Часть 6

Уровни Мюррея (Murrey Math)

В этой статье я хотел бы познакомить читателей с уровнями Мюррея. Многие новички часто интересуются методами получения уровней поддержки/сопротивления для торговли. Уровни Мюррея – это один из лучших методов получения таких уровней.

Эти уровни являются довольно сложными для ручного расчета, но, к счастью, данный метод реализован в виде индикатора для МТ4. Если вас заинтересует метод вычисления уровней, то можно скачать полный перевод статьи, сейчас я опишу только характеристики линий и приведу несколько примеров.

Линии 8/8 и 0/8 (Окончательное сопротивление).

Эти линии самые сильные и оказывают сильнейшие сопротивления и поддержку.

Линия 7/8 (Слабая, место для остановки и разворота).

Эта линия слаба. Если цена зашла слишком далеко и слишком быстро и если она остановилась около этой линии, значит она развернется быстро вниз. Если цена не остановилась около этой линии, она продолжит движение вверх к 8/8.

Линии 6/8 и 2/8 (Вращение, разворот).

Эти две линии уступают в своей силе только 4/8 в своей способности полностью развернуть ценовое движение.

Линия 5/8 (Верх торгового диапазона).

Цены всех рынков тратят 40% времени, на движение между 5/8 и 3/8 линиями. Если цена двигается около линии 5/8 и остается около нее в течении 10-12 дней, рынок сказал что следует продавать в этой «премиальной зоне», что и делают некоторые люди, но если цена сохраняет тенденцию оставаться выше 5/8, то она и останется выше нее. Если, однако, цена падает ниже 5/8, то она скорее всего продолжит падать далее до следующего уровня сопротивления.

Линия 4/8 (Главная линия сопротивления/поддержки).

Эта линия обеспечивает наибольшее сопротивление/поддержку. Этот уровень является лучшим для новой покупки или продажи. Если цена находится выше 4/8, то это сильный уровень поддержки. Если цена находится ниже 4/8, то это прекрасный уровень сопротивления.

Линия 3/8 (Дно торгового диапазона).

Если цены ниже этой лини и двигаются вверх, то цене будет сложно пробить этот уровень. Если пробивают вверх эту линию и остаются выше нее в течении 10-12 дней, значит цены останутся выше этой линии и потратят 40% времени двигаясь между этой линией и 5/8 линией.

Линия 1/8 (Слабая, место для остановки и разворота).

Эта линия слаба. Если цена зашла слишком далеко и слишком быстро и если она остановилась около этой линии, значит она развернется быстро вверх. Если цена не остановилась около этой линии, она продолжит движение вниз к 0/8.

Рассмотрим уровни Мюррея на примере дневного графика EUR.

На графике видно, что уровень 8/8 завершил тренд 2004 года, развернув его вниз. Также видно, что все уровни оказали сопротивление/поддержку цене.

Следует сказать, что эти уровни могут использоваться на любом интервале, от минуток до годовых графиков, а так же то, что они являются лучшим индикатором для измерения движений цены. Для получения большей информации советую прочитать перевод статьи про эти уровни, а также ветку на форуме, в которой велось обсуждение торговли по этим уровням.

Ссылки:

Ветка с обсуждением уровней Мюррея

Индикатор для МТ4

Перевод статьи об уровнях Мюррея

Илья Никишин (aka Ilya)
Партнер финансовой группы "ФОРЕКС СИСТЕМС"
ilya@forexsystems.ru

Часть 6

Управляйте своим временем

Дня не хватает, чтобы все сделать. В трейдинге это особенно верно. Торговых стратегий очень много и Вам просто не хватит времени, чтобы изучить их все. Существует бесконечно много возможностей для сделки, и когда Вы пытаетесь охватить всю доступную информацию о рынке, в ней можно утонуть. Жизненно важно установить приоритеты, принять твердые решения, что Вам нужно делать, и сосредоточить энергию на достижении определенных целей.

Во многих профессиях, чем больше Вы работаете, тем большую отдачу получите. Если Вы что-то продаете, чем больше предложений сделаете, тем больше сделок совершите. Если Вы - строитель, чем больше часов посвятите работе, тем больше денег принесете домой. Трейдинг же во многом отличается. Здесь нет непосредственной корреляции между количеством совершенной работы и полученной прибылью. Вы должны расставить приоритеты. Например, Вы не должны тратить по нескольку часов, просматривая публикации о рынке, если это непосредственно не ведет к прибыли. Вы должны работать эффективно и убедиться, что время, которое Вы проводите за изучением трейдинга и рынка, потрачено с пользой.

Торговля не требует 40-часовой рабочей недели. Здесь не получится работать 40 часов в неделю, чтобы получать твердую зарплату. Все зависит от достижения определенной цели, независимо от того, сколько время для этого потребуется. Например, для квалифицированного трейдера может хватить 15 минут, чтобы сделать прибыль, достаточную для оплаты годовых расходов на жизнь. Опытные трейдеры не должны тратить по 40 часов в неделю, чтобы заработать на жизнь, если у них есть необходимые навыки (а начинающим трейдерам следует потратить больше времени, накапливая опыт). Дело в том , что, если Вы - начинающий трейдер, Вам не стоит думать, что все, что Вы делаете, принесет прямую выгоду. В сутках не очень много часов, так что Вы должны проводить время эффективно. Не тратьте ограниченное время впустую на действия, которые не приносят прямой выгоды. Например, если Вы внутридневной или свинг-трейдер, не имеет смысла читать о рынках и мировых событиях, которые не имеют прямой связи с инструментами, которыми Вы хотите торговать. Избегая информационной перегрузки. Вы сохраняете сосредоточенность и эффективность.

Трейдинг требует тяжелой постоянной работы. Необходимо мудро управлять временем и энергией. Фокусируйтесь на главном. Не отвлекайтесь на дополнительные стратегии торговли, которые Вы никогда не будете использовать, или на новые индикаторы, избыточные по сравнению с основными индикаторами тренда. Не надо думать, что нужно следить за всеми средствами информации. Работая эффективно, Вы накопите опыт, и станете стать последовательно прибыльным трейдером.

Думая о главном

Многим начинающим трейдерам трудно признать неопровержимый факт: Вы не сможете разбогатеть уже завтра. Даже на череде сделок Вы можете заработать лишь относительно небольшую прибыль. Опытные трейдеры знают об этом. Они могут надеяться в конце концов получить большую прибыль, но сейчас, в отдельно взятый день они сосредотачиваются лишь на том, чтобы заработать так много разумной прибыли как только возможно, однако не в единственной сделке, когда нужно все поставить на кон. Многие знают об этом, но не многие принимают. Многие изначально живут надеждами на огромные доходы, на получение денег, за которые можно обеспечить себе роскошную жизнь. Или же деньги требуются, чтобы показать семье и друзьям, что они достойны зависти или уважения. Опасно подходить к трейдингу с такими взглядами. Это напрямую противоречит факту, что потребуется некоторое время до того, как получится сделать достаточно денег, чтобы поддерживать новый стиль жизни или привлекать остальных.

Какой вред в представлении больших богатств? Никакого, если вы осознаете, что это лишь фантазии. Если вы мечтаете о том, как большие выигрыши изменят вашу жизнь, вы поневоле захотите получить гигантские прибыли, а затем, по всей вероятности, предпримите к этому меры, даже пренебрегая рисками. Вы начнете брать неоправданно большой риск в надежде на утроение вашего капитала. Или же вы захотите отойти от своего торгового плана, потому что вы видите потенциал крупного выигрыша. Вас могут посещать мысли, типа: "Если я не могу быстро сделать большие деньги, трейдинг не стоит внимания".

Важно оставаться скромным. Неправдоподобно, что вам посчастливится обеспечить себя на всю жизнь всего лишь после нескольких, даже удачных сделок. Вам придется прилагать усилия точно так же, как все опытные, успешные трейдеры. Жизненно важно для выживания, чтобы вы выработали соответствующие взгляды. Когда-нибудь вы, возможно, будете богаты и начнете вести соответствующий стиль жизни, но это случится не завтра и не в этом году. Пока обратитесь к сегодняшнему дню. Сосредоточьтесь на процессе изучения торговли. Трейдинг - это удовольствие и вы должны наслаждаться им. Если вы посмотрите с этой стороны, вы будете удовлетворены своими торговыми результатами, какими бы они ни были. И, когда вы торгуете согласно детальному торговому плану, используете соответствующий контроль риска и стремитесь только к разумной, реалистичной прибыли, вы будете торговать спокойнее и объективнее. Вот тогда, возможно, через какое-то время, вы сделаете те деньги, которые осуществят ваши самые потаенные мечты. А пока - тяжелая работа, реальные цели и постоянство - единственные вещи, которые помогут вам стать прибыльным трейдером.

Валерий Сучков (aka vs33)
Партнер финансовой группы "ФОРЕКС СИСТЕМС"
vs33@forexsystems.ru

Часть 6

Оптимальная фракция

Это также один из вариантов фиксированно-фракционного метода. Давайте для начала разберемся что такое “оптимальное f”, а затем рассмотрим можно ли применить этот метод в практике реального трейдинга, каковы его плюсы и минусы.

Посмотрим что пишет по этой теме основатель метода Ральф Винс:
“Многие трейдеры ошибочно считают, что достаточно входить в рынок в правильном направлении, а каким количеством - это дело десятое. Более того, они ошибочно полагают, что существует прямая пропорциональная зависимость между тем количеством позиций, которые они открывают и предполагаемым размером прибыли или убытка.
Это не верно. Взаимоотношение между потенциальной прибылью и объемом открываемых позиций является нелинейным. На самом деле это взаимоотношение описывается кривой. У этой кривой есть вершина - и именно в районе вершины интересующее нас отношение является максимальным.

Рассмотрим в качестве примера следующую ситуацию: есть 50% игра (вероятность выигрыша и вероятность проигрыша равны 50%), причем выигрыш в 2 раза больше проигрыша (то есть если ставим 1 доллар то выигрываем 2 доллара, но теряем 1 доллар, если ставим 5 долларов то выигрываем 10 долларов, но теряем только 5). Определим переменную f так: при f = 0,1 вы ставите 1 доллар на каждые 10 долларов на счете. При f= 0,4 вы ставите 1 доллар на каждые 2,50 долларов на счете (фактически это та доля счета, которым вы рискуете в каждой сделке, то есть это отношение размера допустимой потери в данной сделке к текущему балансу счета).

На рисунке представлены результаты такой игры после 40 последовательных сделок в зависимости от величины начальной ставки (f). Обратите внимание, что для данной игры оптимальное f равно 0.25. После 40 ставок при данном значение f величина TWR равна 10.55 (TWR - это сокращение от Terminal Wealth Relative и представляет из себя результат деления результата игры на начальную ставку). TWR равное 10.55 означает, что по результату 40 ставок исходный размер ставки увеличился в 10.55 раз (955% дохода).
Теперь посмотрим, что происходит, если сдвинуть оптимальное f на 15%. При f равном 0.1 или 0.4 TWR равно 4.66. Таким образом, сдвиг оптимального f всего на 15% приводит к уменьшению прибыли более чем в 2 раза!

О какой сумме в долларах мы говорим? При f = 0,1 вы ставите 1 доллар на каждые 10 долларов на счете. При f= 0,4 вы ставите 1 доллар на каждые 2,50 долларов на счете. В обоих случаях мы получаем TWR = 4,66. При f= 0,25 вы ставите 1 доллар на каждые 4 доллара на счете. Отметьте, что если вы ставите 1 доллар на каждые 4 доллара на счете, то выигрываете в два раза больше после 40 ставок, чем в случае ставки одного доллара на каждые 2,50 доллара на вашем счете! Очевидно, что не стоит излишне увеличивать ставку. При ставке 1 доллар на каждые 2,50 доллара вы получите тот же результат, что и в случае ставки четверти этой суммы, то есть 1 доллар на каждые 10 долларов на вашем счете! Отметьте, что в игре 50/50, где вы выигрываете вдвое больше, чем проигрываете, при f= 0,5 вы только «остаетесь при своих»! При f больше 0,5 вы проигрываете в этой игре, и теперь окончательное разорение — это просто вопрос времени! Другими словами, если f (в игре 50/50, 2:1) на 0,25 отклоняется от оптимального, вы будете банкротом с вероятностью, которая приближается к определенности, если продолжать играть достаточно долго. Таким образом, нашей целью будет объективный поиск пика кривой f для данной торговой системы.

Интересно, что при f равном 0.5 (размер ставки 2$) TWR равно 1, иначе говоря, мы стоим на месте. А при f больше 0.5 мы проигрываем, и времы проигрыша - только вопрос времени.
В это тяжело поверить, ведь выигрыш в два раза больше проигрыша, поэтому для облегчения восприятия этого пункта рассуждений приведу пример. Возьмем начальную ставку в размере 1.5$ и смоделируем игру в количестве 6 ставок. Причем пусть первые три раза мы выиграем, а три последующих раза - проиграем. (На самом деле результат не зависит от очередности проигрышей и выигрышей - в этом каждый может убедиться, промоделировав данную игру с другой последовательностью выигрышей и проигрышей).
Итак, размер ставки равен 1.5$, следовательно размер выигрыша 2$ приводит нас к тому, что в данной конфигурации игры выигрыш будет составлять 2/1.5=133% от ставки. Проигрыш будет составлять 1/1.5=67% от ставки.

1 ход. 1.5 *1.33=1.995$
2 ход. 1.995 *1.33=2.65335$
3 ход. 2.65335 *1.33=3.5289555$
4 ход. 3.5289555 *0.67=2.3644$
5 ход. 2.3644 *0.67=1.584148$
6 ход. 1.584148 *0.67=1.061379$

Итого, после 6 ходов в данной игре мы потеряли 0.4386$, что составляет чуть больше 29% от начального капитала. Окончательный проигрыш - вопрос только времени. Таким образом, действительно, соотношение между потенциальной прибылью и объемом открываемых позиций является нелинейным. Оптимальная величина ставки в зависимости от риска игры определяется с помощью оптимального f. Отклонение от пика оптимального f на рисунке вправо приводит сначала к уменьшению размера прибыли, а потом и к убыткам в результате слишком высокого соотношения риск/выигрыш, отклонение от пика влево приводит к уменьшению размера прибыли из-за слишком низкого соотношения риск/прибыль, иначе говоря, в этом случае потенциал капитала используется не полностью. Решение относительно количества капитала, подвергаемого риску в каждой отдельной сделке является не менее важным, чем решение о том, в какую сторону открываться. Более того, несмотря на заблуждение большинства трейдеров, правильность или неправильность при определении направления захода ни как не влияет на правильность или неправильность определения размера открываемой позиции. Это два самостоятельных, независимых друг от друга аспекта. Мы не можем проконтролировать, будет ли предстоящая сделка прибыльной или нет. Однако мы можем проконтролировать правильность размера открываемых позиций - и мы должны это делать.”
У каждой торговой системы есть свое оптимальное f. По идее было бы идеальным использовать именно эту долю счета при открытии позиций. Но есть очень серьезные проблемы, не позволяющие полностью использовать оптимальную фракцию. Первая проблема состоит в том, что оптимальная фракция реальной тороговой системы постоянно меняется, так как в трейдинге нет одинаковых вероятностей в каждой сделке, как и нет одинакового и постоянного соотношения прибылей и убытков. Расчитав оптимальное f мы получим значение для предыдущей серии сделок, но для следующих сделок это отношение не будет оптимальным. Это существенный недостаток, так как вся идея использовать оптимальный для скорости роста объем фактически не осуществима. Второй недостаток - очень высокие риски. Например после расчета оптимального f может получится число 0,22. Цифра кстати вполне реальная. Это значит что трейдер должен рисковать в каждой сделке 22% своего счета - при этом его счет будет расти максимальным темпом, но риск получается сумашедшим. Не забудем еще и отрицательное свойство рычага, которое в таком высокоскоростном наращивании счета будет очень серьезно разрушать работу в сериях убытков.
В чистом виде я не считаю возможным применение метода оптимальной фракции в ММ. В чем же тогда интерес этого метода? Одна из причин почему я остановился на нем состоит в том, чтобы показать вам насколько сильные нелинейные зависимости существуют в трейдинге. Изменение объема сделки всего на несколько процентов приводит к снижению прибыли торговой системы в разы! Также существуют видоизмененные варианты оптимальной фракции, в частности система которую разработал Райан Джонс на основе оптимальной фракции под названием, по-моему "fcc", где он постарался, сохранив идею, избавиться от недостатков. Возможно, мы ее расмотрим позже в следующих расссылках.

Ведущий раздела –

Валерий Сучков (aka vs33)
Партнер финансовой группы "ФОРЕКС СИСТЕМС"
vs33@forexsystems.ru

Часть 4

Установка защитных стопов. Часть первая.

«Быть или не быть

Вот в чем вопрос!»

В. Шекспир

Общеизвестно, что для начинающих трейдеров вопрос установки защитных стопов является самой главной проблемой. Слишком маленькие стопы могут погубить правильную позицию, слишком большие увеличивают убытки. Ну а отсутствие стопов зачастую приводят к потери депозита. Как решить эту проблему?

Мое мнение – размер защитного стопа напрямую связан с используемой системой (если она есть) и выбранным тайм-фреймом. Как же подобрать достаточно эффективное значение защитного стопа в пунктах и возможно ли это? Хорошая торговая система не всегда поддается четкой формализации, то есть не всегда можно написать программу, которая бы точно описывала стратегию, но иногда можно обойтись более упрощенной моделью, которую можно прогнать на исторических данных с помощью специальной программы тестера. В МТ4 есть тестер. Многие считают , что он не совершенен, но на самом деле иметь мощную числомолотилку нет необходимости. Никто обычно не спорит, что робастная (или скажем здравая) стратегия не является чувствительной к настройке ее параметров в пределах 10-20%. Если же прибыльность системы при тестах на исторических данных при небольшом изменении какого-то параметра начинает меняться в очень широких диапазонах – скорей всего мы имеем дело либо с подгонкой под эти исторические данные либо стратегия работает на грани фола, то есть малейшее изменение торговых условий (ширина спреда или допустимого диапазона выставления отложенных ордеров).

Закончим с водой и перейдем к идее. В большинстве случаев при открытии позиции цена идет против нашей позиции, то есть мы имеем текущий убыток. Попробуем проанализировать этот убыток (или прибыль). Для этого я написал маленькую утилиту, которую как и Tracert(в ней я исправил одну небольшую неточность, описание было в 5-ой рассылке) можно цеплять к любому советнику. Называется она EquityOscillator, то есть Осциллятор Эквити. Когда-то я ее в шутку назвал Осциллятор Чайника. Использование этой штуки может ускорить процесс превращения чайника в профи (по крайней мере в аналитика точно).

Идея проста – после открытия позиции на каждом закрытом баре мы сравниваем цену закрытия этого бара с ценой, по которой открыта позиция. Разницу в пунктах мы записываем в файл. Если мы имеем в этот момент плюс по текущей позиции, значит записываем прибыль в пунктах, положительное целое число, если же наоборот – отрицательное число. После окончания тестирования в папке experts/files открываем Excel’ем файл Equity.csv и строим диаграмму.

Вот код утилиты:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             EquityOscillator.mq4 |
//|                                                             Rosh |
//|                                    http://forexsystems.ru/phpBB/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Rosh"
#property link      "http://forexsystems.ru/phpBB/"
int eo_Bars,ExtHandle;
//double
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int init ()
  {
  ExtHandle=FileOpen("Equity.csv",FILE_WRITE | FILE_CSV,";");
  return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
  if(ExtHandle>0) FileClose(ExtHandle);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void WriteEquity()
  {
   double eo_AOPLong, eo_AOPShort;
   double eo_LongLots,eo_ShortLots;
   int eo_Counter,eo_Total,eo_CurrLongOrders,eo_CurrShortOrders;

//----
   if (IsTesting()&&(eo_Bars!=Bars))
      {
      eo_Bars=Bars;
      eo_Total=OrdersTotal();
      if (eo_Total>0)
         {
         eo_AOPLong=0.0;
         eo_AOPShort=0.0;   
         eo_LongLots=0.0;
         eo_ShortLots=0.0;
         for (eo_Counter=0;eo_Counter<eo_Total;eo_Counter++)// подсчет открытых позиций
            {
            OrderSelect(eo_Counter, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
            if (OrderType()==OP_BUY)
               {
               eo_CurrLongOrders++;
               eo_AOPLong=eo_AOPLong+OrderLots()*OrderOpenPrice();
               eo_LongLots=eo_LongLots+OrderLots();
               }
            if (OrderType()==OP_SELL)
               {
               eo_CurrShortOrders++;
               eo_AOPShort=eo_AOPShort+OrderLots()*OrderOpenPrice();
               eo_ShortLots=eo_ShortLots+OrderLots();
               }
            }// подсчет открытых позиций
         }
            //---------------  усреднение ---------------------
           
         if (eo_CurrLongOrders>0) eo_AOPLong=eo_AOPLong/eo_LongLots;
         if (eo_CurrShortOrders>0)eo_AOPShort=eo_AOPShort/eo_ShortLots;
         Print("eo_AOPLong=",eo_AOPLong,"   eo_AOPShort=",eo_AOPShort);   
            //---------------  усреднение ---------------------
     
      if (eo_Total>0)
         {
         if (eo_AOPLong>0) FileWrite(ExtHandle,TimeToStr(Time[1]),(Close[1]-eo_AOPLong)/Point);
         if (eo_AOPShort>0) FileWrite(ExtHandle,TimeToStr(Time[1]),(eo_AOPShort-Close[1])/Point);
         if ((eo_AOPShort==0)&&(eo_AOPLong==0)) FileWrite(ExtHandle,TimeToStr(Time[1]),0.0);
         }
      }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Как ею пользоваться я покажу на примере обучающего советника, идущего в поставке МТ4 - Moving Average.mq4.

1.Записываем утилиту в папку experts/include c расширением mqh

2. Добавляем в интерфейсной части советника (в самом начале почти) строчку
#define MAGICMA 20050610
#include <EquityOscillator.mqh>
extern double Lots = 0.1;
extern double MaximumRisk = 0.02;
extern double DecreaseFactor = 3;
extern double MovingPeriod = 12;
extern double MovingShift = 6;


3. Добаляем в блоке start, тоже в начале, строчку
void start()
{
//---- check for history and trading
if(Bars<100 || IsTradeAllowed()==false) return;
//---- calculate open orders by current symbol
WriteEquity();
if(CalculateCurrentOrders(Symbol())==0) CheckForOpen();
else CheckForClose();


4. Компилируем советника и запускаем его для тестирования на EURUSD , тайм-фрейм D1, модель Open Price. (Лучше на данных от MetaQuotes, я делал на них).

5. Запускаем Exсel и открываем из меню файл Equity.csv и строим диаграмму.
Получим примерно такую картинку

< >

Значения выше нуля отражают прибыльную текущую ситуацию, ниже нуля – убыточную позицию. Если диаграмма резко обрывается на нуле – произошло закрытие позиции по условиям советника.

Как видно невооруженным взглядом, позиции ушедшие в минус на 150 пунктов (отмечена красная линия на этом уровне) имеют мало шансов на то, чтобы закрыться с прибылью. Нам не понадобилось делать оптимизацию этого советника, мы даже не вмешались в его логику ни на йоту, чтобы получить такие выводы.

Ведущий раздела –
Rosh
Партнер финансовой группы "ФОРЕКС СИСТЕМС"
rosh@forexsystems.ru

______________________________________________________

С прискорбием хотим сообщить нашим подписчикам, что ведущий в России производитель софта для трейдинга компания Metaquotes (производитель Метатрейдера 3 и 4 и FxCharts) в лице своих представителей на публичном форуме опустилась до наглых и откровенно грязных оскорблений, которые, не побоимся сказать, соответствуют просто бомжатско-алкогольному сленгу. Мы приводим их высказывания полностью по отношению к некоторым известным в трейдерских кругах людям, которые просто объективно критично отозвались о некоторых продуктах компании (что в цивилизованной компании должно только приветствоваться)...

Только один вывод - если люди, которые делают этот бизнес и пишут программы для трейдеров обладают такой низкой культурой общения - то становится понятным, почему слова "Метатрейдер" и MQL становятся в наших кругах просто синонимами ругательств и низкой квалификации.

Оставаться в стороне мы не можем, поэтому начат проект по исправлению уровня речи сотрудников компании Metaquotes - http://forexsystems.ru/phpBB/viewtopic.php?t=867

Именно такие факты в  сочетании с проблемами самой компании в написании своевременного и качественного софта приводят многих профессионалов к поиску альтернативных вариантов софта, написанию своих программных продуктов, уходу к западным поставщикам и брокерам. И это реальность.

______________________________________________________

В заключение хотелось бы еще раз попросить наших читателей обязательно поддерживать с нами обратную связь – что понравилось, что нет, ваши советы и комментарии очень нам пригодятся!

 С уважением к вам,
Трейдеры финансовой группы "ФОРЕКС СИСТЕМС"
http://forexsystems.ru/phpBB