Трезвый взгляд на рынок+торговля трендов на трендовых рынках+статистическое преимущество =успех на валютном рынке

(C) Мое

Система игры "Кшатрий"- разумный выбор трейдера

Торгуем Хаос или тренды на Forex?

Когда я, будучи начинающим трейдером начал испытывать в своей торговле проблемы, моей первой реакцией явилась мысль, что для успеха на рынке я должен научиться предсказывать движения цен. Приложив минимальные усилия я обнаружил, что для долгосрочных предсказаний используют фундаментальный анализ, а для краткосрочных - технический. Я исследовал историю цен EUR/USD, и обнаружил, что кажется существуют повторяющиеся паттерны. В течение длительного времени рынки движутся вверх и вниз длинными циклическими волнами. Я смотрел внимательно, и обнаружил на графике определенные краткосрочные фигуры, которые повторяются все вновь и вновь. После того, как я открыл для себя мир математических индикаторов, я обнаружил, что определенные сочетания индикаторов и фигур имеют свойство повторяться - часто около главных вершин и впадин.
Обнаружив эти повторяющиеся паттерны разных видов, я быстренько вычислил сумашедших размеров прибыль, которая возможна, если я буду предпринимать правильные действия в правильный момент.
Неудивительно, что я пришел к выводу, что рынок это есть нечто, что повторяет раз от раза само себя различными способами. И если я смогу выучить характерные фигуры и циклы, большая прибыль сама потечет в карман. Может быть рынки организованны так, что они постоянно повторяют себя раз за разом в некой зашифрованной форме. И если я смогу расколоть этот секретный шифр, то будут возможны не только огромные прибыли, но я смогу вообще избежать потерь.
Я начал преследовать эту цель, используя доступную литературу.КАК ИЗВЕСТНО, ЧТО ИЩЕШЬ, ТО И НАХОДИШЬ.Естественно я нахожу в Интернет предложение специальных торговых систем, которые извлекают прибыль из неких паттернов, известных узкому кругу квалифицированных специалистов. Поскольку такие системы часто оцениваются в тысячи долларов, я готов был предположить, что они должны действительно быть работающими торговыми инструментами. Брошюры об этих системах часто содержат рассказы о легендарных трейдерах или, наоборот, о трейдерах-затворниках, которые обнаружили секрет рынка и сделали на этом миллионы. С помощью различных средств продавец получил эти секреты и сейчас он согласен поделиться ими только с несколькими счастливчиками трейдерами - за определенное вознаграждение с их стороны. Подобные истории усиливают веру в то, что некоторые трейдеры, делающие большие деньги, достигли этого успеха благодаря тому, что они обнаружили о рынке нечто, что может знать только суперпрофессионал.
Однако несмотря на громадное количество такого рода методов предсказания в книгах, торговых системах и програмных продуктах, в течение любого года около 75% трейдеров теряют деньги. Если взять более длительный период наблюдения, то теряют деньги около 95% трейдеров. Тем не менее практически никто из трейдеров не задается себе вопросом о том, существуют ли в принципе пригодные к использованию повторяющиеся паттерны цен.
Самой своей природой люди более восприимчивы к идеям, дающим надежду. Они верят в то, во что они хотят верить, несмотря на множество доказательств противного. Мимолетная удача заставляет многих верующих трейдеров укрепляться в их ложной вере. Каким самым важным качеством должен обладать трейдер. Для себя я ответил:: "Существует большое число различных качеств, которыми должен обладать трейдер, чтобы добиться успеха. Они все важны. Но я должен подчеркнуть, что есть одно качество, которое наиболее важно - это способность воспринимать реальность таковой, какой она является".
Неудачливые трейдеры имеют искаженное представление о рынках, самих себе и о том, что они на самом деле делают, когда торгуют. Для них очень тяжело сбросить с себя эти искаженные представления, поэтому они обречены на поражения в долгосрочном плане. При этом рынок действует таким образом, что усиливает у них эти ложные представления. Это сглаживает противоречия, возникающие у них. Для того, чтобы реально смотреть на вещи, необходимо убрать с торговли НАДЕЖДУ. Это иллюзия ума. За один день этого не сделаешь. Нужно постоянно очищать свои органы чувств и работать над собой. Это обширнейшая тема очень подробно расскрывается в описании системы "Кшатрий" в разделе "Фундамент". Этой ключевой теме посвящен и целый аудио диск, поставляемый вместе с системой.Другими словами ключевым в прибыльной работе на рынке является переделка себя любимого.

Теперь о хаосе рынков. Исключается возможность изучения истории рынка математическими и статистическими методами и выявления существования неких повторяющихся паттернов и циклов.
Рынки есть нелинейные динамические системы. Теория хаоса это математический аппарат для анализа такого рода нелинейных динамических систем. Применение этого аппарата показывает, что рыночные цены носят высоко случайный характер с небольшим трендовым компонентом. Величина этого трендового компонента варьирует от рынка к рынку и от величины временного окна.
Для объяснения хаотических систем используется понятие фракталы. Фракталы - это объекты обладающие свойством самоподобия, т.е. такие объекты, части которых подобны целому объекту. Популярным примером для объяснения является дерево. Хотя ветви становятся все меньше и меньше, однако каждая ветвь остается похожей по структуре верви большего порядка и дереву в целом. Так же и при разглядывании движения цен на месячных, недельных, дневных и внутридневных графиках структура движения остается похожей. Как у объектов живой природы - при приближении вы видите все больше и больше деталей.
Другой характеристикой хаотичных рынков является так называемая "чувствительность к начальным условиям . Это то, что делает динамичные рыночные системы такими трудными для предсказания. Поскольку мы не можем абсолютно точно описать текущую ситуацию и поскольку множество ошибок и неточностей в описании ситуации накапливаются с течением времени вследствии общей сложности системы - точное предсказание становится невозможным. Даже если мы сможем точно предсказать завтрашние изменения цен (а мы не можем), мы все равно будем иметь нулевую точность в предсказании даже на 20 дней вперед.
Значительное количество думающих трейдеров и знатоков предполагает, что торговля интрадей, например на 5-минутных барах, есть попытка торговли случайного шума и, поэтому, является потерей времени. С течением времени те, кто торгуют шум, обречены на поражение из-за стоимости торговли (комиссия, накладные и т.д.). В то же время эти же эксперты утверждают, что долгосрочные ценовые движения не являются случайными. Трейдеры могут с успехом торговать исходя из дневных или недельных графиков, если они следуют трендам.
Возникает естественный вопрос - как на одном и том же рынке может быть так, что краткосрочные движения цен носят случайный характер, в то время как состоящие из этих краткосрочных случайных движений долгосрочные носят преддетерминированный характер?
На самом деле такой парадокс может существовать. Система может носить случайный характер в краткосрочном плане и быть преддетерминированной в долгосрочном. Примером такой системы в природе являются бронхи человека.
Не существует краткосрочных паттернов и повторяющихся краткосрочных циклов, которые были бы значимы с предикативной точки зрения. Паттерны цен и индикаторов, которые трейдеры используют для торговли, с легкостью могут быть обнаружены в любом наборе случайных цифр. Таким образом, шансы предсказать будущие цены в краткосрочных временных рамках с помощью технического анализа примерно равны вероятности предсказания выпадения числа при игре в рулетку.
В книге Edgar Peters была исследованна потиковая четырехлетняя история S&P. Был сделан вывод, что хотя краткосрочные колебания не являются абсолютно случайными, однако преддетерменированный компонент в них исчезающе мал. Поэтому "чрезвычайно маловероятно что часто торгующий (на коротком временном промежутке) трейдер может действительно иметь прибыль на протяжении длительного времени". Так же было обнаружено отсутствие циклов на данных интрадей.
На сколько я знаю литературу, это не просто личное мнение. Это научный факт. Трейдеры это игнорирующие подвергают себя финансовуму риску. Означает ли это, что рынок колеблется случайным образом и все трейдеры обречены на проигрыш вследствии стоимости торговли? Нет.
Трейдеры могут использовать долгосрочную трендовую компоненту рынков для получения статистического преимущества. Это в точности то, что делают тренд-следящие системы. Это объясняет, почему хорошие тренд-следящие системы, торгуемые на диверсифицированных рынках, приносят прибыль год от года, в то время как трейдеры, работающие внутри дня, несут убытки в долгосрочном плане. Чтобы быть успешным трейдером нужно поставить себя в положение владельца казино. При любой ставке владелец казино имеет статистическое преимущество. И хотя казино может понести кратковременные убытки, чем чаще игроки делают ставки, тем больше вероятность выигрыша казино. Если вы торгуете подход, который имеет статистическое преимущество и если вы следуете ему строго (большое если), как казино, вы не можете понести убытки в долгосрочном плане.
Мои прикидки относительно трейдерского успеха дают следующий примерный результат - одна треть успеха зависит от системы, одна треть от выбора рынков и одна треть от дисциплины, с которой трейдер следует своей системе. Мы никогда не можем заранее знать, в какой момент наша система принесет свое статистическое преимущество. Лучшее, что мы можем сделать, это создать ее без подгонки под исторические данные и протестировать. Если система переподогнана под исторические данные, то тестирование бесполезно и даже вредно.
Простой способ избежать подгонки - это использовать одинаковые правила для всех рынков и протестировать систему на максимальном количестве возможных рынков. Если система приносит прибыль на большом количестве рынков в течение длительного времени, то скорее всего такая система не подогнана.
Для увеличения наших шансов и уменьшения риска очень важно оптимизировать для нашей системы состав портфеля и размер счета. Поскольку статистическое преимущество получается от следования трендам, мы можем увеличить свои шансы концентрирусь на рынках с более выраженной трендовой компонентой. Например на дневках и недельках EUR/USD тренд по времени занимает больше времени, чем флэт.
Хотя мы можем измерить склонность различных рынков к тренду в исторической перспективе, однако мы не можем знать наверняка, какой рынок будет иметь наиболее выраженный тренд в ближайшие пол-года год. Поэтому, для уменьшения краткосрочного риска, мы должны диверсифицировать - так же, как и концентрировать. Другими словами мы должны работать на 10-20 трендовых рынках для уменьшения риска попасть во флэт.
Другим аспектом управления риском является контроль за соотношением возможных потерь с размером счета. Поскольку потери и прибыльность тесно связаны, для уменьшения потерь необходимо получать меньшую прибыль. Невозможно оценить оптимальный состав портфеля до тех пор, пока вы не определите общие исторические потери при торговле целого портфеля. Я считаю, что стартовый размер портфеля должен быть не меньше удвоенного размера максимальных потерь по портфелю плюс маржа.
Альтернативой этому строгому научному подходу являются способы торговли, используемые большинством трейдеров. Они не имеют ни малейшего представления о том, дает ли их способ торговли статистическое преимущество. Они предполагают, что если чтото написано в книгах или пришло от знаменитого гуру или стоит много денег, то это должно быть хорошо. Они используют высокосубъективные методы, которые в принципе не могут быть протестированны. Они слишком ленивы, чтобы создать какие-нибудь жесткие и быстрые правила и провести их правильное тестирование. Если вы узнали в этом описании себя, не удивляйтесь, что торговля приносит вам убытки. Для вас торговля может быть удовольствием, но не забывайте, что за удовольствия приходится платить

Выводы:

1.Только реальный взгляд на рынок без Надежды может принести финансовый результат.Раздел ""Фундамент" стратегии "Кшатрий" посвящены этому важнейшему вопросу.

2. Паттерны внутри дня бесполезны

3. Внутри дня рынок намного более подвержен хаосу, чем на дневных и недельных графиках. Чем более хотичны рынки, тем более бесполезны патерны и индикаторы.Легче подбрасывать монетку....

4.Торговая система должна использовать статистическое преимущество.Т.е торговать очень редко и только тренды. Т.е. 3 и 5 волны Эллиота. Для этого должны быть разработаны 1-3 сигнала, позволяющие торговать "редко да метко" Именно этот принцип заложен в техническую часть торговой системы "Кшатрий". Всего 3 сигнала заставляют трейдера входить в рынок очень редко. 1-2 раза в неделю.

5. Нужно торговать только трендовые рынки. И по возможности 10-20 штук. Торговая система "Кшатрий" не подогнана под исторические данные какого-либо рынка. Она позволяет работать на любом трендовом рынке.. Рынке, который больше времени находится в тренде, чем во флэте. Трейдеру просто прдестоит найти такие рынки по истории. Хватит простого визуального взгляда, чтобы их определить.

Именно с этих соображений я и строил свою систему игры "Кшатрий". В системе несколько блоков:

1.Блок "Фундамент" - работа над собой. Распорядок дня трейдера, очицение органов чувств, приоритеты органов чувств. Их совместная работа. Принятие решений на уровне Разума.

2.Блок "Экономика" - степень важности экономических событий. В каких случаях безопаснее играть а в каких лучше быть в стороне?

3.Блок "Техника" - используя "Фундамент" я переработал технический анализ и нашел наиболее подходящие инструменты для трендового рынка. (Тактика Адверса, Волны Эллиота, цифровая фильтрация, свечной анализ, мои оригинальные находки -только часть тем освещенных понятным и однозначно трактуемым языком)

4.Блок "Система" - объеденяет 3 блока в стройную систему с простым набором правил для успешной работы на ЛЮБОМ рынке, большую часть пребываюем в тренде.(описание всего трех сигналов с вероятностью получения прибыли болеее 70%)

Я на протяжении 3 лет собирал все лучшее и самое необходимое, что нужно трейдеру. Все программы и самые классные книги я собрал на одном CD. На втором CD я собрал самую важную информацию, записанную в аудио формате -Это Азбука Успеха. И все это я сдобрил собственной рабочей
системой, по которой сам торгую сейчас с полнейшим описанием и системы, и порядка установки и использования программ тех анализа.
Т.е. все с Азов. Итого 2 диска+система игры. Изучив весь этот
материал ( а на его изучение понадобиться минимум 1 месяц, а скорее всего много больше) Вы получите ту Базу, которая даст Вам возмоность зарабатывать на рынке, а не искать ВСЮ ЖИЗНЬ прибыльную систему. Этим я и отличаюсь от других -я даю одну прибыльную систему, которая будет работать всю жизнь, ведь она основана на знаниях индийских трактатов Вед и современного технического анализа.Почему даю? Чем больше я даю другим, тем больше я получаю взамен. Это закон касается и хороших и плохих поступков.Уверен, что изучив систему игры "Кшатрий",перевернутся представления не только об игре, но и Вечных вопросах Жизни любого существа... Цена системы - 50$ США, включая и 2 диска.И доставка в любую точку мира сюда входит. Это цена одной неудачной ставки на mini-Forex!!!
Вам остается только изучить систему игры "Кшатрий" и ВСЮ
ОСТАЛЬНУЮ НОВУЮ ЛИТЕРАТУРУ, КОТОРУЮ ВЫ БУДЕТЕ ВСТЕРЧАТЬ В СЕТИ ВЫ БУДЕТЕ ИСПОЛЬЗВАТЬ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОНА (ЛИТЕРАТУРА) ПОМОГАЕТ УЛУЧШИТЬ УЖЕ ИМЕЮЩУЮСЯ СИСТЕМУ ИГРЫ . ОСТАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА И
СИСТЕМЫ ИГРЫ ПРОСТО ИГНОРИРУЮТСЯ. ЭТО ПУТЬ СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ..
Более того, т.к. мы объеденены одной целью -зарабатывать на рынке Forex Я ГОТОВ СВОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ПРОДАТЬ СИСТЕМУ ВСЕГО ЗА 50$.

Что же включено в диск 1:
Классический Технический Анализ

1. С.Акелис. Технический анализ от А до Я
2. А.Элдер. Как играть и выигрывать на бирже
3. Э.Найман. Малая энциклопедия трейдера
4. Э.Найман. Мастер-трейдинг.Секретные материалы
5. Д.Мерфи. Технический анализ фьючерсных рынков
6. Д.Швагер. Технический анализ.Полный курс Ч.1
7. Д.Швагер. Технический анализ.Полный курс Ч.2
8. Руководство по изучению книги Д. Швагера Технический анализ
9. Д.Мерфи. Межрыночный технический анализ Ч_1
10. Д.Мерфи. Межрыночный технический анализ Ч_2

Японские свечи

1. С.Нисон. Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков
2. С.Нисон. За гранью японских свечей
3. Г.Моррис. Японские свечи-методы анализа акций, проверенные временем

Волны Эллиота

1. Г.Нили. Мастерство анализа волн Эллиотта
2. AGET_RUS

Цифровые фильтры

1. digitalfilters

Тактика Адверса

1. TAsvod
2. Tactica Adversa Exhibit
3. Traforetto
4. 47666-Tactica Adversa

Фундаментальный экономический анализ

1. В.Лиховидов. Фундаментальный анализ мировых валютных рынков
2. Фундаментальный анализ рынка FOREX

Это было содержание раздела "Книги" 1 CD
Раздел "Система игры" содержит:

1. Система "Кшатрий" -описание системы игры
2. Цифровые индикаторы. Здесь выложены цифровые индикаторы для всех
популярных торговых платформ -Omega,MetaStock,MetaTrader 3,4.
Также в этом каталоге находятся программы Анализатор спектра и Генератор индикаторов, которые помогают в создании своих собственных цифровых индикаторов.
В этом же каталоге находится мое оригинальное руководство по стандартному применению цифровых фильтров.
3. Основные программы. Здесь представлены программы Omega,AGet,EWA7,QuoteRoom,цифровые
индикаторы Юрика для Омеги и руководства по их установке Также в подкаталоге
Omega Prosuite 2000i/видео уроки - видео уроки по работе с программой Omega
4. Дополнительные программы. Здесь собраны программы по получению экономических новостей в реальном времени, программы, помогающие рассчитывать фигуры Тактики Адверса и программа, позволяющая подключать MetaStock к Дата центру Альпари.

Содержание CD 2(фундамент):
Аудио курс доктора Торсунова: AZBUKA USPEHA

1. Работа над своим характером
2. Успех в учебе
3. Успех в семейной жизни
4. Успех в отречении
5. Успех в очищении сознания
6. Успех в труде
7. Успех в бизнесе
8. Успех в управлении
9. Успех в наставничестве

Торопитесь жить успешно.

Прогнозы EUR/USD на неделю

Прогнозы Forex(EUR/USD) на 16.00 МСК 13.06.2005

Важно!В прогнозах использованы Тактика Адверса+ цифровые фильтры(СЦФ) + Фундамент + инструменты программы AGet

Полностью прогнозы с рисунками, без которых они практически непонятны Вы можете найти на http://www.forexsystem.ru/7.htm

прогнозы forex (неделя)

Находимся в коррекционой волне С Эллиота. Так как волна А имела 5 подволн (это видно из дневной разметки) -значит волна С также будет иметь 5 подволн. Значит мы находимся в волне v волны С . Уровни окончания волны v показаны салатовыми гризонтальными линиями (это уровни при пробитии салатовой трендовой МР 1.1747,1.1337,1.057) Именно на этих уровнях возможно окончание коррекции волны 4 Эллиота. Именно с этих уровней пойдем вверх. К цели красной МПМР. PTI пока 78 и позволяет спокойно развиваться коррекции вниз.

Вывод: Игра только вниз.Стоп выше предыдущей свечки недели. Цель -1.1750.

прогнозы forex (день)

Посмотрим на развитие движения в волне С недельной разметки. Мы видим, что сейчас идет формирование волны 3 Эллиота. Была уже 1 попытка показать минимум волны 3, но неудачная. Теперь идет 2 поытка. В определении минимума волны 3 нам поможет розовая линия, проведенная в максимуме волны В и в неудавшемся минимуме волны 3. Истинная волна 3 должна коснуться этой линии. Вероятно это будет на уровне 1.19. Так как рынок не показывает пока начала коррекции на этом графике -игра только вниз к уровню окончания 3 волны, который покажет нам часовка.. Более точно узнать на каком уровне заканчивается волна 3 Эллиота узнаем, построив МР от т.2 Эллиота. Именно эти построения и приведены при анализе часовок.

Вывод: играем вниз к уровню окончания волны 3 (об этом узнаем из анализа часовок)

прогнозы forex (1 час)

Розовая МР построена от волны 2 Эллиота на Дневке. Веер розовых линий -это прдеполагаемые уровни окончания волны 3 на дневке. Вот эти уровни: 1.2058,1.2026,1.1954, 1.1802. От т.4 мы двигаемся вниз в красном нисходящем канале, где линии паралельны пока. Значит открываться сейчас вниз глупо. Нужно подождать.Вероятно движение вниз на сегодян закончено. Завта будут новсти по PPI, в среду по CCI И очень важный индикатор -приток капитала. Если он выростет -пойдем вниз к 1.1852.

И еще. пОЧТИ НАВЕРНЯКА МЫ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ Т.5. -начальную. она же т.4 Тактики Адверса ( в красной МДР, направленной вниз). Точку 4 Мы определили при промощи МР, построенной от т.4 (подволны 5, или же т.3 Тактики Адверса - через нее проведена крсаная линия тренда вниз). Эти построения видны на 5 минутке. Другими словами, сейчас мы входим в коррекцию.Поэтому играть вниз поздно. А вверх глупо. Ждем прояснения ситуации.

Вывод: Вне рынка.

прогнозы forex (5 минут)

Видим практически отработанную розовую МР, построенную от т4 на часовке. о чем это говорит?. Значит мы определили уже т.4 красной МР на часовке. И значит скорее всего на часовке формирвется МДР, направленная вниз. Если это так -тогда возможен вариант игры вверх от сформированной на часовке МДР. но нужно дождаться т.6 Тактики Адверса, которая будет лежать ниже минимума, который сейчас определен как т.4 Адверса на часовке. Вход вверх в этом случае возможен при пробитии красной линии тренда со стопом ниже т.6 Адверса данной модели. В этом случае возможен очень ранний вход в восходящее движение. С другой стороны, если сегодня вечером цена не удержится в пределах крсаной МДР и будет пробита нижняя линия -актулаьным становиться вход вниз с целью 1.1850.

Где мы находися : С (Неделя) -3(ДЕНЬ)-5(ЧАС)-5(5 МИНУТ). Другими словами мы находимся в самом конце волны 3 дневки. Нужно быть очень осторожным с открытием ставок вниз.

Подробно прогнозы с рисунками Вы можете посмотреть на http://www.forexsystem.ru/7.htm

New!!! Наwww.forexsystem.ru продолжаю публиковать прогнозы уровня и времени возникновения разворотных точек тренда(от 15 минут и выше) в реальном времени. Все объяснения подтверждены графиками EUR/USD на данный момент.

Важно!Перепечатка статей выпуска возможна только с искренним желанием помочь людям.

Сергей Лемешко. Все права защищены.Сергей Лемешко желает всем своим подписчикам счастья и очень надеется на живое общение по вопросам Трейдинга и не только. Целью выпускаемой им рассылки:»Игра на Forex –личные впечатления» является помощь трейдерам на интереснейшем Пути под названием "рынок Forex"