Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Forex - Торговые стратегии

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "FOREX: от азов к реальным счетам." на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Ноябрь 2006   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Юлия ForTrader

Статистика

2.871 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Forex - Торговые стратегии


FxCompas.com
FxCompas.com - профессинальные услуги на рынке Forex
Форекс (Forex) стратегии

Новогодний подарок трейдерам от FxCompas.com!

В канун Нового Года мы решили презентовать 10 комплектов эффективной торговой стратегии, разработанной нашей компанией. Это новейший продукт компании, который прошел тестирование на реальных счетах. Ее название мы озвучили, как Trend-Range-System. Как видно из названия, система позволяет прибыльно торговать, как в трендовом рынке, так и в рынке с боковым движением.

Стратегия 100% прибыльна, при постоянном контроле можно добиться колоссальных результатов и максимальной доходности. Высокая эффективность системы достигается благодаря уникальной возможности выявлять практически все ценовые движения на рынке и зарабатывать на этом.

Неоспоримым достоинством нашей системы является разнообразие возможных вариантов торговли: скальпинговая, внутридневная, среднесрочная и долгосрочная. Это позволяет эффективно использовать Trande-Range-System трейдерам с различными предпочтениями в стиле торговли и уровне занятости. Вы будете одинаково довольны стратегией, уделяя большинство своего свободного времени трейдингу, или заглядывая в терминал два раза в день по несколько минут, тем самым, имея реальную возможность сочетать основной род деятельности с торговлей на Forex. В любом случае, система будет приносить вам прибыль, разницу будет составлять лишь интенсивность умножения вашего капитала.

Комплект стратегии будет находиться в продаже ограниченный период до 1 января 2007 года, далее Trande-Range-System будет доступен лишь в учебных курсах нашей компании.

Каждый комплект - стратегии защищается по номеру торгового счета трейдера (не более двух).

Первым пяти трейдерам, приобретшим Trande-Range-System, предоставляется специальный Bonus - Новая версия индикатора ULTRA_TREND, выход которого ожидается с открытием нового сайта в конце этого года.

Начните новый год с успеха!

Более подробная информация: http://www.fxcompas.com/trsystem.php

Стоимость одного комплекта стратегии: $500.

По вопросам приобретения стратегии обращайтесь по адресу mngr@fxcompas.com, ICQ 303-186-189.

Анализ по методике VSA

Торговый инструмент:
EUR\USD
Временной диапазон:
-
Используемые индикаторы:
 Chande Momentum Oscillator (CMO)
Обьем сделки:
 -
Алгоритм тактики:

Концепция системы.

В книге «Новые инструменты для технической торговли» (The New Technical Trader (John Wiley & Sons, 1994)) Тушар Чанде разработал так называемый Моментум-осциллятор Чанде (Chande Momentum Oscillator (CMO)). Значения этого индикатора моментума варьируются от +100 до -100. Зоны +50 и -50 считаются зонами перекупленности и перепроданности соответственно.


В декабре 2003 года в журнале Active Trader была описана система с использованием СМО для работы на фондовом рынке. В настоящей статье мы протестируем СМО с периодом 14 на данных валютного рынка форекс (2.500 часовых баров).

Согласно теории Чанде, уровни +50 и -50 считаются уровнями перекуплености и перепроданности. Данные уровни работают в качестве «спусковых крючков» для открытия позиций. На рисунке 1 показаны примеры сделок по этой системе. Тестирование продемонстрировало, что в целом это правило является вполне приемлемым, однако в случаи, если сигнал был ложным, игрок может понести очень большие убытки.

Таким образом, мы пришли к необходимости ввести в систему дополнительное условие выхода, основанное на факторе времени. Если после 20 баров вслед за входом цена находится ниже уровня входа, то при открытии следующего бара сделка закрывается. Также мы внесли в систему целевой ориентир прибыли в размере 0.2 %, который позволяет фиксировать прибыль, если цена немного выросла на следующих 20 часовых барах, но индикатор СМО (14) так и не пересек вверх уровень перекупленности. Данная система работает только с длинными позициями.

На рисунке 1 после второго сигнала сделка была закрыта на 20 баре с небольшим убытком. Сделка была бы прибыльной, если бы мы не включили правило выхода, однако эта цена, которую нам приходится платить за увеличение уровня безопасности.



Рисунок 1. Примеры сделок. Система ловит минимумы цены для пары EUR/USD.


Правила.

1/ Открываем дленную позицию на открытии следующего бара, после того как СМО14 пересекает вниз уровень -50.
2/ Длинная позиция закрывается, если СМО14 пересекает вверх уровень +50.
3/ Длинная позиция закрывается при достижении цели прибыли 0.2 %.
4/ Длинная позиция закрывается, если на 20 баре после открытия позиции цена находится ниже уровня входа.

Начальный депозит: $20,000


Управление капиталом. Для торговли одним лотом евро против доллара (100.000 долларов) мы ввели маржу в размере 5.000 долларов. По каждому сигналу мы покупает только 1 лот, пока не будет достаточной маржи, чтобы открыть другую позицию.


Тестовые данные. Система тестировалась на 2.500 часовых барах для пары EUR/USD для периода с мая по сентябрь 2006 года. Мы использовали 24-часовую торговую сессию, начало сессии в полночь по ЕТ.

Результаты тестирования.

На рисунке 2 приведена кривая депозита, полученная в результате тестирования. Прибыль при работе по системе за 5 месяцев составила 4.150 долларов, что дает нам годовую прибыль, равную 71 %.



Рисунок 2. Кривая депозита по итогам 5 месяцев торговли 1 лотом на сделку.

Максимальная просадка составила 2.169 (только 9.38 %). Она имела место 21 августа 2006 (рисунок 3).



Рисунок 3. Просадки. Просадки относительно небольшие, однако при работе по системе встречаются длительные периоды флэтов.

Две трети из 47 сделок по системе были прибыльными, средняя прибыль на сделку составила 88 долларов. Помните: работа по системе при тесте осуществлялась только на полных часовых свечах, за исключением момента, когда цена достигала цели прибыли. В таком случае закрытие позиции могло быть произведено в любой момент. Однако при работе по системе есть достаточно длительные периоды простоев, в частности для нашего теста один из периодов составил 26 дней. Для внутредневных трейдеров это может оказаться очень большим промежутком времени.

Заключение

Обратим внимание на несколько аспектов, которые необходимо учесть. Во-первых, объем данных, по которым тестировалась система нельзя назвать достаточным для того, чтобы делать окончательные выводы. Хотя 2.500 баров часовых данных эквивалентны примерно 10 годам дневных данных, наш тест не учитывает все возможные рыночные сценарии. Используемые параметры не подвергались оптимизации, однако было бы полезно протестировать данные на других рынках и других временных периодов. Однако итоги базового исследования выглядят многообещающими.

Итоги тестирования системы:

Чистая прибыль $24,150
Чистая прибыль (%) 20.75
Экспозиция (%) 6.30
Фактор прибыли 2.10
Фактор восстановления 1.92
Максимальная просадка (%) 9.38
Самый длинный период во флэте 26
Количество сделок 47
Соотношение прибыльных сделок к убыточным 65.96
Средняя прибыль % 0.07 %
Среднее количество баров на сделку 13.28
Средняя прибыль по прибыльным сделкам 0.20
Среднее количество баров в прибыльной сделке 9.19
Средний убыток на убыточную сделку -0.19
Среднее количество баров в убыточной сделке 21.19
Максимальное количество последовательных/убыточных сделок 8/3



Рисунок 4 Анализ возвратов. Столбцы: Средний возврат, коэффициент Шарпа, Лучший возврат, Худший возврат, Прибыльные периоды, Максимальная последовательность прибыльных сделок. Максимальная последовательность убыточных сделок. Строки: дневные, недельные, месячные.


© Volker Knapp, CURRENCY TRADER
© Перевод: www.kroufr.ru
Новости сайта
» Обновлена статистика по сигналам от трейдера Grafaov за сентябрь и октябрь. Прибыль составила +195 172 пункта (В валюте депозита).

» 27 октября начинается обучение по курсу "Междневная стратегия ". Результаты торговли можете посмотреть здесь

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright FxCompas 2004-2006
mngr@fxcompas.com
В избранное