РАССЫЛКА N14 (26-06-2006)

Здравствуйте, уважаемые подписчики!

Был довольно длительный перерыв в рассылке - было много текущих дел, связанных с развитием фонда и, вообще, развитием деятельности нашей группы. По доверительному управлению за прошлый месяц показан слабый результат, просадка почти 20%, хотя на текущий момент чуть больше половины этой просадки уже отыграли. Ничего пока страшного не происходит, торговать без просадок пока никто не научился. Но мы постоянно работаем над совершенствованием своего портфеля МТС, периодически мы добавляем хорошо показавшие себя системы. И, таким образом, надеемся сделать рост кривой баланса более плавным.

Параллельно мы прорабатываем еще одно решение - единая организация управления пулом счетов. Т.е. сейчас мы вынуждены на каждый счет устанавливать свою копию терминала и постепенно это становится все более и более накладно, т.к. количество счетов постоянно растет. Наиболее эффективное решение такой проблемы - это использование специального софта брокером, который позволяет подключать счета инвесторов к мастер-счету и дублировать операции с него. В связи с этим мы начали рассматривать ряд брокеров и остановились на InterbankFX - крупный американский брокер, член NFA. Недавно мы сделали первый шаг к этому, подписали все необходимые документы и теперь ФГ "ФорексСистемс" является представляющим брокером InterbankFX. Этим шагом мы надеемся популяризовать в России этого брокера и тогда нам будет легче организовать пул инвесторских счетов для доверительного управления через InterbankFX.

Пару слов об этом брокере и наших услугах.

В России несколько прохладно относятся к западным брокерам из-за сложноватой процедуры открытия счета, проблем с переводами средств и языкового барьера, чтобы прояснить все вопросы. Теперь можно предоставить решать нам все вопросы (для этого достаточно зарегистрироваться по нашей ссылке и мы будем обеспечивать вам полную поддержку на всем протяжении вашей торговли, начиная от заявки на открытие счета):

МЫ проконсультируем по-поводу необходимых документов, правил, перевода средств и т.д.
МЫ поможем в проведении переговоров с бэк-офисом брокера по вопросам открытия счета и непосредственно торговли
ВЫ ничего не теряя, приобретаете представителя ваших интересов в Интербанке

InterbankFX - крупный американский брокер с платформой МТ4 и членством в NFA. Низкие спреды и отличное исполнение ордеров. Все это делает торговлю надежной и комфортной.

1. Членство в NFA дает самые серьезные гарантии
2. Низкие спреды (EURUSD - 2 pips, USDJPY - 2 pips, ...)
3. Терминалы - МТ3, МТ4
4. Два типа счетов - стандартный и мини, поддерживают микролоты
5. Способы перевода - банк, пластиковая карта (!)
6. Исполнение ордеров - на очень хорошем уровне

Т.е. достаточно добротный брокер и для небольших депозитов и для крупных сумм.

Подробнее

Макет торговой системы "Klin".

Наша рассылка давно не выходила, но это время не проходило зря - мы разработали несколько интересных идей торговых систем, которые хотим в нескольких следующих рассылках выложить для вашего внимания. Надеемся на активное обсуждение систем и ваши предложения по их тестированию и доработкам. Скажу сразу - "граалей" не будет - за все на рынке надо платить какую-то цену. Все системы расчитаны на перспективное написание МТС (надеюсь мы вместе их напишем, и это будет некое ноу-хау), то есть довольно формализированы - это одно из наших условий, так как мы работаем только с МТС.

Предлагаю вашему вниманию одну идею торговой системы. В ее основе лежит индикатор CCI, и хотя я не являюсь сторонником систем с индикаторами, именно эта идея мне кажется перспективной.

Итак, в основе идеи я взял один из паттернов широкоизвестной системы WoodiesCCI. Его название "экстремальный крюк". Но необходимо было изменить идею паттерна, так как классический "экстремальный крюк" не работает на рынке (только у Вуди наверно :-). Эта система из разряда свинговых - то есть предполагается что она всегда в рынке - buy-sell-buy-sell... Хотя как мы увидим дальше - это неоптимальное правило, всегда есть моменты когда лучше быть вне рынка.

Вот как выглядит паттерн "Клин".

Суть в том, что смотрим на индикаторе CCI ( а данном случае CCI 11), когда он выходит в экстремальную зону (в данном случае +-100 ), и на первой свече, когда индикатор входит обратно - открываем позицию. Вот сообственно и все - довольно простой паттерн, основанный на экстремальной перепроданности-перекупленности, и работающий как контртрендовый вход. Как видите это не чистый паттерн Вуди - все-таки Вуди планировал открываться на первом контрнаклоне линии индикатора в экстремальной зоне (то есть в 0 баре - и это основная проблема Вуди). Я посмотрел и увидел что индюк часто опережает сам откат, и поэтому торопиться не надо тут. Кстати это опережение - одна из важных проблем этого паттерна.
Закрытие по противоположному сигналу. Дополнительно видится перспективным выход простым трейлингом, и вот почему.

Следующая картинка покажет, в каких случаях паттерн будет лоссить. Это длинный тренд. И трейлинг тут неплохо себя показывет.

Паттерн отлично работает во флете, это я проверил, в тренде будут некие проблемы. Я предлагаю вам попробовать подумать, покрутить этот паттерн (в данном случае я использовал EURUSD H4), и найти хотя бы 1 хороший фильтр на тренде, чтобы исключить несколько ложных срабатываний - тогда мы сможем построить систему, которая будет очень жизнеспособна.

В каком направлении я думаю пофильтровать? Как видно на последнем примере - одним лосем дело может не закончиться - паттерн постоянно будет лезть против сильного тренда и получать лосей. Я подумал может включить правило - что после 1 лося в эту сторону больше не открываемся - ждем только противоположного сигнала? Это поможет переждать тренд и открыться по нему на следующем откате. Это надо проверить на тесте. Второй момент что пришло в голову - это конечно фильтр тренда с помощью скользящей средней. Надо сказать что системы на основе Вуди я использую давно, и имеется некий опыт в их анализе (имеется ввиду сам индюк CCI конечно) - и именно фильтрование средними очень хорошо сочетается с этим индюком. Предлагаю подумать и тут.

И третья тема по этому паттерну - когда вы покрутите его - вы увидите что практически всегда будете входить РАНО, то есть цена будет болтаться в лосевой зоне, прежде чем развернется (это для прибыльных сделок) - то есть мы, во-первых, получим психологическую нагрузку, и второе - по идее можем входить по лучшей цене. А даже улучшение на несколко пунктов по сделке может выдавать в сумме ошеломляющий результат по доходности. Я вижу тут вариант проверки такого входа - после формировния паттерна входить отложенным лимитным ордером - на каком-то расстоянии от текущго бара. Минус - мы будем пропускать некоторые сделки, которые закрываются с прибылью.

Вот что я имею ввиду:

 

Есть у меня еще несколько задумок по этому паттерну, но изложу их в следующей рассылке.
Пробуйте и пишите.
Обсудить систему, потестировать паттерн, найти удачные фильтры можно на форуме вот тут .

В любом случае я обещаю написать рабочую систему в виде МТС из всех перспективных предложений от вас по этому паттерну.

Ведущий раздела - vs33
Партнер финансовой группы "ФОРЕКС СИСТЕМС"
vs33@forexsystems.ru

 

Стили принятия решения
По материалам innerworth.com, перевод investo.ru

В принятии торговых решений у каждого есть собственный стиль. Некоторые больше прислушиваются к интуиции, тогда как другие твердо следуют конкретному анализу. Многие трейдеры избегают риска, но есть импульсивные личности, жаждущие риска. Каждый стиль имеет свои преимущества и ограничения. Полезно знать, какой именно стиль подходит Вам лично, и важно знать, как он может влиять на ваши торговые решения.

Существует, по крайней мере, три основных стиля принятия решения: Ориентированный на данные, Интуитивный и Импульсивный. Ориентируемый на данные трейдер сосредотачивается на конкретных фактах и чрезвычайно несклонен к риску. Он пытается найти так много данных в поддержку своего решения, как только возможно. Трейдер, предпочитающий проводить обширные тестирования своих идей, иллюстрирует этот стиль принятия решений. Полезно включить элементы такого поведения в ваш стиль торговли независимо от ваших наклонностей. Жизненно важно убедиться, что Вы имеете адекватную информацию перед совершением сделки, и особенно важно иметь детальный план сделки, который минимизирует риск и четко определяет стратегии входа и выхода. Но ориентируемый на данные трейдер может зайти слишком далеко. Он может искать "совершенное" знание, которого не существует в мире торговли. Знание всегда склонно ошибаться, а рынки лишь повторяются в своем движении. В некоторый момент нужно принять факт, что трейдер всегда полагается на вероятность и, сколько бы вы ни анализировали данные, этот факт останется неизменным.

Интуитивный трейдер - противоположность ориентируемого на данные. Он основывает свои торговые решения скорее на догадках и ощущениях, чем на четко определенных данных. Есть различие между интуитивным трейдером, развившим такой стиль с течением времени, и интуитивным от природы. Трейдеры, интуитивные по натуре, пренебрегают анализом данных при выработке решений. Они не привыкли проводить детальные исследования проблем и ситуаций и, таким образом, часто совершают сделки без достаточного основания. Опытный интуитивный трейдер, напротив, базирует решения на данных и определенной рыночной информации. Но, так как он - опытный трейдер, он анализирует данные быстро и эффективно. Это происходит настолько быстро, что становится похожим на озарение, но на самом деле все основано на твердой информации. В идеале, все трейдеры должны, получив обширный опыт, придти к такому состоянию, когда решения принимаются на уровне интуиции.

Наконец, последний стиль принятия решения - импульсивный трейдер. Это наиболее опасный стиль. Импульсивный трейдер позволяет своим решениям неблагоприятно влиять на торговлю. Вместо того, чтобы рассмотреть информацию логически и аналитически, она полностью игнорируется. Импульсивный трейдер ищет риск и любит входить в опасные, возбуждающие сделки. Импульсивные трейдеры могут показывать огромную прибыль и сразу за ней гигантские убытки. Многие трейдеры до некоторой степени склонны к такому поведению, и это необходимо обуздать. Не позволяйте жажде экстрима взять над собой верх

Мне интересно - статьи по психологии в нашей рассылке оказались ли полезными для кого-то из трейдеров? Напишите ваши отзывы о них тут. Какая конкретно статья оказалась для вас особенно важна? Возможно мы начнем публиковать далее и более серьезные материалы по этой тематике.

vs33
Партнер финансовой группы "ФОРЕКС СИСТЕМС"
vs33@forexsystems.ru