Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты инвестирования" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
| ← Ноябрь 2005 → | ||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
30
|
|||||
Статистика
-71 за неделю
Управление рисками: новости, технологии, моделирование
| Информационный Канал Subscribe.Ru |
|
|
О компании: Коллектив Пресс-релизы Статьи наших специалистов Услуги: Консалтинг Программные решения Аналитика Обучение Клиенты: Банки Предприятия Госструктуры Инвесткомпании Связь: Контакты Схема взаимодействия |
|
Управление рисками: новости, технологии, моделирование
Выпуск от 29.11.2005 Хотите связаться с нами, поделиться идеей или спросить о предоставляемых услугах? Звоните по телефонам (095) 935-6555, 935-6011 или пишите на e-mail info@franklin-grant.ru |
||
|
Новые программные решения для банков |
||
| Опрос: | ||
|
Новости: В последнее время все чаще в прессе стали раздаваться голоса, говорящие о грядущем банковском кризисе, который эксперты связывают с бумом потребительских кредитов на российском рынке. Например, «Газета» утверждает, что процент невозвратов достигает уже 15%-20%. По данным этого издания некоторые банки приостановили выдачу кредитов из-за большого процента проблемных долгов. Как быстро все меняется. Еще менее года назад все восхищались честностью российских заемщиков и обсуждали низкие (меньше 2%) значения проблемных долгов и умилялись, говоря об «особой» честности российских заемщиков. В таких условиях говорить о необходимости как-то контролировать риск процесса кредитования было даже как-то не удобно. Прошел год и как все разительно поменялось. Неужели, воистину русским надо обязательно наступать на «грабли», что бы понимать очевидные вещи? Давайте попытаемся разобраться, может ли в экономике, аналогичной российской, качество заемщиков (та самая особая честность) быть выше, чем на Западе. Так, по анализу данных, предоставляемых American Bankruptcy Institute количество банкротств среди частных заемщиков физических лиц в США год от года растет, несмотря на то, что там кредиты выдаются только на основании скоринга. Какие выводы нужно из этого сделать? Действительно ли скоринг, как метод, настолько плох, что его применение не оправдывает делаемых в него банковским сектором финансовых вложений, или причинами, объясняющими описанную динамику, являются проблемы с динамикой доходов и психологией потребителей, которые пользуются кредитами. На наш взгляд, правильным ответом является второй. Более того, ниже мы приведем аргументы для доказательства правоты сделанного утверждения. Эта аргументация позаимствована нами из статьи У. Киттона (Does Faster Loan Growth Lead to Higher Loan Losses?, W. Keeton, Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review, Second Quarter 1999). Этот исследователь утверждает, что при возникновении резких изменений в объеме предложения любых кредитных продуктов (так называемый, «шок предложения» кредитов) неизбежно снижается качество кредитных стандартов, которые банки предъявляют к потребителям. Именно такая ситуация, по нашему мнению, наблюдается сейчас в РФ. Так, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования объем кредитования населения за год возрос (с 2002 по 2003 г.г.), в номинальном выражении, в 2.1 раза, заняв 4% в общем объеме банковских активов. В 2004 и 2005 годах эта тенденция только усилилась – объем кредитов населению растет в геометрической прогрессии...
Между Сциллой и Харибдой кредитных рисков В последние 2-3 года потребительское кредитование стремительно ворвалось в нашу жизнь. Многие банки взялись быть «проводниками» населения в радостное и безоблачное завтра общества потребления. При этом, лишь единицы озаботились, как подобает «проводнику» «картой территории», «компасом» и другими инструментами для ориентирования в незнакомой местности, к которой, безусловно, необходимо отнести и кредитование в России. Данная статья посвящена основному из таких инструментов ориентирования – моделям скоринга, а точнее внутренней противоречивости любой (подчеркиваем это) модели скоринга, как бы и кем бы она ни была построена. В статье мы хотим остановиться на одном очень широко распространенном в России утверждении, что все риски кредитования можно «зашить» в ставку по кредиту. В этом случае, де, никакой скоринг банку не нужен. Мы попытаемся доказать читателям, что это утверждение принципиально не верно, что означает только одно – скоринг надо строить по законам науки, а не «голосовать поднятыми руками» за правила принятия решений по кредитам. Итак, наше главное утверждение звучит так: скоринговая оценка обладает внутренней противоречивостью. Суть противоречивости любой (еще раз подчеркиваем это) скоринговой оценки сводится к следующему; оценка должна быть достаточно точной для регулировки процента невозвратов заемных средств, с одной стороны, и она должна быть достаточно грубой, чтобы процент отказов в кредите был достаточно небольшим. Если Ваша система скоринга будет отказывать более чем 5% потенциальных клиентов какой либо торговой сети, такой как М-Видео, Техносила, территория низких цен – Эльдорадо, Вы с такой системой скоринга просто не войдете в такую сеть. Итак, поясним сказанное: Пусть r - доходность кредитования (ставка по кредиту), I - инфляция, V(r)- объем привлеченных средств, а α(r) - процент невозвратов. Тогда условие доходности кредитной деятельности любого банка запишется в виде: V(r)*(1+r)-α(r)*V(r)*(1+r)-V(r)*(1+I)>0Первый член в выражении описывает доход банка от «хороших» кредитов, второй потери от «плохих», а третий описывает обесценивание финансовых средств от инфляции. Очевидно, что чем больше процентная ставка, тем больше процент невозвратов, то есть зависимость α(r) является возрастающей и при больших r достигнет 100%. Разрешив это неравенство относительно α(r), получим: f(r)=(r-i)/(1+r)>α(r) Как только, в силу каких-то причин, данное неравенство перестает выполняться, банк вынужден в срочном порядке внедрять средства для измерения и управления кредитным риском (скоринг)...
|
||
|
Прошлый выпуск: Глобальный бизнес не в состоянии управлять рисками Компания «Lloyds» и подразделение «Economist Intelligence» провели опрос более чем 100 руководителей компаний по всему миру и во всех секторах экономики, касающийся их способности управлять рисками, которая для глобальных компаний имеет особое значение. Результаты опроса показывают, что компании не в состоянии адекватно идентифицировать риски, с которыми им приходится сталкиваться, и управлять ими. Почти половина из опрошенных руководителей указало, что их компании были «на грани» (чуть не пострадали), а каждый третий отметил, что компания понесла серьезные убытки в результате ненадлежащего управления рисками.Однако нельзя сказать, что глобальные компании не уделяют внимания проблеме управления рисками. В отчете показано, что за последние три года количество времени, затрачиваемое руководством компаний на управление риском, выросло в 4 раза. А уровень понимания руководством компаний того, что отсутствие адекватной системы управления рисками может привести к значительным финансовым потерям в случае воздействия тех или иных рисков, очень высок."Тот факт, что руководство компаний теперь тратит больше времени и ресурсов на управлении рисками, обнадеживает», - говорит руководитель направления мировых рынков компании «Lloyd» Джулиан Джеймс. Однако проведенное исследование ясно показывает, что компаниям необходимо приложить еще немало усилий для идентификации (распознавания, выявления) потенциально опасных для их бизнеса рисков и управления ими.Примечательно, что члены советов директоров компаний однозначно указывают, как на источник получения советов по управлению рисками, на сектор страхования. Стоит заметить, что такая позиция лишний раз подтверждает понятийные слабости руководства, связанные с риск менеджментом. Если понимание было более глубоким, руководство компаний осознало бы, что риски требуют постоянного внимания, а не «наскоков» от случая к случаю. Но первым шагом для компаний должно быть осознание наличия, сложности и опасности рисков, с которыми они сталкиваются или с которыми еще предстоит столкнуться в ближайшем будущем, и вынесение темы управления рисками в стратегически важные задачи. Особенно актуальным является выявление потенциально опасных факторов, количественные оценки их влияния, т.е. задачи, с которыми глобальные компании не могут справиться ни сами, ни с помощью страховщиков, к которым они обращаются за советами по управлению рисками.Анализ организационных рисков – способ поднять эффективность работы. В современной организации важную роль играют не только качества отдельных людей, их способности как уникальных специалистов, обеспеченность ресурсами, но и то насколько хорошо все эти элементы связаны между собой. Связи между элементами не менее важны, чем качества элементов, а в ряде случаев связь играет ключевую роль, определяя успех или не успех организации.Так, способность организации полностью реализовать свой потенциал зависит от качества, частоты, своевременности взаимодействий между сотрудниками. Средние специалисты, организованные в хорошо работающую команду, достигают значительно лучших результатов, нежели группа плохо взаимодействующих уникальных личностей.Вся совокупность отношений между людьми и традиции организации часто называют социальным капиталом. Он может быть так же важен для успешной работы, как и человеческий капитал - знания, навыки и другие качества людей. Подобно другим видам капитала, социальный капитал производителен – он позволяет достичь результатов, которые невозможно было бы получить в его отсутствие. Зависимость качеств организации от состава ее персонала, его свойств и свойств связей, формирующих из персонала команду определяет организационные риски, которым подвержена любая организация. Помимо официальной структуры взаимодействия, заданной в документах, инструкциях, положениях во многих организация существует другая структура – то, как реально осуществляется выполнение задач. Кто с кем и по какому вопросу взаимодействует? Это внутренняя структура может не совпадать со схемой официальных отношений. Оптимизация этой внутренней структуры также является важной задачей. Официальная система отношений типа начальник-подчиненный должна поддерживать эффективность работы организации в целом во всех ее аспектах...
|
||
| Если Вы являетесь профессионалом в области риск-менеджмента или занимаетесь этим вопросом в Вашей компании и хотите разместить статью на нашем сайте в разделе Новости, пишите на info@franklin-grant.ru | ||
|
||
| Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков Другие рассылки этой тематики Другие рассылки этого автора |
Подписан адрес:
Код этой рассылки: economics.school.riskmanagement Архив рассылки |
Отписаться
Вспомнить пароль |
| В избранное | ||
