Очень многих читателей волнует вопрс, как повысить эффективность работы на рынке вообще, и эффективность тактики Скользящих каналов в частности. Очасти я уже говорил об этом, это, в основном, работа в направлении тренда. При этом отодвигать стопы дальше. Это, к сожалению, не всегда помогает. Попробуем найти какие то другие решения, и с этой целью, рассмотрим некоторые направления работы с каналами и линиями тренда, с уровнями. Думается, что применяя в комплексе лучшее из этих методик, удастся достичь качественно новых результатов.

Начнем с системы LevelTrading, о которой я рассказываю с разрешения ее автора, его ник TraderNeo. Описание тактики вы найдете на этой ветке форума Альпари
По вопросам обучения и консультаций по системе "LevelTrading" в режиме реального времени (Online) обращаться - traderneo@mail.ru

Я сделал как бы краткий конспект самого важного, а то там более 20 страниц на форуме, читать несколько утомительно.

LevelTrading - это система внутридневной торговли. При торговле по данной системе не используются никакие индикаторы.

Торговля ведётся от ценовых уровней (Level), которые формируются по контрольным точкам ценового графика. Уровни строятся на следующих таймфреймах: 1W, 1D, 4H, 1H. Торговля внутри дня ведётся по 1H периоду. Сила уровня зависит от его подтверждённости.

Размер торгуемого лота выбирается в зависимости от силы уровня 1H, а также от совпадения направления движения цены на более старших таймфреймах и относящихся к ним уровням.

Цели устанавливаются на следующем ценовом уровне, если таковой имеется в данном направлении движения цен. Если такой уровень отсутствует, то закрытие позиции производиться по разворотным комбинациям свечей.

Система LevelTrading позволяет вести торговлю внутри дня, независимо от текущего тренда, а также при флетовом рынке. Позиции могут открываться как длинные, так и короткие. В течении дня может открываться несколько позиций, время отработки целей которых, может длиться от нескольких минут - до нескольких часов, это напрямую зависит от динамики текущего рынка.

При взгляде на рисунок возникаеют вопросы:

1. как определяются ключевые точки (есть ли какието чёткие правила)
2. как проводятся линии и через какие именно точки
3. судя по рисунку угол наклона линий один и тот-же, т.е. проводится базовая линия, которая переносится параллельно на ключевые точки, я прав?
4. какие правила входов/стопов/профитов, когда на оскок/пробой, добавлять ли перевороты....
5. Откуда берется общий для всех каналов наклон?
6. Как определить, какие из точек разворота использовать для проведения каналов, а какие - нет (у вас-то сильно не все используются)?
7. По какому тайм-фрейму определяются точки разворота?

Определение понятия канал (Channel):

Канал - это линейное графическое построение на ценовом графике, состоящее из двух параллельных линий (Line of the channel), которые построены минимум по трём контрольным точкам (Checkpoint).

Правила построения первичного канала (Primary Channel):

Для построения первичного канала требуется наличие минимум трёх контрольных точек (Checkpoint). За одну контрольную точку принимается локальный ценовой минимум или ценовой максимум. Первая линия первичного канала строиться по двум контрольным точкам (два локальных минимума или два локальных максимума). Вторая линия проводиться параллельно первой, через третью контрольную точку (локальный минимум или локальный максимум).

Я думаю, что у многих возникает вопрос, какие контрольные точки считать истинными локальными ценовыми минимумом или максимумом для построения первичного канала? Вы скажите таких точек на ценовом графике очень много, причём на всех таймфреймах. Для построения первичного канала, следует брать только такие контрольные точки, построенный канал по которым, будет иметь ширину от 30 пунктов. Ширина канала определяется прямой вертикальной линией от верхней границы канала до нижней контрольной точки 2. Для построения каналов рекомендую использовать таймфрейм не менее 1Н.

Теперь поговорим о значимости линий канала. Линия канала считается значимой, при условии того, что цена отталкивалась от этой линии не менее 2-х раз. На приведённом выше рисунке такой линией является верхняя линия, построенного канала.

Приведу небольшую аналогию. Представьте что перед вами стекло, и вы кидаете в него камень, что при этом произойдёт с наибольшей вероятностью? С наибольшей вероятностью можно предположить что стекло разобьётся, но существует также вероятность и того что будет трещина и камень отскочит. А теперь представьте что перед вами двойное стекло. Вероятность того, что стекло устоит возрастает. Конечно очень многое зависит и от размера камня брошенного в стекло.

Тоже самое и значимость линии канала возрастает при увеличении количества отскоков цены от него. Рынок движется по пути наименьшего сопротивления. Большое количество отскоков от ценового уровня говорит о неспособности или о не желании игроков кидать крупный камень в эту сторону.

Рассмотрим методику на конкретных примерах:

Давайте рассмотрим, что происходит с каналом дальше. По рисунку мы видим, что рынок уходит вниз, пробивая незначимую (не подтверждённую) границу канала. Что мы можем ожидать в этом случае:

1. пробитие ложное и рынок вернётся в канал.
2. цена пройдёт вниз расстояние, приблизительно равное ширине канал.

Наши возможные действия:

1. Открыть позицию SELL с установкой STOPLOSS на уровне центральной линии канала (то есть, если мы ожидаем получить PROFIT равный ширине канала, уровень потерь ставим равным 50% от возможной прибыли)
2. Оставаться вне рынка.

Что же происходит с ценой: Цена предпринимает попытку вернуться в канал после пробития, но пробить линию обратно у неё не получается. Поддержка становится сопротивлением. При этом эта линия опять становится незначимой , но уже верхней линией. А рынок благополучно проходит вниз расстояние, приблизительно равное ширине канала. TAKE PROFIT.

У нас образовался новый ценовой минимум. Расстояние от прошлой контрольной точки составляет больше 30 пунктов. Помечаем этом локальный ценовой минимум как новую контрольную точку. Далее проводим через новую контрольную точку линию параллельную каналу. Прошлую нижнию линию канала делаем менее жирной, так как она не была значимой, а также была пробита вниз, она также будет являться центральной линией.

Дальше цена оттолкнувшись от центральной линии первичного канала движется и доходит вниз до нашей новой нижней линии. Примечание: Хочу обратить внимание на тот факт, что цена обычно не доходит до ранее установленного локального минимума, а начинает отталкиваться приблизительно от цены закрытия этого минимума. Об этом говориться и в книге Томаса Р. Демарка "Технический анализ - новая наука"

Этот установленный факт следует учитывать при открытии новой позиции от подтверждающейся линии канала.

Помечаем на графике новый локальный минимум как контрольную точку. Через верхнюю контрольную точку проводим жирную линию канала.

Открываем позицию BUY. Уровень STOPLOSS ставим равным 50%расстояния от предыдущей верхней контрольной точке. TAKE PROFIT ставим на верхнюю границу канала (линия которую мы сделали жирной.)

Далее цена доходит до верхней границы канала (TAKE PROFIT). И отталкивается от неё, тем самым подтверждая и верхнюю линию канала. Ставим контрольную точку. Получается подтверждённый с двух сторон канал.

Можно смело работать в данном канале на отбой от линии. Но опять хочу напомнить о примечании которое я делал выше.

Обратите внимание на рисунке я тонкими синими пунктирными линиями пометил как происходит внутренее сужение ценового канала, за счёт отталкивания от цены закрытия предыдущего минимума или максимума. Нужно расчитывать возможный профит при таком сужении. STOPLOSS ставим равные 50% ширины суженного канала.

Смотрим, что происходит при пробитии суженного канала. Открываемся BUY, STOPLOSS ставим 50% растояния суженного канала.

Смотрим как проходим сквозь границы больших каналов. Стопы не меняем. Планируем цели (зелённые вертикальные линии). На самую большую цель устанавливаем TAKEPROFIT. ЖДЁМ. Цель достигнута (TAKE PROFIT)

На локальном максимуме ставим контрольную точку. Проводим новую параллельную линию. Обратите внимание, цена вернулась и сначало остановилась у нижней границы суженного канала (который был не тронут (не пробит вниз)). Ставим контрольную точку. Потом цена притормозилась у самой нижней потверждённой границы канала, посмотрите эту границу мы провели 3(три) дня назад, но она значима.

Дальше работаем по границам каналов, в зависимости от поведения рынка. Не забываем отмечать новые контрольные точки и строить границы канала.

Один из участников форума высказал весьма важное замечание:

На самом деле методика торговли в канале не нова. Ее можно встретить во множестве книг по теханализу. А рисовать рекомендую минимум два канала - восходящий и нисходящий. Моя рекомендация основана на том, что на рынке всегда есть и быки и медведи, всегда есть и спрос и предложение, значит всегда есть обе тенденции. Когда я это понял, я перестал проигрывать.

И немножко об индикаторах. По ним торгует сливающее большинство трейдеров, поэтому индюки нужны. Я не знаю лучшего способа определить, когда не надо лезть в рынок. Если, например, стандартный MACD дал сигнал покупать, то самым правильным решением будет не лезть в рынок вообще, а подождать два-три бара. Тебя приятно удивит то, что чаще всего будет возможность купить по более выгодной цене. Исключением можно считать ситуацию, если есть классическая дивергенция, но не на идиотских MACD или Стохастике, а, скажем на Моментуме или АС Вильямса.

На вопрос: Проблема не в том чтобы правильно начертить линии, а в том как какую работать: отскок или пробой? У вас есть какие-нибудь критерии пробоя\отскока? автор методики ответил так:

Я рекомендую в большинстве случаев (90%) работать на отскок от линии. Это наиболее безопасный вариант. Об этом также говорить в книге Сафина В.М. "Внутридневная торговая система: 5 баллов за успех!". При уже открытой позиции я допускаю в ряде случаев её удержание при попытке пробоя следующего ценового уровня (но в этом случае уровень стоп-лосс, должен быть перенесён в безубыток).

Дополнительным критерием оценки пробоя или отскока, кроме подтверждённости и силы уровня, служат свечные комбинации.

Вроде неплохо все изложено, но как то не прослеживается четкой системы торговли. Автор отвечает, что он находится в стадии разработки и тестирования тактики. Мы тоже подумаем вместе над этим в следующей рассылке. А пока - огромное спасибо автору вышеописанной методики!

---

Инвесторам:

Четвертый квартал начали, достаточно успешно. Я старательно "караулю" начало большого движения, пока приходится работать крайне осторожно. Рынок уже в третий раз пытался штурмовать низы, примерно в районе 1.1900, и все время отскакивает. Мало у кого есть сомнения, что евро, все же, провалится на 1500, но когда это произойдет... В общем я настороже.

К сожалению, редко бываю на собственном форуме, он так разросся... Но вот наткнулся на ветку форума, в которой мне задают важные для всех инвесторов вопросы. И постараюсь здесь ответить на них, хоть и с опозданием:

"Судя по объему сделок в FFF можно предположить (только не называйте меня человеком считающим чужие деньги ), что Виктор довольно близок к игре пару дней для собственного удовольствия (чисто предположение) и возникает вопрос а не надоест ли ему работа c FFF, ведь согласитесь работать с доверительным управлением все же гораздо тяжелее (хотя бы морально) чем со своими личными деньгами, а как известно все мы человеки. Не проще будет Виктору работать чисто со своим капиталом пару дней в неделю и не иметь головной боли с работой с инвесторами, думаю Виктор достаточно обеспечен для этого.

Правда я могу только предпологать о возрасте Виктора и на сколько я понял forex для него больше чем просто работа, поэтому наверно для него на данном жизненном этапе работа с FFF не утомляет."

Я тайны не делаю, мне 47 лет, полон сил, и работа меня утомляет жутко, не утомляет работа только бездельников. Но это - мой образ жизни, мой воздух, и работаю я с удовольствием, извините, кайф получаю от нее.

Насчет работы только "со своими" деньгами, замечу - их не так уж и много. Практически вся прибыль с FFF поступает в страховой фонд. Трейдер должен все время помнить, что он идет по лезвию бритвы. И от провала не спасает ни капитал, ни прежние заслуги. Только железная дисциплина и труд. Единственная небрежность может нанести огромный ущерб. Поэтому я держу страховой капитал "замороженным". Когда я смогу им воспользоваться "в личных целях", пока не знаю. Особой нужды нет, пусть лежат "на черный день".

"Понятно, что задачи цели с течением времени ростом меняются,поэтому Виктор когда-нибудь отойдет от дел, эту тенденцию видно и по новым проектам.

Бывает так.. что вот занимается чем-нибудь человек, перестал заниматься - дело исчезло, а бывает, что дело уже так разрастается, что схлопнуться будет трудновато. Имхо (по моему скромному мнению, прим. Б), FFF близок как раз ко второму - т.е бренд уже известный, просто будет другой проверенный / испытанный трейдер.

Аналогия из жизни: например, фонд Сороса, сам Сорос уже давно не торгует, а фонд тем не менее действует."

Когда нибудь - наверное, отойду от дел, но еще не скоро. Пока я не вижу своих пределов. И коллеги верно подметили, что я делаю попытки развить следующие проекты, которые могли бы "перехватить эстафету" у FFF. Это и БарриИнвест, дела там постепенно налаживаются, а когда я получу устойчивую статистику роста, начну привлекать инвесторов не только из стран СНГ, и это будет уже совсем другой уровень. Это рассылка сигналов, там тоже пока больше проблем, чем достижений. Но я надеюсь наладить и там высокие показатели, т. о. все желающие смогут их использовать для самостоятельной работы по умножению своего капитала. Идей много, жизни бы хватило. Но сложился уже вокруг меня довольно мощный кллектив энтузиастов, высококвалифицированных специалистов, что вселяет уверенность в будущем.

"Поверьте, Виктор играет не "для удовольствия пару дней". Я очень давно в проекте и могу точно сказать: он может ждать ОЧЕНЬ долго, именно ждать, но войдет, только когда будет практически уверен в успехе. А вот ждать (тут уж тоже поверьте)- практически самое сложное на рынке. Иногда это сложнее, чем быть с открытой позицией." Спасибо. В точку! Иногда больше недели жду, но против тренда, или когда мне непонятно, что происходит, в рынок не полезу. Конечно, от этого, наверное, падает постепенно доходность, но ничего с собой сделать не могу. А прикиньте Ваши ощущения после стоп лосса на 80К? Вот то то. А когда профит 120К?

В общем, работаем дальше, в этом проекте я страшно консервативен, а о том, что будем что - то менять, мои инвесторы узнают первыми и заранее, за несколько месяцев, как минимум. Это я гарантирую, и пока ничего менять не буду.

---

Удачи Вам!