Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Механические торговые системы от Rich-way.

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Создай источник постоянного дохода" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

  Сентябрь 2006   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Александр

Статистика

55 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Механические торговые системы от Rich-way. Выпуск №1. Торговая система 'МА Dev'. Предварительный анализ


 

Выпуск №1. Торговая система "МА Dev". Предварительный анализ.

Добрый день, уважаемые подписчики.

В этом выпуске речь пойдет о МТС-ке, которую я в данный момент начал разрабатывать. Вот ее предварительные правила:

1. Для формирования сигналов используются интервалы 10 мин.

2. Сигналом на покупку служит падение котировки от ее мувинга на заданное число процентов. Определяем по close. Данному параметру я присвоил название нижнее отклонение.

3. Сигналом на продажу в шорт служит поднятие котировки от ее мувинга на заданное число процентов. Определяется по close. Данному параметру я присвоил название верхнее отклонение.

4. Закрываем позицию (как длинную так и короткую) через заданное число интервалов.

Параметры стратегии были оптимизированы по двум вариантам: buy - когда по сигналу на покупку открываемся и закрываемся через заданное число интервалов и sell - когда по сигналу на продажу открываем короткую позицию и закрываем через заданное число интервалов. Вот результаты оптимизации на 2002 году:

Инструмент МА Отклонение Бары % на позицию Кол-во приб. сделок Кол-во сделок Мин. приб, % Макс. приб., %
Татнефть, buy 7 -2 21 0.79 6 11 -1.21 3.94
Татнефть, sell 25 3 1 0.26 12 23 -0.62 2.96
Юкос, buy 5 -2 21 1.96 12 16 -3.52 8.97
Юкос, sell 11 1.5 6 0.31 26 43 -1.09 1.93

Как видим, средний процент на позицию больше 0.2% (размер комиссии брокера и биржи). Тест на двух акциях за 2002 с заданными параметры показал 38% годовых. Теперь осталось посмотреть, как будет вести себя система с данными параметрами на других временных интервалах. И так, результаты тестов:

За 2003 год:

Инструмент МА Передел Бары % на сделку Кол-во приб. сделок Кол-во сделок Мин. приб, % Макс. приб., %
Татнефть, buy 7 -2 21 0.59 9 15 -4.92 7.27
Татнефть, sell 25 3 1 -0.19 6 21 -0.74 0.83
Юкос, buy 5 -2 21 -0.1 10 17 -5.51 5.38
Юкос, sell 11 1.5 6 -0.07 10 36 -1.73 2.26

За 2004 год:

Инструмент МА Передел Бары % на сделку Кол-во приб. сделок Кол-во сделок Мин. приб, % Макс. приб., %
Татнефть, buy 7 -2 21 -0.83 3 15 -5.19 3.85
Татнефть, sell 25 3 1 0.03 11 21 -0.89 0.54
Юкос, buy 5 -2 21 -0.54 21 127 -36.44 47.22
Юкос, sell 11 1.5 6 -0.00117% 76 182 -7.28 29.98

За 2005 год:

Инструмент МА Передел Бары % на сделку Кол-во приб. сделок Кол-во сделок Мин. приб, % Макс. приб., %
Татнефть, buy 7 -2 21 -0.79 9 16 -10.98 4.02
Татнефть, sell 25 3 1 -0.09 12 29 -2.11 0.84
Юкос, buy 5 -2 21 0.05 32 59 -15.28 10.55
Юкос, sell 11 1.5 6 -0.26 63 154 -8.02 3.49

Как видим, положительный результат, показанный на временной интервале 2002 год, оказался лишь случайностью. Правила системы требуют доработок, но о них я расскажу в следующих выпусках рассылки.

Свои замечания и пожелания по рассылке можете оставлять здесь или по e-mail: richway@rambler.ru. Если вы не хотите, чтобы я публиковал ваши письма и ответы на них в рассылке, пожалуйста, пишите об этом в письме.

Так же рекомендую посетить мой сайт: www.rich-way.ru.
В избранное