22.01.2003. Среда.

Сегодня мы поговорим о трех актуальных вещах:

Что творится с йеной?

Валютная интервенция. Спасайся, кто может?

Как, все - таки, он торгует? (в смысле, я)

      Вчера, те, кто посматривает на графики, заметили такую прелестную картинку.


     Ночью (по МСК) курс йены "улетел" на 100 пунктов вверх. Еще накануне говорили о том,
     Ночью что ожидается валютная интервенция со стороны центробанка Японии. Чтобы Вы понимали меня дальше - поговорим об интервенции (валютной).
     Курсы валют, как известно, ни к чему не привязаны. Для многих является откровением, что современные валюты - просто бумага. Раньше - то они привязывались и обеспечивались золотом, с некоторых пор - нет. И "болтаются" эти курсы, как угодно. (Кстати, отсюда важный вывод

- курс может пойти куда угодно, когда угодно, и на сколько угодно. Нельзя говорить, например, что евро уже очень высоко, пора бы ей уже падать. Вы просто забыли, где она была года 4 назад.)

Так вот, когда чиновники правительства видят, что курс "ушел" за желаемые границы (неважно, вверх или вниз), государство может провести интервенцию. Постоянно это делает, например, Российский Центробанк, удерживая рубль в заданном коридоре. Часто это делают Японцы. Изредка - Европа, и, почти никогда (во всяком случае - явно) - США. Что при этом происходит? Например, как сейчас, йена дорожает. Это не выгодно японцам, так как их экономика ориентирована на экспорт, и их товары дорожают, становятся менее конкурентоспособными. Значит надо ослабить йену. Как? Да способ простой и очень дорогостоящий - продать много - много йен за евро или за доллар. При этом курс йены, естественно, упадет. Но способ этот весьма дорогостоящий, по сути японский центробанк фактически платит "медведям", пытаясь их "поломать". Надо заметить, что Forex, как, впрочем, и любой рынок более подвержен воздействию слухов, чем самим событиям. Часто его сравнивают с чувствительной барышней, падающей в обморок от слова "мышь", хотя мыши поблизости и нет. Поэтому японцы вначале распускают слух об интервенции. Рынок скачет. Слух не оправдался - курс возвращается на место. Еще слух, еще… Рынок реагирует все меньше. Потом, наконец, настоящая интервенция, ломающая много стопов…
     Для нас важно следующее - после каждого такого скачка обязателен, как минимум, 30% откат, а если это был просто слух - то 100%, что и произошло вчера. Это сладкий миг для трейдера, работающего на йене.
     Но не расслабляйтесь. Японцы не дураки, бывает, когда многие трейдеры после скачка пооткрывали позиции в другую сторону, они (японцы) тут же проводят еще одну интервенцию, еще более сильную, и собирают деньги трейдеров. Поэтому обязательно ставьте стопы средней величины (50 - 100 пунктов). Вообще йена считается очень коварной валютой именно из - за таких скачков. Надо просто их понять и использовать.
     Те, кто следят за рассылкой, видимо обратили внимание, что я вчера "срубил" на интуитивном счете около 500 долларов. А мог бы раза в три больше. Почему? Потому что не поверил своей интуиции и взял на йене не 100 пунктов, а чуть больше 20 (около 30%). Так же на евро, только закрылся с 20 пунктами профита, как она "улетела" за 1.07. Можно было взять около 100 пунктов. С одной стороны,

никогда не жалейте об "упущенном профите", с другой - старайтесь взять как можно больше, профитом можно рисковать.

Дело в том, что, когда возьмете лосс, большой профит позволит оставаться в среднем в плюсе. Я это нарушил, но локти не кусал. Так вот, как же я торгую. В принципе, описание стратегий есть на моем сайте, здесь поясню подробней.
     Я использую нейронное программирование, при этом компьютером является лучший компьютер в мире - мой (как и ваш) мозг. Открываю с утра графики, без всяких индикаторов, только свечки, смотрю рассеянно на разные валюты, читаю онлайн прессу, слушаю одним ухом радио, пью кофе, пишу эти строчки - а мозг (правое полушарие) работает. Потом появляется желание открыть позицию есть трейдерская заповедь - "если возникло желание сделать что - ни будь - помой окна", мне она не нравится, надо учиться слушать себя и верить себе, мне эта заповедь однажды жизнь спасла, ну очень мне не хотелось идти по одной из сторон улицы, где через несколько секунд свалилась огромная сосулька, за несколько секунд до этого я перешел на другую). Так вот, возникло желание - я его реализую. Пытаясь препарировать свое интуитивное желание для Вас я пришел к следующему выводу - в условиях явно выраженного тренда (направленного движения валют) я играю после откатов против доллара, то есть каждое утро прикупаю евро. Вот и все. Иногда мне этого не хочется, как, например, сегодня. Сегодня мне лень торговать. Но если вдруг "засвербит" - откроюсь не раздумывая.
     Теперь главное: после открытия вступает в дело левое полушарие, арифмометр. Я обязательно ставлю стопы, пунктов на 50 - 60. При этом ставлю их на бумаге, брокеру отправляю только если надолго ухожу (часто "хвосты" свечек чиркают по стопам). Многие, наверное, не знают, о каких свечках я говорю. Мы будем это проходить позже, сейчас взгляните на график, видите, он состоит из прямоугольничков, из которых вверх и вниз торчат хвосты? Это и есть японские свечи. Тело свечи (прямоугольник) определяется ценами открытия и закрытия за выбранный период времени (на представленном графике - за час), при этом, если цена открытия выше цены закрытия - свеча черная (понижение), наоборот - свеча светлая. А хвосты показывают максимальное (верхний хвост) и минимальное (нижний) значение цен за этот же период времени. ("Хвосты" правильно называть "тенью"). Задают вопрос - а когда я закрываю позицию? Обычно стараюсь брать пунктов по 50 - 100, но чаще- надоедает, есть пунктов 20, движение прекратилось - закрываю.
      Все это относится к интуитивному счету.
     Теперь канальный. Для чего он. У всех интуиция развита по разному, чаще - недостаточно. Мы еще поработаем с ней - будет целый цикл статей. А вот с канальной могут работать все, там все правила формализованные. Требуется просто их строго выполнять. Смотрим на график.


     Розовая линия - средняя с периодом 89, от которой построен процентный канал с отклонением 0.5. (Все время задают вопросы - как это строить в Метастоке, где я это строю. Сразу говорю - Метасток не люблю и не знаю, где я это строю - кликните на рисунке - узнаете). Сплошные зеленые линии - границы каналов, точечные - 30 - 70% линии Фибоначчи, штрих - пунктирные - 50%. Смысл стратегии в следующем - когда цена входит в канал, при пересечении ею точечной линии (трети канала) открывается позиция внутрь канала, при этом цель - противоположная граница канала, стоп- ближайшая граница. График я использую трехчасовой. Стратегия допускает до 5 лоссов в подряд по 50 пунктов, но вытягивает, в среднем за полгода получается 500 - 900 пунктов, это от 4500 до 10000 долларов США. Все просто. Эта стратегия даже при самом плохом раскладе (теоретически, при анализе на графиках такого не видел) дает главное - превышение профита над лоссом. А это первая ступень Вашего профессионализма - НАУЧИТЬСЯ НЕ ПРОИГРЫВАТЬ,
     Здесь - большой простор для Вашего эксперимента - попробуйте разные временные интервалы, разные периоды средней, разные валюты. А может, открываться не на трети, а на границе канала? А может не стоп, а разворот? А может "поджимать" профит, например, при пересечении средней? А может играть внутри трети канала? Открываем график подлиннее, строим каналы, берем ручку, блокнот, калькулятор (кто продвинутей - таблицу exсel) и "ползем" по графику, записываем профиты и лоссы. Единственный совет - обязательно должны быть стопы! Это архиважно! Так вырабатываем свою стратегию. Потом испытываем ее на учебном счете. Пробуйте, ищите. Не торопитесь, вы делаете свою "золотую ложку"…
     И, наконец, что это за непонятные таблицы я привожу, называя их "стейтментами".

20.01.2003 07:41	55559435	sell 100000.00 USD	buy 11812000.00 JPY	118.12	P/l: 0.00	Deposit: 5103.26	Equty: 5055.26	OpenPosition
20.01.2003 08:17	55559436	buy 100000.00 EUR	sell 66150.00 GBP	0.6615	P/l: 0.00	Deposit: 5103.26	Equty: 4988.23	OpenPosition
20.01.2003 10:25	55559436	sell 100000.00 EUR	buy 66190.00 GBP	0.6619	P/l: 64.38	Deposit: 5167.64	Equty: 5111.18	ClosePosition
20.01.2003 10:54	55559435	buy 100000.00 USD	sell 11811000.00 JPY	118.11	P/l: 8.47	Deposit: 5176.11	Equty: 5176.11	ClosePositio

• Первая ячейка - дата операции.
• Вторая - номер транзакции. Просто идентификатор. Для нас удобен в двух случаях - при обсуждении с брокером можно указать номер операции (вместо долгих пояснений , типа продал столько, а получилось только столько -то, а должно было - о-го-го сколько!), И когда несколько одновременно открытых позиций - сразу видно, которую закрыл.
• Третья и четвертая - какую валюту, в каком количестве продал (Sell) или купил (третья ячейка) за какую валюту и в каком количестве (четвертая ячейка).
• Пятая ячейка, очевидно, курс (цена) сделки.
• Шестая ячейка - профит - лосс по транзакции. В момент открытия, естественно, он равен 0, в момент закрытия - отражает результат по проведенной транзакции. Если он синенький- так и есть, а вот если красненький - это лосс.
• Седьмая - депозит сразу после операции. После открытия он, естественно, не меняется, после закрытия - увеличивается на профит (пусть так будет чаще!).
• Восьмая - экьюти - плавающий депозит. Это понятие мы уже проходили, так что вопросов быть не должно. Единственно - экьюти отражает состояние всего счета, и, когда открыто несколько позиций - не соблюдается простое правило: екьюти = депозит +(-) профит(лосс), потому что профит/ лосс при расчете экьюти суммируется по всем открытым позициям.
• Девятая ячейка - тип операции.

     Прежде чем закончить, хотелось бы высказаться еще на одну тему : вчера в средствах массовой информации "проскочило" сообщение, что Евросоюз вводит какие -то ограничения для Украины и ее граждан, потому что там плохо борются с "отмыванием денег". Если убрать шелуху, получается следующее - правительства "развитых стран" выработали стройную систему слежения за карманами своих граждан. Это и называется "борьба с отмыванием денег". В силу различных причин в славянских государствах в настоящее время наиболее демократичное финансовое и банковское законодательство, банк или чиновник просто не могут взять и заблокировать счет, только по решению суда. А у них (особенно в США) - легко, бумажкой налогового инспектора, только по подозрению, не требующему доказательств(!), потом иди, доказывай. Это что, они нам будут диктовать, как строить свое законодательство, "выкачивать" за зеленые бумажки невосполнимые ресурсы, да еще и пальцем грозить? Противно. Поэтому мне так и не нравится "интеграция" в Европу, кроме крушения экономики и тотального бюрократического контроля над людьми эта интеграция нам ничего не даст (ну и много баксов в карманы гос. чиновников, добивающихся этой интеграции). Вы еще доверяете западным банкам? Ну - ну…
     
     

Ход эксперимента

      Как Вы помните, торговые счета я открыл 10 января.
     По счету1(интуитивная торговля) было сделано девять прибыльных транзакций, которые принесли прибыль $1253, при этом ранее $600 было потрачено на покупку валютного опциона.

Счет №1 выглядит так:

Счет №2 выглядит так: