Многие трейдеры, и не только те, которые специализируются на рынке сырья, а именно нефти, ждут образования нефтяного дна, которое, очевидно, заставит рынок действовать более агрессивно, приводя в действие дремлющие механизмы стабильной экономической системы во всем мире. Именно этот факт заставляет быков по «черному золоту» время от времени совершать восходящие набеги на устойчивый нисходящий тренд. Последний раз, во время новогодних каникул, у них даже получилось его пробить.
      Смогут ли бычьи настроения задержаться на графике нефти, вопрос спорный: кто-то говорит, что мы обязательно достигнем отметки в 25$, для кого-то текущих 40$ достаточно, чтобы сделать окончательный рывок и хотя бы немного отыграться за падение с осени 2008. Тем не менее, все сходятся в одном, коррекции к 60-80$ нам не избежать, а вот как быстро это случится и когда все же образуется дно – это вопрос… Вопрос 39 номера журнала ForTrader.ru.

СКАЧАТЬ ЖУРНАЛ

Предложение проекта по Форекс Технологиям Online-Signal Group еще в силе. Осталось 2 дня до 14.01.2009г. до того как цена на VIP-систему станет прежней и очень дорогой. Спешите на праздничную скидку. Подробнее

АНОНС СТАТЕЙ

НЕФТЯНОЕ ДНО. Нефть и золото.

       Ну что ж, уже практически закончены новогодне-рождественские каникулы во всех странах, а значит, что в ближайшее время можно ждать оживления рынка после традиционных низколиквидных движений (примечательно, что в этом году они не быль столь широкодиапазонными, как это обычно бывает в Новый Год) и начала нового цикла работы на валютном рынке под названием «2009 год». Хотя за окном уже вторая половина января, к общему мнению о том, что в итоге принесет нам год Быка ни аналитики, ни финансисты так и не пришли – слишком много факторов одновременно могут оказать влияние на движения валютных инструментов. В первую очередь это касается, конечно, Соединенных Штатов Америки, развитие экономики которых будет фактически движущей силой на Форекс в 2009 году. Не менее важным фактором является сырьевой вопрос, а точнее рынок нефти, который все еще способен вызвать некоторые колебания, хотя и не такие серьезные, какие мы наблюдали прошлым летом. Об этом и поговорим.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА РЫНОК.

       Ушедший год оказался невероятно сложным и весьма противоречивым для рынка нефти. Добравшись до исторического максимума, до невероятно высокой отметки в $147,27 за баррель 11 июля, нефть затем совершает резкое и глубокое падение до уровня $30-$40. К концу года рынок нефти оказался под полной властью идеи о глобальном экономическом спаде и сокращении потребления «черного золота». Пессимисты заявляют, что все так плохо, что хуже уже не может быть, оптимисты же уверены в обратном: конечно же, будет еще хуже. Как говорила одна историческая личность: «Вот такая, понимаешь, загогулина».

НЕФТЯНОЙ СЕКТОР: ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ? В фокусе кризис

      В течение последних нескольких недель ситуация существенно изменялась. Итогом изменений стала вероятность нового роста цен на нефть и намного быстрее, чем это предполагается. Тому есть несколько причин. Во-первых, несмотря на мрачные прогнозы, взгляд Мирового Банка остается позитивным: в ближайшие 12 месяцев все страны (не только развитые, но и развивающиеся) восстановят рост своих экономик. Вдобавок, на нефтяных рынках наблюдается спад спроса на нефть со стороны развитых стран. Но МЭА сообщает, что спад спроса на энергоносители не будет огромным, и мы скоро увидим его повышение, даже не смотря на глобальный экономический кризис. МЭА объясняет это тем, что Китай, Индия и еще несколько развивающихся стран все еще демонстрируют позитивные показатели роста, что в свою очередь будет поддерживать процент роста спроса на нефть.

ИНТЕРВЬЮ С... Александром Купцикевичем

      - Как Вы оцениваете тот факт, что США фактически призывает автопроизводителей начинать использовать гибридные двигатели на своей продукции, чтобы уменьшить потребление дорогостоящего сырья, но, тем не менее, с огромной скоростью скупает дешевую нефть?

      - Повсеместное внедрение гибридных двигателей - это процесс весьма длительный и дорогостоящий. До этого момента потраченные в период высоких цен на сырье стратегические запасы можно восстанавливать. А про «дорогая» или «дешевая»… дорогой называлась нефть и по 100$, что не помешало ей вырасти почти вполовину за полгода. Так и сейчас «дешевая» нефть по 40$ может потерять процентов 20-25% в считанные месяцы.

КТО ПОТЕРЯЛ В КРИЗИСЕ БОЛЬШЕ ВСЕХ? 10-КА АУТСАЙДЕРОВ 2008 ГОДА. Мнение за границей.

• 10 место. «Jonson & Jonson» - 122,06 млрд. евро, что на 13,03% меньше, чем в прошлом году.
• 9 место. «AT&T» - на конец 2007 года рыночная капитализация составляла 185 млрд. евро, на конец 2008 года 123,49 млрд. евро.
• 8 место. «General Electric» потерял больше половины своей стоимости. Состояние на конец 2008 года: 125,02 млрд. евро.
• На 7 месте находится «Microsoft» с 127,15 млрд. евро, потери составили около 118 млрд. евро.
• На 6 месте «Bank of China» с потерями в 121 млрд. евро. Состояние на 31.12.2008 оценивается в 127,85 млрд. евро.
• На 5 месте «Proctor & Gamble». Рыночная капитализация упала с 167,66 до 135,22 млрд. евро.

СКАЛЬП В ТИШИНЕ. Торговая стратегия недели

      В этом номере мы разработаем советника по стратегии предложенной трейдером nY3o с нашего форума. Стратегия называется «скальп в тишине» и основана на двух индикаторах Parabolic Sar с разными параметрами и линейки Фибоначчи.

      Основные правила стратегии:
      Сигнал на покупку образуется, когда Parabolic Sar (0.005,0.05) находится ниже цены, при этом Parabolic Sar (0.02,0.2) меняет положение сверху вниз, т.е. меняет значение из положения выше цены на ниже цены. Затем межу текущей вершиной и минимумом рисуются линейка Фибо. Точка входа buy_limit будет находиться на уровне значения 50%, цель на уровне 161%, СтопЛосс - на уровне минимум минус 2 пункта.

ОСЦИЛЛЯТОР MACD. В поиске успечной стратегии. Опыт 7.

В цикле статей «В поисках успешной стратегии» сознательно было пропущено рассмотрение систем, основанных на простой скользящей средней линии или на их пересечении. Это было связано с тем, что создать стратегию на одной лишь средней линии довольно затруднительно, а стратегия на пересечении средних, это то же самое, что и стратегия, основанная на осцилляторе MACD, так как гистограмма MACD является результатом вычитания значения одной средней из значения другой. Отсюда и название осциллятора – схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence). Другими словами, в данной статье будет рассмотрена стратегия пересечения МА в контексте индикатора MACD. Как и у предыдущего осциллятора, трактовка сигналов MACD может быть осуществлена тремя способами:

1) Пересечение нулевого уровня гистограммой, что абсолютно равно пересечению средних линий с теми же периодами.
2) Пересечение гистограммы и сигнальной линии – классическая трактовка MACD.
3) Расхождение цены и показаний индикатора, когда новый максимум (минимум) цены не поддерживается максимумом (минимумом) индикатора.

МЕТОД ДЕМАРКА. FORTESTER. АНАЛИЗ КРОВИ. Экземпляр 3.

      Для наглядного представления борьбы покупателей и продавцов на рынке трейдеры часто используют трендовые линии. Но их построение носит слишком субъективный характер. Так, если попросить трех трейдеров построить трендовые линии на одном и том же графике, то, скорее всего, получим три различных рисунка. Представить четкий алгоритм, то есть формализовать процесс определения трендовых линий попытался Томас Демарк. Он исходил из того, что для трейдера наиболее важным является последнее состояние рынка, но с учетом его предыдущего состояния.

      Демарк разработал методику объективного выбора двух точек для построения TD-линии тренда (TD — сокращение от первых букв имени и фамилии автора методики). В результате применения этой методики графический анализ линий тренда утрачивает былую субъективность и превращается в чисто механическую процедуру. Разберем данный метод на примере индикатора Ind-TD-DeMark-3-1: (http://forexsystems.ru/showthread.php?p=11713).

ФЬЮЧЕРСЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПРИМЕНЕНИЕЮ. Фондовые вырезки. Работа с фьючерсами. Урок 2.

     На этом уроке мы с вами разберем основную терминологию фьючерсов и увидим две категории участников фьючерсных рынков - это хеджеры и спекулянты. Итак, начнем с определения шага цены фьючерсов.
Минимальное изменение цены (шаг цены) - это минимальное допустимое колебание цены фьючерсного контракта, оговариваемое в юридическом документе, известном как контрактная спецификация.

     Для фьючерсов на пшеницу минимальная величина изменения цены устанавливается в размере 5 пенсов за метрическую тонну. Если текущая котировка составляет 120 фунтов, то она может измениться не менее чем на 5 пенсов, т.е. составить 120.05 или 119.95 фунтов, но не 120.01 фунтов, так как это изменение не будет соответствовать установленному шагу цены. Ограничение биржевыми правилами минимального колебания цены вызвано чисто административными причинами - оно позволяет избежать огромного потенциального количества значений цен.

ВАЛЕРИЙ МАЛЬЦЕВ - ПРЕЗИДЕНТ ХОЛДИНГА BROCO. Наши люди.

       - Trendisfriend?

       - :) Когда тренд увеличивает баланс счета, можно не закрывать сделку, и позволить прибыли подрасти.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

— От редактора. [стр. 3]

— Нефть и золото. Нефтяное дно. [стр. 4]

— В фокусе нефть. Фундаментальный взгляд на рынок. [стр. 7]

— Кто сильнее? Развитие бычьего и медвежьего настроения. Активность сторон. [стр. 12]

— Ищем лучшие поддержки и сопротивления. Технический анализ рынка по сырью. [стр. 14]

— Инструмент недели. Отчет о полученных результатах. EURUSD. [стр. 16]

— Нефтяной сектор: переломный момент? В фокусе кризис. Доступно о важном. [стр. 17]

— No comment. Графики и разметка – вы все увидите сами. Сырьевики. [стр. 20]

— Лидеры роста и падения. Расстановка сил за неделю. [стр. 24]

— Интервью С.. Александром Купцикевичем, финансовым аналитиком компании FxPro. [стр. 26]

— Российский фондовый ранок. Акции банковского, производственного и энергетического сектора экономики Российской федерации. По материалам компании Brocompany. [стр. 28]

— Кто потерял на кризисе больше всех? 10-ка аутсайдеров 2008 года. Мнения за границей. Обзор зарубежной прессы подготовил Всеволод Рычагов. [стр. 32]

— Держать или закрывать позиции? Торговые рекомендации от компаний X-Trade Brokers и Dealing City. Нефть и золото. [стр. 34]

— Секреты межрыночного анализа. Сергей Некрасов, аналитик портала TorexTrading. [стр. 38]

— Взгляд в будущее. Важные события предстоящей недели вместе с компанией Brocompany. [стр. 42]

* * *

— Скальп в тишине. Торговая стратегия недели. [стр. 46]

— Осциллятор MACD. Обзор простейших индикаторов. В поиске успешных стратегий. Опыт 7. [стр. 50]

— Теория аутопоэзиса и историческое копирование структур. Элементарные частицы на Форекс. Ликбез. Урок 3. Делится Алексей Алмазов, аналитик компании Admiral Market. [стр. 57]

— Фьючерсы: терминология и применение. Работа с фьючерсами. Урок 2. Обучает Тренер R.A. [стр. 60]

— Методика ДеМарка. ForTester. Анализ крови. Экземпляр 3. Что интересного в сети? Как автоматизируют торговлю коллеги? [стр. 65]

— Ярослав Калиниченко – начальник отдела финансовой аналитики компании Dealing City. Наши люди. Немного о тех, кто занимает наши умы. [стр. 71]

— Понимание подсознательное (заключительная статья). Это интересно… По рассказу Петра Лукьянченко. [стр. 73]

— Проценты от трейдеров. [стр. 74]

— Коллеги. Другой взгляд. Аналитика от… См. приложение.

- Фундаментальный анализ по по нефти. Олег Лядов. Аналитический отдел компании Dealing City [3 стр.]

- Прогноз цены на золото. Борис Грошев, аналитический отдел компании Ин-Трейд. [5 стр.]

- Обзор валютного рынка. Вадим Куфенко, аналитический отдел компании CMS FX [8 стр.]

-Нефть и золото: в одной связке. Hitcher, аналитический отдел портала ForexLevels. [11 стр.]

- Анализ рыночной ситуации EURUSD и GBPUSD по методу «LevelTrading». Владимир (TraderNeo), аналитический отдел портала ForexLevels. [16 стр.]

- Золото, EUR и DIA по волнам Эллиотта. Павел Федоров. Аналитический отдел портала WaveRus.ru. [22 стр.]