Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Делаем деньги. Смотри, учись, зарабатывай!

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты бизнеса. Предприниматели рассказывают..." на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Июнь 2004   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Людмила Лунькова

Статистика

11.301 подписчиков
-54 за неделю
←   Все выпуски   →

Делаем деньги. Смотри, учись, зарабатывай!


Информационный Канал Subscribe.Ru
Рассылка от 22.06.04

Мой сайт находится здесь. Добро пожаловать!
Архив рассылок находится здесь
Пишите, задавайте вопросы (traderfx@finlist.com).Мое имя - Виктор.

Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги!

Ну что ж, после долгого перерыва, пришло время возобновить рассылку. Все это время я весьма активно занимался созданием и исследованиями новых тактик, которые я мог бы предложить моим читателям. При этом я ставил перед собой задачу получения максимально формализованной тактики, где не было бы места субъективным оценкам, то есть пытался создать МТС (механическую торговую систему). Я исследовал веер систем, работающих на пробое волатильности, исследовал системы, основанные на возврате цены после значительных отклонений к своему равновесному положению, т.н. истинной средней, я пытался построить системы, использующие параметры шума, так называемые ловушки. Применял и простейшие алгоритмы, и самые современные - и авторегрессию, и спектральный анализ (то есть использовал фильтры для выделения основных гармоник колебаний рынка) , ряд экспериментов был проведен с использованием цепей Маркова, это, проще говоря, модель дискретного случайного процесса. Пробовал Гусеницу (специфический комплексный анализ случайных процессов), вейвлеты… Еще не нагнал скуку? Для повышения эффективности использовал и трейлинг стопы, и разного рода поджатие, и чего только не использовал… Мой 4 Пентиум с трудом справлялся с задачами, которые я ему предлагал.

В науке нет отрицательных результатов, и в результате огромного числа экспериментов я пришел к следующим выводам (впрочем, об этом я писал в своих рассылках еще года полтора назад).

  • В настоящее время не существует методов построения механических торговых систем, то есть описываемых строгими правилами, имеющих приемлемую эффективность на более менее длительном интервале времени, а также невозможна их разработка, пока не будет изобретен способ перемещения во времени. Больше лично я к этому не возвращаюсь, и поисками чаши Грааля не занимаюсь.
  • Любая, более менее разумно построенная тактика на каком то периоде (при каком то характере рынка) показывает высокую эффективность, причем все тактики примерно одинаково эффективны. То есть для каждого поведения рынка нужен свой инструмент, и задача сводится к определению - какой именно сейчас период и какой инструмент наиболее пригоден сейчас. С другой стороны, существует предел, это примерно 800 - 1200 пунктов в месяц, и нет такой тактики, которая позволила бы работать с большей эффективностью при приемлемом уровне рисков. (Можно, конечно, открываться на весь депозит и, если повезет, попасть в движение и выбрать 400 - 500 пунктов. Это сверхприбыль. Но уже следующая постановка с такими параметрами уничтожит все, ранее полученное.) В среднем же любая тактика или их комбинация позволяет получать 100 - 400 пунктов прибыли. Так что с мечтами из 10К сделать миллион за год следует расстаться.
  • 3. Усложнение практически любой простой тактики, использование сложных математических методов, не приводит к существенному улучшению результатов. А часто - наоборот, ухудшает эффективность. Почему это происходит - не понимаю, это загадка для меня, как ученого. Пока загадка. Самое неприятное - мы часто попадаем под гипноз сложных терминов и методов, вера в науку очень сильна, и начинаем необоснованно доверять различным "нейронным сетям, использующим многофакторный анализ и вейвлет преобразования с предварительной фильтрацией на основе генетического алгоритма". Фигня все это, извините за выражение, и шоу, чтобы выманить побольше денег у доверчивых трейдеров.
И два "еретических", "неправильных" вывода:
  • Очень часто эффективность резко повышалась при увеличении стоп лоссов до 300 и более пунктов, что означает практически отсутствие стопов. То есть при этом убытки не брались вообще, или считанные разы за год. Часто - но не всегда. Поэтому прошу не воодушевляться этим, пока торгуем с обязательными стопами. А работу со сверхбольшими стопами мы рассмотрим в будущих расылках.
  • Часто эффективность резко понижалась при использовании тейк профитов. Почти для всех тактик. То есть тейки вредны? Даже трейлинг стопы, при подборе их параметров, очень нестабильны, чуть меняешь, скажем, шаг поджатия - результаты в целом резко меняются. А это значит - подгонка, нестабильность. Поджатие в брейк пойнт приводит к очень редким убыткам и почти полному отсутствию прибыли. В результате - постоянный небольшой проигрыш.

Очень важное замечание - речь идет о тактиках, с жестко заданными параметрами. Вот если в зависимости от поведения рынка трейдер меняет шаг трейлинга, или величину стопа, вот тогда… Но это уже не механические системы, и именно такие мы и будем использовать в своей работе.

Кстати, время от времени приходят письма - Ваша тактика СК периодами не работает и даже убытки дает. Правильно, в том виде, в каком я ее описал, это чистая МТС. Естественно, она порой дает убытки. Более того, с какого то времени она вообще может перестать работать, как любая МТС. Но ведь есть периоды, когда она прекрасно работает. Вот почти весь май был четкий канал, коси в обе стороны! Начнется смена тренда - будет вертеть, лоссов наберет. Тренд обозначится - выберет почти весь (если к тому времени от депозита что останется).

Каждый новый эксперимент повергал меня в расстройство - нет, понимаешь, методов против Кости Сапрыкина! Но нужно было отработать все версии, на что я добросовестно "убил" полгода. Теперь Вы расстроились? Вот этого не надо. Ведь при более тщательном обдумывании понимаешь, что это прекрасно. Прекрасно то, что остается поле для творчества, для интуиции, для озарения и удачи, наконец. Иначе нас всех успешно заменили бы железяки и успешно торговали бы. Причем, чем мощнее железяка, тем она успешней бы торговала. Как Вы думаете, у кого был бы более мощный компьютер, у Вас, или у Сити банка? А так - все в равных условиях, результаты определяют только Ваши качества и умения, независимо от материального положения, места проживания и прочих условий. И то, что финансовые группы набирают толпы аналитиков и применяют суперкомпьютеры для построения нейронных сетей, не дает им каких то заметных преимуществ перед Вами, даже если Вы живете в Мухосранске и имеете 10 классов образования. (Правда у них есть существенное преимущество - они имеют доступ к информации, чего не имеем мы. Но это реальность, которую изменить нельзя, поэтому не будем об этом и говорить). И Вы вполне можете показывать эффективность на любом уровне, помните, Маркус в Матрице говаривал - предела скорости нет, он (предел) в твоем мозгу.

Поэтому лезем дальше в кроличью нору, дно еще далеко не достигнуто.

У меня часто спрашивают - а как Вы сами торгуете, по какой тактике? В частности - при управлении инвестиционным пакетом? Я долго не хотел об этом говорить. Не потому, что мне жалко делиться какими то секретами - их просто нет, все, что я использую, я уже выложил моим читателям в рассылках, ну, почти все. Не потому, что это очень сложно и непонятно. Нет, все гораздо проще. Вот задайте кому то вопрос - как Вы ходите? Что Вы делаете, чтобы сделать шаг? Какие мышцы напрягаете? Что Вам нормальный человек ответит на это? Но чтобы пойти, сколько надо падать и шишек набить, уже не помните себя в раннем детстве? Почему же такой страх и нежелание подниматься после падения, так всю жизнь ползать и будем?

Так, понесло опять в рассуждения не по существу, извините. Я попробую препарировать свою работу в следующей рассылке или даже нескольких. Но предупреждаю сразу - во первых, я расскажу о том, как я работаю. Но это совсем не значит, что именно так и следует работать. Вырабатывайте свой стиль и свой подход, только тогда можно достичь успеха. Во вторых - я стараюсь все упрощать, и для многих моя работа может даже показаться профанацией высоких идей рынка и трейдерства. Уж извините, но это мой стиль, мое пространство, и я в нем делаю, что хочу.

Но об этом - в следующей рассылке, которую вы получите в эти выходные, у меня есть сейчас, о чем рассказать, и я постараюсь это делать регулярно.

Инвестиционный проект занимает все больше моего времени и внимания. Там давно закончились эксперименты и шутки, слишком велики ставки. Напряжение огромно, но пока я не достиг своего предела и получаю от работы удовольствие. Начал получать довольно много вопросов, и, чтобы предвосхитить их, отвечаю здесь.

Намерены ли Вы продолжать инвестиционный проект?

Да, конечно. 25 июня я проведу капитализацию прибыли (то есть прибавлю к счетам инвесторов прибыль за второй квартал текущего года), и начну формирование пакета на новый квартал.

Как долго Вы собираетесь вести инвестиционный пакет?

Пока не вижу причин для прекращения работы. Думаю - этот и следующий год - точно, там посмотрим, может перейдем к другим, более удобным для инвесторов формам сотрудничества.

Что нужно, чтобы вступить в проект?

Ознакомьтесь с договором оферты и с комментариями к договору , там все подробно расписано. Я еще в ближайшие дни подредактирую эти страницы - уберу некоторые несоответствия, на которые мне указывали уважаемые читатели, но в целом ничего не меняется.

В какие сроки следует переводить деньги?

Я прошу всех уложиться в период с 26 иня по 10 июля. Но еще лучше, если основная масса переводов пройдет до 1 июля, ведь с 1 июля начнется работа с пакетом в третьем квартале.

Можно ли не снимать деньги, а перевести их сразу в новый пакет?

Это производится мной по умолчанию. Весь депозит, уже вместе с прибылью за предыдущий квартал, автоматически входит в пакет на новый квартал. Вот если Вы пожелаете снять прибыль - тогда пожалуйста пришлите мне распоряжение по почте WM

А если я опоздаю и во время не смогу перевести деньги?

Ничего, до 15 июля не будет ограничений, позже - пожалуйста согласовывайте со мной по обычной почте этот вопрос.

Каковы результаты работы за второй квартал?

Так как работа во втором квартале практически закончена, рынок замер в ожидании решения по ставкам до 30 июня, я привожу здесь статистику. Не думаю, что она изменится (но все же посматривать буду, вдруг интересное что произойдет на рынке за оставшуюся неделю)

02.04.04 15:36 EURUSD Sell 25 1,2293 Open Pos 1
02.04.04 20:35 EURUSD Buy 25 1,2125 Close Pos 1 Profit/Loss: 42000,00
06.04.04 11:39 EURUSD Buy 25 1,2061 Open Pos 2
07.04.04 21:56 EURUSD Sell 25 1,2178 Close Pos 2 Profit/Loss: 29250,00
13.04.04 11:15 EURUSD Sell 25 1,1975 Open Pos 3
14.04.04 22:24 EURUSD Buy 25 1,1961 Close Pos 3 Profit/Loss: 3500,00
15.04.04 14:17 EURUSD Sell 20 1,1897 Open Pos 4
15.04.04 21:59 EURUSD Buy 20 1,1972 Close Pos 4 Profit/Loss: -15000,00
15.04.04 21:59 EURUSD Buy 20 1,1972 Open Pos 5
16.04.04 20:33 EURUSD Sell 20 1,2011 Close Pos 5 Profit/Loss: 7800,00
23.04.04 16:30 EURUSD Sell 30 1,1876 Open Pos 6
23.04.04 21:00 EURUSD Buy 30 1,1841 Close Pos 6 Profit/Loss: 10500,00
28.04.04 15:37 EURUSD Sell 30 1,1913 Open Pos 7
29.04.04 16:32 EURUSD Buy 30 1,1873 Close Pos 7 Profit/Loss: 12000,00
07.05.04 16:27 EURUSD Buy 30 1,2107 Open Pos 8
07.05.04 16:30 EURUSD Sell 30 1,2084 Close Pos 8 Profit/Loss: -6900,00
07.05.04 16:30 EURUSD Sell 30 1,2049 Open Pos 9
07.05.04 20:36 EURUSD Buy 30 1,1898 Close Pos 9 Profit/Loss: 45300,00
14.05.04 11:20 EURUSD Buy 20 1,1803 Open Pos 10
14.05.04 18:09 EURUSD Sell 20 1,1881 Close Pos 10 Profit/Loss: 15600,00
19.05.04 20:18 EURUSD Sell 30 1,2009 Open Pos 11
21.05.04 00:42 EURUSD Buy 30 1,1961 Close Pos 11 Profit/Loss: 14400,00
21.05.04 17:31 EURUSD Sell 50 1,2052 Open Pos 12
24.05.04 08:45 EURUSD Buy 50 1,1961 Close Pos 12 Profit/Loss: 45500,00
24.05.04 08:45 EURUSD Buy 50 1,1962 Open Pos 13
04.06.04 22:52 EURUSD Sell 50 1,2292 Close Pos 13 Profit/Loss: 165000,00
15.06.04 12:04 EURUSD Buy 20 1,2049 Open Pos 14
16.06.04 19:21 EURUSD Buy 20 1,1992 Open Pos 15
18.06.04 20:48 EURUSD Sell 20 1,2126 Close Pos 14 Profit/Loss: 15400,00
18.06.04 20:48 EURUSD Sell 20 1,2126 Close Pos 15 Profit/Loss: 26800,00

Удачи Вам!

http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru 		Отписаться
В избранное