Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Телеработа, FOREX, денежные хитрости.Учимся работать в И-нет

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "О деньгах, инвестициях и личных финансах" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Март 2010   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Александр

Статистика

1.743 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Телеработа, FOREX, денежные хитрости.Учимся работать в И-нет


Телеработа, FOREX, денежные хитрости. Учимся работать в И-нет.

Выпуск №31

09 марта 2010 года

 

Организация работы трейдера

 

НЕОБХОДИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ УСПЕШНОЙ ТОРГОВЛИ

 

МОЙ ТОРГОВЫЙ ПЛАН ВКЛЮЧАЕТ ПОНИМАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ:

 

1.      УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ И САМОКОНТРОЛЬ

2.      РЫНОЧНАЯ МЕХАНИКА

3.      АНАЛИЗ ТРЕНДА И НАПРАВЛЕНИЯ (ОТСТАЮЩИЕ И СОВПАДАЮЩИЕ ИН­ДИКАТОРЫ)

 

Давайте рассмотрим каждый аспект по отдельности и в том порядке, в каком они по­даются.

 

АНАЛИЗ ТРЕНДА

 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

 

Что вы подразумеваете под выражением "смещенный вперед во времени", и как это помогает уменьшить "двойные убытки"?

 

Вместо изображения на графике текущего дня скользящей средней, рассчитанной на сегодня, наносите те же значения на другую, более позднюю, дату - отсюда термин "смещенный". Смещение происходит по оси времени, а не ценовой оси. Все вы­числения остаются идентичными.

 

Теперь представим себе простую механическую систему, основанную на постоянном нахождении в рынке и использующую пересечение скользящей средней, где покупка совершается при закрытии выше МА, а продажа - при закрытии ниже ее. Легко ви­деть, сколько двойных убытков было бы у игрока, использующего несмещенную МА по сравнению со смещенной МА.

 

Тем, кто пытается создавать механические системы с использованием стандартных скользящих средних, рекомендую попробовать эту дополнительную переменную и по­смотреть, не получите ли вы лучших результатов.

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ:

 

Необходимо обратить внимание на одно очевидное и коварное преимущество. Понят­но, если вы редко получаете "двойные убытки", ваши активы будут лучше расти. Не столь очевидна другая реальность - возможность продолжения участия в игре. К тому времени, когда большинство трейдеров достигнет точки "Q" (от "quit" - бросать, сда­ваться), они выбросят полотенце и вновь усядут­ся за разработку системы. Конечно же, это произойдет как раз перед наиболее выгод­ным для торговли моментом. Реальная правда жизни в том, что трейдер," торгующий на основе Графика 4-2В, имеет гораздо больше шансов остаться в игре к тому времени, когда пойдут действительно большие деньги!

 

А как вы бы торговали здесь?

 

А я не стал бы. Торговля на любом конкретном рынке возможна только после того, как эта книга полностью осветит все необходимые аспекты. Примеры, содержащиеся здесь, предназначены исключительно для объяснения описываемого фрагмента.

 

Что вы имели в виду, говоря о знании точки проектирования цены на "N" периодов вперед во времени?

 

Термин "N" обозначает величину смещения. Если мы говорим о дневных периодах, 3x3 смещается во времени на три дня вперед. Вам известно значение DMA на текущий день, два дня и три дня вперед, т.е. ценовые точки, создающие очертания Тренда. Ес­ли бы никакого смещения не было (N=0), вы не определили бы до закрытия, каково значение скользящей средней в течение текущего дня, так как вам нужно это значе­ние, чтобы вычислить скользящую среднюю.

 

Много лет назад трейдеры чаще использовали цену открытия, чем цену закрытия для вычисления значения скользящей средней, чтобы знать до закрытия рынка, какова была МА за текущий день. Я думаю, первая серия семинаров по преимуществам DMA, проведенных мною в 1986-87 годах, послужила толчком к отказу от этой прак­тики.

 

А как насчет экспоненциальных МА, взвешенных МА или "обратно-отклоненных свертывающихся МА Максвелла"? Не будут ли они работать лучше? Работают ли используемые вами смещенные скользящие средние на всех рынках?

 

Пожалуйста, можете их пробовать. Я пришел к описанным выше DMA приблизитель­но за два с половиной года, вырисовывая их на персональном компьютере, использо­вавшем 8088-й чип. Мной изучены тысячи графиков на всевозможных рынках для всех складывающихся условий. Я испробовал каждый вид МА, который только мог себе представить и запрограммировать. В те дни не существовало известного мне до­ступного за деньги программного обеспечения для построения DMA.

 

Чтобы выпол­нить эту задачу, мне пришлось создать графический пакет, обеспечивающий смеще­ние скользящей средней. Как результат, появился первый "ТОРГОВЫЙ ПАКЕТ CIS" (CIS TRADING PACKAGE), программный код которого написан Джорджем Дамуси-сом (George Damusis). Мои исследования не выявили никаких преимуществ в исполь­зовании более сложных DMA перед простой DMA. Поэтому, следуя своему главному принципу - делать все настолько просто, насколько это возможно - я удовлетворился простыми DMA.

 

Полезно также понять, что я не применял оптимизацию, столь популярную у многих компьютероманов и разных умников. Вместо этого я досконально исследовал рынок за рынком, чтобы увидеть, с чем мне, опытному трейдеру, можно жить в эмоциональном комфорте, ожидая разумной прибыли. Сделал бы я сегодня лучше? У меня есть сомне­ния в этом. Большая вычислительная мощь не так уж и важна. Кроме того, у меня се­годня не хватило бы силы духа взяться за такую работу.

 

Даже если я мог улучшить этот отдельный аспект моей техники анализа Тренда на 5%, оказало бы это заметное влияние на результат? Думаю, нет. Как вы увидите позже, анализ Тренда фильтрует­ся и обрабатывается с помощью используемых в последующем мощных технических приемов. Вспомните старую аксиому: если вещь не сломалась, не надо ее чинить. Пой­мите меня здесь правильно.

 

Исследовательская работа великолепна. Вы можете мно­гому научиться, выполняя ее, и вам следует пробовать улучшить мою работу, если у вас есть к этому склонность. Однако я предложил бы вам проверять свои результаты на всех рынках. Используемые значения и методы вычисления DMA должны иметь универсальную применимость (внешние рынки), а также способность выдерживать испытание временем.

 

С уважением, Александр trfx@yandex.ru

 

Тактика СК (обучение с 2005) Фонд (работает с 2005)

 

Тактика созданная более 6 лет назад трейдером профессионалом и доработанная (протестировано множество параметров) группой трейдеров, результаты работы за последние годы: 2007 г. +2852 пунктов, 2008 г. +4944 пунктов, 2009 г. +6093 пунктов, 2010 г. +753 пунктов (январь, февраль).

 

Вложившись ОДИН РАЗ в обучение и пройдя обучения у одного из разработчиков тактики СК, потом многократно компенсировать вложенные средства и получить на многие года прибыльную тактику. Сделайте шаг к профессиональной, прибыльной работе на рынке Форекс.

 

Обучение прибыльной и профессиональной работе на рынке forex: www.shfx.ru/education.htm

Адрес для подписки на курс обучения:  financier777@yandex.ru

Начало обучения: 15 марта 2010 г.

 

Инвестиционный Фонд: http://www.shfx.ru/fund.htm

 

Итого вклады инвесторов: 2009 г. +4162 пунктов (+89,3%)

Итого вклады инвесторов: 1-ый квартал 2010 г. +753 пунктов (+27,2%): Январь +248 пунктов (+10,7%) Февраль +505 пунктов (+14,8%)

 

Вклады в 2009 г.: Золото +24,7% Газпром +59,2% Фонд СК +89,3% Тактика СК +1218%

 
В избранное