КОМПАНИЯ «КОНТРАСТ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
6-ОЙ МАСТЕР КЛАСС КОНСТАНТИНА ЦАРИХИНА
ПО ФЬЮЧЕРСАМ И ОПЦИОНАМ.
ШЕСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 2,5 ЧАСА
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: С 9 ИЮНЯ (11, 16, 18, 19, 20 ИЮНЯ) 17:00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ДИЛИНГОВЫЙ ЗАЛ КОМПАНИИ «КОНТРАСТ»
(WWW.KONTRUST.RU)
УЛ. ЧАСОВАЯ, Д. 5-А, М. «АЭРОПОРТ»
ПРОГРАММА
Занятие 1. Торговля фьючерсами на российском фондовом рынке (часть I).
17:00-18:15. Что такое фьючерсный контракт? История возникновения фьючерсов. Механизм ценообразования. Торговля фьючерсами на реальном рынке.
18:15-18:30 – Перерыв.
18:30-19:45. Начальная и вариационная маржа. Взаимное движение спотовых и фьючерсных цен. Открытие и закрытие фьючерсных позиций. Механизм поставки.
Занятие 2. Торговля фьючерсами на российском фондовом рынке (часть II).
17:00-18:15. Фьючерсы в системе FORTS РТС. Ценные бумаги, финансовые инструменты и реальные товары, лежащие в основе фьючерсов. Даты поставки, размер начальной маржи, комиссия. Как начать торговать фьючерсами?
18:15-18:30 – Перерыв.
18:30-19:45. Технологии хеджирования и спекуляции на фьючерсах. Преимущества и недостатки фьючерсной торговли.
Занятие 3. Торговля опционами на российском фондовом рынке (I часть).
17:00-18:15. Что такое опционный контракт? История возникновения опционов. Опционы CALL и PUT. Виды опционов: европейский и американский. Участники опционной сделки: держатель (покупатель) и подписчик (продавец). Примеры заключения опционных сделок на реальном рынке.
18:15-18:30 – Перерыв.
18:30-19:45. Покупка и продажа опционов. Цена и премия опционов. Дата экспирации и страйк-цена. Механизм ценообразования на опционы. Опционы «без денег», «паритетный», «при деньгах».
Занятие 4. Торговля опционами на российском фондовом рынке (II часть).
17:00-18:15. Опционы в системе FORTS РТС. Ценные бумаги, лежащие в основе опционов. Даты поставки, гарантийное обеспечение, комиссия. Как начать торговать опционами?
18:15-18:30 – Перерыв.
18:30-19:45. Основные понятия об опционных стратегиях. Взаимодействие спота, фьючерса и опционов. Экспирация.
Занятие 5. Торговля опционами на российском фондовом рынке (III часть).
17:00-18:15. Покупка опционов CALL и PUT. Хеджирование длинных и коротких позиций на споте и фьючерсе.
18:15-18:30 – Перерыв.
18:30-19:45. Продажа покрытых опционов CALL и PUT. Планирование будущего дохода. Условия выхода из опционной схемы.
Занятие 6. Торговля опционами на российском фондовом рынке (IV часть).
17:00-18:15. Одновременная продажа непокрытых опционов CALL и PUT. Неисполнимые опционы.
18:15-18:30 – Перерыв.
18:30-19:45. Классические опционные стратегии «спрэд», «стрэддл» и «стрэнгл». Их применимость и эффективность на российском рынке. «Синтетический» фьючерс.