Учимся торговать на forex Внутридневная торговля Часть2 - окончание

Добрый день, хочу напомнить, что на форуме ведется обсуждение книги и рассылки Masterforex. Если Вы прочли данную книгу, либо рассылку, прошу оставить Ваше мнение на форуме (http://www.forexcd.net.ua/forum/forums.php?forum=11).

Продолжаем публикацию Внутридневной стратегии работы на форексе. Все предыдущие публикации доступны по адресу: http://www.forexcd.net.ua/forum/topic.php?forum=6&topic=3

Часть3 - окончание (публикация с рисунками находится по адресу: http://www.forexcd.net.ua/forum/topic.php?forum=6&topic=3)

2. Торговля с помощью каналов

Канал на диаграммах любых временных рамок указывает на возможность выгодной торговли. Канал - одно из любимых большинством технических формирований, потому что можно легко определять степень риска, которая также может легко контролироваться в течение торговли. Канал дает ясное представление относительно размера потенциальной прибыли. Когда получены сигналы от формирования канала, пропорция Риск/Вознаграждение превышает среднее число RRR, который Вы имеете, когда совершаете сделки на сигналах, полученных из других источников (Фигура 3.25).

Фигура 3.25. Канал всегда выглядит очевидным на диаграммах и обеспечивает возможность торговать в обоих направлениях с объективными целями.

Фигура 3.26

Есть три типа каналов: возрастающие, опускающиеся и горизонтальные. Они более часто формируются на краткосрочных внутридневных диаграммах и хороши только для краткосрочной торговли. На ежедневных и еженедельных диаграммах каналы также присутствуют; но в основном как часть долгосрочной тенденции, их границы часто немного тусклы.

Возрастающие и опускающиеся каналы.
Торговля на сигналах, представленных такими каналами на диаграммах, не очень отличается от рекомендаций технических аналитиков, и подобна торговле при возрастающих и опускающихся линиях тенденции. Цикл торговли обычно начинается от нижней границы возрастающего канала открытием длинной позиции и открытием короткой позиции от верхней границы опускающегося канала. Стопы должны быть помещены позади границы канала, и в случае их активизации, позиция открывается в противоположном направлении (стоп + разворот).
Цель для торговли внутри канала - область на противоположной стороне канала, где начальная позиция закрывается и открывается новая - в противоположном направлении. Стопы должны быть помещены вне самой близкой границы канала; но если они активизированы, то полностью переворачивайте вашу позицию, только если есть дополнительные подтверждения и сигналы о возможном продолжении рыночного движения в выбранном направлении. Прибыль будет тогда снова взята на противоположной стороне канала, тогда цикл снова повторяется до момента, когда стопы будут активизированы и позиция перевернется в противоположном направлении.

Фигура 3.27
Не начинаите торговлю, входя в рынок на прорыве верхней границы возрастающего канала и нижней границы опускающегося канала, если нет других дополнительных сигналов, полученных в это время.

Фигура 3.28

Горизонтальные каналы.
Идеальные (или почти идеальные) горизонтальные каналы очень редки на долгосрочных диаграммах, но в то же самое время могут быть замечены довольно часто на внутридневных диаграммах. Они лучше всего замечены на 5-ти минутных и 1-часовых диаграммах, или даже на диаграмме с 4 часами. Поскольку такой канал, сформированный двумя горизонтальными линиями, каждая проведена, по крайней мере, через три точки (согласно рыночным законам, упомянутым выше), обе линии наиболее вероятно будут нарушены в ближайшем будущем.
Опыт показывает, что:
1) в подавляющем большинстве случаев первый прорыв канала ложный;
2) после прорыва есть незначительное движение в направлении прорыва, затем рынок возвращается в канал;
3) после возвращения в канал, рынок пересекает его и проникает через противоположную границу;
4) после второго прорыва возникает существенное движение, которое обычно превышает ширину канала.
Некоторые из шаблонов базируются на сигналах, данных горизонтальным формированием канала. Они будут обсуждены в следующих частях. Выбор торговой тактики в сформированном горизонтальном канале зависит главным образом от индивидуального предпочтения каждого трейдера, а не рыночных условий, которое в основном повторяет сценарий, описанный выше. Любые существенные отклонения очень редки, но возможны. Говоря об индивидуальном предпочтении трейдера, имеется в виду его желание принять дополнительный риск для возможности получить большую прибыль. Это зависит от степени его консерватизма, времени, тратящегося на наблюдение за рынком, индивидуального опыта и скорость реакции на определенную ситуацию.

3. Торговля, основанная на других технических фигурах.

Голова и Плечи. (H*S)
Вероятность "правильных" (учебных) сценариев фигуры H*S не превышает 50%; по этой причине трейдер не имеет никакого статистического преимущества независимо от того, как он действует в подобной ситуации.
H*S - наиболее признанная разворотная фигура, которая очень популярна среди новичков. Многие новички трейдеры могли видеть H*S, даже если нет следа этой фигуры на диаграмме. Нахождение H*S там, где его не существует, происходит не только за счет чьего-то яркого воображения, но также и от недостаточного знания основ технического анализа. Изменение волн на рынке происходит постоянно, и фактически любая последовательность противоречащих движений может интерпретироваться как H*S – в действительности, но фактически это не так. Эта ошибка часто случается, когда трейдер открыл позицию и ищет дополнительные подтверждения своей точки зрения. Желаемое может сыграть злую шутку с трейдером, что фактически случается часто.
Поэтому прежде, чем Вы примените технические сигналы, связанные, например, с H*S, научитесь сначала идентифицировать эту фигуру. Во всех учебниках технического анализа есть замечательные картинки, показывающие, как эта фигура должна выглядеть. Поэтому рекомендую освежить в памяти форму H*S и не отступали от стандартного описания фигуры. Когда Вы сомневаетесь относительно идентификации фигуры в практической торговле, лучше ее вообще не рассматривать. Фигура может быть реальной, если, по крайней мере, 9 из 10 трейдеров способны ее идентифицировать (Фигура 3.29).

Фигура 3.29. Перевернутое H*S формирования, "подобный учебному" взгляд, который является необычным на реальном рынке.

Однако, все основные фигуры имеют очевидный недостаток, так как подавляющее большинство трейдеров также видят их.
С одной стороны, технический анализ рекомендует, чтобы трейдер открыл новую позицию в направлении прорыва линии шеи. С другой стороны, согласно рыночным законам, толпа, которая всегда так думает, должна терять. Заключение: вероятность "правильного" сценария фигуры H*S не должна превысить 50 %; по той причине, что трейдер не имеет никакого преимущества, независимо от того, как он действует в подобной ситуации.

Выход из этой ситуации довольно прост. Сначала, так как линия шеи является критической линией, возможно, обратиться к системе, которая уже описана в примере с линиями тенденции, где использовались стопы с переворотом, чтобы достигнуть желаемого результата. Вы должны ждать, пока рынок не выйдет из критической зоны в одном или другом направлении. Далее Вы можете работать опередив ситуацию и открыть новую позицию прежде, чем фигура полностью сформировалась. В случае H*S, предпочтительнее открыть новую позицию в точке, где большинство ожидает увидеть потенциальную вершину второго плеча. Точка потенциального второго плеча определяется проведением линии, параллельной линии шеи, через вершину первого плеча, которое уже сформировано.
В случае перевернутого H*S, такой точкой входа станет возможный низ второго плеча. Стопы должны быть помещены согласно внутридневным поддержкам и сопротивлениям, но могут также быть помещены на некоторое установленное расстояние от открывшейся позиции, определенного согласно масштабу и размеру этого специфического формирования. Такой подход требует небольшого количества практического опыта, но ему легко научиться. Все, что Вы должны сделать в таком случае, только обратить необходимое внимание на ситуацию и держать это всегда под контролем.

Двойная вершина (основание).
Относительно этого формирования рекомендации по торговле будут такими же, как и в случае с H*S формированием, но только в той части, связанной с входом в рынок на прорыве линии шеи. Не открывайте позицию без завершения второй вершины (основания), так как не всегда возможно определить точно точку входа в рынок. Иногда это формирование отклоняется от горизонтальной оси координат и наклонено в сторону. Здесь взгляд не отличается от рекомендаций классического технического анализа, и, защищаясь от ложного прорыва, было бы лучше разместить короткие стопы и полностью изменить позицию, если стопы сработали.

Треугольники и подобные треугольнику формирования.
Ранняя идентификация треугольника позволяет делать 1-2 сделки в этом формировании, открывая позиции от основания/вершины в направлении противоположной стороны, которая будет целью.
В техническом анализе, различные подобные треугольнику формирования, включая клин, имеют различные названия и определения. Согласно этому поведение рынка после того, как формирование закончено, имеет различное продолжение для каждого определенного типа. Поскольку ложные сигналы и мошеннические движения часты, трудно предсказать, куда рынок будет идти после прорыва границы формирования. Так или иначе, треугольник или любое другое подобное формирование почти всегда позволяют провести выгодную сделку. При торговле в треугольной формации не обязательно думать, является ли она продолжением тренда или разворотным типом. Подход к треугольникам довольно прост и состоит из следующего:
Во-первых, есть возможность ранней идентификации треугольника, после того как были сформированы две вершины и два основания, через которые можно нарисовать линии, которые станут границами треугольника. Ранняя идентификация треугольника позволяет делать 1-2 торговые операции в этом формировании, открывая позиции от основания/вершины в направлении противоположной стороны, которая будет целью. Когда рынок достигает одной стороны, позиция закрывается, берется прибыль, и открывается позиция в противоположном направлении, уже имея противоположную сторону формирования как цель. В обоих случаях стопы должны быть помещены вне формирования, и с обеих сторон, если треугольник - узкий (Фигура 3.30).
Обычно реальный прорыв случается после того, как рынок уже коснулся каждой из сторон три раза. (Иногда это случается еще позже, на четвертом или пятом контакте, но это не настолько существенно). После торговли в треугольнике от одной стороны к другой, ждите четвертого (или последующего) контакта одной из сторон, и откройте позицию в направлении движения после того, как рынок вырвется из фигуры (Фигура 3.31) . Здесь Вы снова можете быть пойманы в ловушку с неприятным и неожиданным ложным прорывом. В случае ложного прорыва позиция должна быть ликвидирована, когда рынок возвращается в треугольник. Прибыль должна быть взята на уровне, проектируемом от точки прорыва на расстоянии, равном высоте треугольника (Фигура 3.32).
Второй интересный фактор в случае подобных треугольнику фигур - то, что ложный прорыв во многих случаях еще лучше для трейдера, чем реальный. Это его оружие, позволяющее с высокой степенью вероятности предсказать дальнейшее развитие событий, начиная с ложного прорыва до выбора противоположного направления для последующего значительного движения.
Ложный прорыв границы треугольника в большинстве случаев - превосходное подтверждение дальнейших рыночных намерений. Он указывает будущее рыночное направление против ложного прорыва. Факт ложного прорыва в одном направлении позволяет сделать предположение, что рынок снова пересечет треугольник и достигнет объективной цели, которая может быть легко рассчитана.

Мы обсудим использование треугольника как основы для строительства торговых планов в части, посвященной шаблонам.

Фигура 3.30. Расширяющийся треугольник - единственное формирование, которое действительно сложное. Оно выглядит хорошим и очевидным на картине, но в действительности его очень трудно выделить прежде, чем оно сформировано полностью. Большинство необратимых потерь может быть приписано этому образцу, который является относительно редким и, слава Богу. Только третий подход к одной из границ дает полезный и распознаваемый сигнал входа в рынок в направлении, противоположном текущей тенденции.

Фигура 3.31. Не должно быть проблемы торговли в подобном треугольнику фигуре. Все очевидно, и трейдер может начать, входя в позицию к одной из границ (внутри фигуры) или на прорыве любой границы (снаружи фигуры). Выбор стопов - также легкая задача.

Фигура 3.32. Нет также никакой проблемы заранее вычислить, где взять прибыль в случае торговли с таким типом треугольника.

Другие формирования с точными границами.
Прямоугольники, флаги и некоторые другие формирования из теории технического анализа имеют преимущество точно выделенные границы. Эти границы могут и должны использоваться как критические уровни типа поддержек и сопротивлений. Если ширина специфического формирования достаточна, то, возможно, торговать в этом диапазоне от одной границы к другой. После прорыва любой из сторон формирования позиция должна быть полностью перевернута.

Скругленная вершина (основание) и V-формирование.
Несмотря на то, что эти два формирования выглядят красивыми и очевидными на картинах в учебниках технического анализа, в данной методике мы их разбирать не будем. Причина состоит в том, что отсутствие точных границ таких формирований не позволяет Вам заранее планировать тактику торговли и затем использовать это. Почти невозможно получить истинный сигнал входа в рынок на некотором уровне и определить, где разместить стопы. Эти формирования более часто становятся очевидными только, когда все события уже имели место, и уже слишком поздно что-то делать.
Иногда появляются более надежные сигналы для открытия позиции, и даже имеются приемлемые уровни для стопов в таком формировании. В других случаях возможно поймать эти движения, что иногда возможно. Трейдер, который среагировал на такой сигнал, не связанный с основным сигналом формирования, или случайно случилось, что он находился в правильном месте в нужное время, испытывает чувство глубокого удовлетворения и уверенности в собственной проницательности, что в дальнейшем может привести к потерям.

Продолжение следует...

С уважением, Александр
www.forexcd.net.ua
info@forexcd.net.ua
ICQ 220033054