Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Все о Форекс

  Все выпуски  

Все о Форекс Как определить меру риска


clip_image002Сложнее всего в мире инвестиций найти простые и эффективные решения, облегчающие процесс управления капиталом. Одна из самых серьезных задач не занимаясь теоретизированием, на практике определить меру риска портфеля. Решение этой задачи состоит из пяти шагов, вплотную подводящих к построению потокового процесса управления финансовыми рисками.

Избыточные знания не всегда полезны
Инвестору чрезвычайно важно знать степень риска, которому подвержены открытые позиции. Определить меру риска VaR (Value-at-Risk) для единичного актива можно по формуле:

95% VaR = 1.65 * Волатильность * Размер позиции * vВремя, где

95% это 95%-ный доверительный уровень;
Волатильность стандартное отклонение изменения цен (выясняется как натуральный логарифм сегодня/вчера);


Чтобы в жизни был прогресс - подпишись на RSS!

Полный текст: Как определить меру риска.


В избранное