Сложнее всего в мире инвестиций найти простые и эффективные решения, облегчающие процесс управления капиталом. Одна из самых серьезных задач не занимаясь теоретизированием, на практике определить меру риска портфеля. Решение этой задачи состоит из пяти шагов, вплотную
подводящих к построению потокового процесса управления финансовыми рисками.
Избыточные знания не всегда полезны Инвестору чрезвычайно важно знать степень риска, которому подвержены открытые позиции. Определить меру риска VaR (Value-at-Risk) для единичного актива можно по формуле: