Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Механические торговые системы от Rich-way.

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Создай источник постоянного дохода" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2006   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Александр

Статистика

55 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Механические торговые системы от Rich-way. Выпуск №5.


 

Добрый день, уважаемые подписчики.

Сегодня я публикую результаты тестов стратегии ResBreak на дневных интервалах. Тестировал в программе Metastock, поэтому все нижеследующие функции  относятся к этой программе. Суть данной стратегии:

1. Покупаем, если акция пробивает уровень сопротивления, который вычисляется по формуле:

Res=HHV(ref(High,-Last),Periods)

где HHV - функция, возвращающая максимум первого аргумента за Periods периодов. Аргументом функции является ref(High,-Last), где ref - функция, возвращающая значение массива данных, смещенных на Last. High - максимум котировки за период (день). 

2. Продаем, если пробивает уровень поддержки, который вычисляется по формуле:

Res=LLV(ref(Low,-Last),Periods)

где LLV - функция, возвращающая минимум первого аргумента за Periods периодов. Аргументом функции является ref(Low,-Last), где ref - функция, возвращающая значение массива данных, смещенных на Last. Low - минимум котировки за период (день). 

 

Акция Период Last Periods Прибыль за весь период, % Прибыль "Buy&hold" за весь период, % Среднегеометричаеская прибыль, % годовых Среднегеометричаеская buy&hold, % годовых
ЛУКОЙЛ 01.06.1999 - 29.09.2006 2 11 573,20% 668,61% 29,69% 32,06%
Автоваз 12.08.1999 - 21.08.2006 13 15 3845,68% 4715,76% 68,67% 73,52%
Мосэнерго 01.06.1999 - 27.09.2006 7 24 994,23% 562,24% 38,60% 29,43%
Аэрофлот 11.08.1999 - 29.09.2006 3 4 2046,95% 1222,90% 53,65% 43,57%
Норильский никель 25.07.2001 - 15.09.2006 2 2 580,33% 453,44% 45,15% 39,45%
Сургутнефтегаз 01.06.1999 - 29.09.2006 2 7 394,16% 689,16% 24,33% 32,50%
РАО ЕЭС 31.08.1999 - 04.08.2006 23 5 2314,24% 916,03% 58,30% 39,72%
Юкос 26.10.1999 - 19.09.2006 6 4 1521,94% 101,97% 48,34% 10,71%
Газпром 06.07.2001 - 29.09.2006 4 11 1240,80% 1348,08% 64,18% 66,61%
Ростелеком 01.06.1999 - 29.09.2006 21 3 1417,76% 318,21% 44,89% 21,54%
Уралсвязьинформ 30.05.2000 - 29.09.2006 3 5 325,22% 96,72% 25,66% 11,26%
МТС 11.02.2004 - 29.09.2006 15 7 38,01% 26,23% 13,01% 9,25%
Свербанк прив. 04.10.1999 - 29.09.2006 21 2 11694,25% 13075,20% 97,83% 100,99%
Татнефть 07.12.2001 - 29.09.2006 12 2 733,19% 569,29% 55,33% 48,43%
Сибнефть 26.10.1999 - 29.09.2006 5 2 890,57% 1063,53% 39,21% 42,48%
Воткинская ГЭС 31.03.2005 - 29.09.2006 14 2 66,41% 100,75% 40,29% 59,20%
Среднее 9,56 6,63 1792,31% 1620,51% 46,70% 41,30%

 

Свои замечания и пожелания по рассылке можете оставлять здесь или по e-mail: richway@rambler.ru. Если вы не хотите, чтобы я публиковал ваши письма и ответы на них в рассылке, пожалуйста, пишите об этом в письме.

Так же рекомендую посетить мой сайт: www.rich-way.ru.

 

 
В избранное