Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Телеработа, FOREX, денежные хитрости.Учимся работать в И-нет

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "О деньгах, инвестициях и личных финансах" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Март 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Александр

Статистика

1.743 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Телеработа, FOREX, денежные хитрости.Учимся работать в И-нет


Телеработа, FOREX, денежные хитрости. Учимся работать в И-нет.

Выпуск №6

27 марта 2007 года

* Начало обучения: 5 апреля 2007 г. * http://forex-school.narod.ru/shforex.htm

 

Рыночная действительность

 

Значительное количество думающих трейдеров и знатоков предполагает, что торговля интрадей, например на 5-минутных барах, есть попытка торговли случайного шума и, поэтому, является потерей времени. С течением времени те, кто торгуют шум, обречены на поражение из-за стоимости торговли (комиссия, накладные и т.д.). В то же время эти же эксперты утверждают, что долгосрочные ценовые движения не являются случайными. Трейдеры могут с успехом торговать исходя из дневных или недельных графиков, если они следуют трендам.

 

Возникает естественный вопрос - как на одном и том же рынке может быть так, что краткосрочные движения цен носят случайный характер, в то время как состоящие из этих краткосрочных случайных движений долгосрочные носят преддетерминированный характер?

 

На самом деле такой парадокс может существовать. Система может носить случайный характер в краткосрочном плане и быть преддетерминированной в долгосрочном. Примером такой системы в природе являются бронхи человека.

 

Не существует краткосрочных паттернов и повторяющихся краткосрочных циклов, которые были бы значимы с предикативной точки зрения. Паттерны цен и индикаторов, которые трейдеры используют для торговли, с легкостью могут быть обнаружены в любом наборе случайных цифр. Таким образом, шансы предсказать будущие цены в краткосрочных временных рамках с помощью технического анализа примерно равны вероятности предсказания выпадения числа при игре в рулетку.

 

В книге Edgar Peters была исследована потиковая четырехлетняя история S&P. Был сделан вывод, что хотя краткосрочные колебания не являются абсолютно случайными, однако преддетерменированный компонент в них исчезающе мал. Поэтому "чрезвычайно маловероятно, что часто торгующий (на коротком временном промежутке) трейдер может действительно иметь прибыль на протяжении длительного времени". Так же было обнаружено отсутствие циклов на данных интрадей.

 

Насколько я знаю литературу, это не просто личное мнение. Это научный факт. Трейдеры это игнорирующие подвергают себя финансовому риску. Означает ли это, что рынок колеблется случайным образом и все трейдеры обречены на проигрыш вследствие стоимости торговли? Нет.

 

Трейдеры могут использовать долгосрочную трендовую компоненту рынков для получения статистического преимущества. Это в точности то, что делают тренд-следящие системы. Это объясняет, почему хорошие тренд-следящие системы, торгуемые на диверсифицированных рынках, приносят прибыль год от года, в то время как трейдеры, работающие внутри дня, несут убытки в долгосрочном плане.

 

Чтобы быть успешным трейдером нужно поставить себя в положение владельца казино. При любой ставке владелец казино имеет статистическое преимущество. И хотя казино может понести кратковременные убытки, чем чаще игроки делают ставки, тем больше вероятность выигрыша казино. Если вы торгуете подход, который имеет статистическое преимущество и если вы следуете ему строго (большое если), как казино, вы не можете понести убытки в долгосрочном плане.

 

Мои прикидки относительно трейдерского успеха дают следующий примерный результат - одна треть успеха зависит от системы, одна треть от выбора рынков и одна треть от дисциплины, с которой трейдер следует своей системе. Мы никогда не можем заранее знать, в какой момент наша система принесет свое статистическое преимущество. Лучшее, что мы можем сделать, это создать ее без подгонки под исторические данные и протестировать. Если система переподогнана под исторические данные, то тестирование бесполезно и даже вредно.

 

Простой способ избежать подгонки - это использовать одинаковые правила для всех рынков и протестировать систему на максимальном количестве возможных рынков. Если система приносит прибыль на большом количестве рынков в течение длительного времени, то, скорее всего такая система не подогнана.

 

Для увеличения ваших шансов и уменьшения риска очень важно оптимизировать для вашей системы состав портфеля и размер счета.

 

Поскольку статистическое преимущество, получается, от следования трендам, вы можете увеличить свои шансы концентрируясь на рынках с более выраженной трендовой компонентой.

 

Хотя мы можем измерить склонность различных рынков к тренду в исторической перспективе, однако мы не можем знать наверняка, какой рынок будет иметь наиболее выраженный тренд в ближайшие пол-года год. Поэтому, для уменьшения краткосрочного риска, мы должны диверсифицировать - так же, как и концентрировать. Мои личные исследования показали, что оптимальный портфель для тренд-следящей торговой системы должен содержать от 10 до 20 рынков. Лично я торгую 19 различных рынков с помощью различных тренд-следящих систем.

 

Брюс Бэбкок

 

Организация работы трейдера

 

Подготовка к работе

 

Есть еще интересные уровни, о которых почему-то в литературе почти нет информации, это так называемые центры вращения. Тут будет немного арифметики. H1, L1,C1 -цены максимальная, минимальная, закрытия вчерашнего дня  H, L максимум и минимум, достигнутые сегодня.

 

Вычисляется центр вращения так P = (H1 + L1 + C1) / 3

Тогда Сопротивление 1 уровня R1 = 2P - L
Поддержка 1 уровня S1 = 2P – H

Второго уровня
R2 = P +(H - L)
S2 = P - (H - L)
И третьего
R3 = R1 + (H - L)
S3 = S1 - (H - L)

 

Простейшая тактика с использованием этих уровней - если цена поднялась выше центра вращения - открытие длинной позиции (покупка) с защитным стопом на уровне центра вращения. Ниже - открываем короткую позицию (продажа).

 

При преодолении линий поддержки - сопротивления - перенос защитных стопов и "поджимающих" прибыль стопов на эти уровни.

Естественно, при достижении внутри дня новых максимумов и минимумов эти уровни пересчитываются.

Но я их использую для других целей, о чем будет идти речь ниже.

 

С уважением, Александр trfx@yandex.ru

Объявление.

 

В течение месяца опытный трейдер поможет Вам разобраться во всех тонкостях работы по канальной тактике (СК), по окончанию обучения Вами будет полностью освоена работающая тактика. И Вы сможете самостоятельно работать на своих счетах, используя полученные знания.

 

Подробный план курса, результаты работы по тактике, статьи, можно найти по ссылке ниже.

 

ТАКТИКА - Скользящих Каналов

 

http://forex-school.narod.ru/Course-Tactics-SK.htm

 

В процессе обучения будут изучаться основные компоненты тактики:

 

·         построение СК каналов,

·         открытие и закрытие позиции,

·         ведение открытой позиции,

·         управление капиталом,

·         психология работы.

 

Весь процесс обучения будет осуществляться через Интернет (посредством электронной почты).

Курс обучения ведется с января 2005 года.

Срок обучения – три месяца.

Начало обучения – 5 апреля 2007 года.

 

Вам будет предоставлен весь материал необходимый для работы:

 

·         описание тактики,

·         разбор основных ключевых моментов,

·         результаты тестирования,

·         статьи и книги,

·         ссылки на форумы и сайты.

 

Тактика за последние два года показала профит - 150-450 пипсов в месяц, проста в освоение, надежна, доступна в понимание для трейдеров разной квалификации, обладает четкими и понятными правилами работы.

 

Адрес для записи на курс:    financier777@yandex.ru

 

Основные направления работы, проекта «Школа Форекса», размещены на сайте: http://forex-school.narod.ru/shforex.htm

 

Продолжение следует…

 
В избранное