровнем цены? В данном случае нам пригодятся стопы основанные на коррекции по Фибоначчи.


Коррекция по Фибоначчи.

На рисунке 3 представлена другая ситуация. Нашему трейдеру Яше удалось купить акцию около дна по цене 7 долларов. Где ему разместить первый стоп? Это трудный вопрос, поскольку нигде вблизи на графике нет зоны сжатия. Проанализировав месячный график, можно увидеть, что акция не была на подобном уровне с 1993 года (а может быть и раньше, так как здесь мои данные оканчиваются). Давайте проанализируем поведение цены.

Читать далее..

Новости сайта

» 25 Декабря.
Обновлен технический анализ в фундаментальной обработке по JPY..

» 29 Декабря.
Обновлен раздел "Статьи по трейдингу".

» 29 Декабря.
Обновлен раздел "Торговые тактики".

»  13.12.2006.
Экономические новости. Новинка! Ежедневное обновление важных экономически
Подробнее..

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © FxCompas 2004-2006
mngr@fxcompas.com
В избранное