Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Финансовый спекулянт

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Зона трейдинга" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Март 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Цыплаков Дмитрий Александрович

Статистика

1.602 подписчиков
+1 за неделю
←   Все выпуски   →

Финансовый спекулянт Выпуск 60


Формула рынка
Эта рассылка посвящена изучению рынков.
Добрый день, уважаемые коллеги.

Проект вступил в стадию бета-тестирования . Начата публикация торговых сигналов. Мониторинг демо-счёта здесь. А на форуме можно найти пояснения и пообсуждать тестовые прогнозы.

Первое марта. Время подведения промежуточных итогов.

Вывод торговых сигналов на рынок работает достаточно стабильно. Купил отдельный серверочек под проект. Пояснения и технические зарактеристики можно найти на форуме сайта.
Теперь можно подвести итоги января-февраля. Посмотреть на сам счёт можно в мониторинге Viac-a.

Начальный депозит 10000
Январь - доходность составила 5.4% Состояние счёта 10540.00
Февраль - доходность составила 20.8% Состояние счёта 12736.80
С начала тестирования - доходность составила 27.3%
Число сделок 146 прибыльных. 47 убыточных
Ожидание прибыли от 1-й сделки Expected Payoff: 18.75 п.
Максимальная просадка составила 5,46% - 597 п .
Gross Profit: 5 283.96 Gross Loss: 2 547.16
Профит-фактор Profit Factor = Gross Profit / Gross Loss = 2.07
Total Net Profit: 2 736.80

Второй месяц явно лучше первого. Это не смотря на то, что большую часть месяца не было приличных движений и шли серии входов с рынок с итоговым нулевым результатом. Также, тестировалась модель сопровождения позиций - вывод в безубыток.

По-видимому в марте позиции уже будут выводиться также и на собственный реальный торговый счёт. В мониторинге есть 2 месяца, но реально тестироваться сигналы начались с ноября. Результаты обнадёживают. Модели дообучается постоянно. За неделю-две число задействованных валютных пар достигнет 5. В данный момент данные обрабатываются.Хочу потестировать пару, не зависимую от экономики США, а также USDCAD.

Архитектура системы позволяет подключать множество торговых счетов для управления. И это позволяет для каждого торгового счёта задавать собственный набор нейронных сетей, генерирующих сигналы. Поддерживается только Mt4. Другие торговые платформы - дело перспективы.

Сейчас всплывают ошибки, допущенные на этапе проектирования системы. Таблица рыночных данных содержит более 8 милл записей для 5 валютных пар только для 4-х часовых баров. При тесте на сотнях тысяч записей всё довольно шустро летало. Миллионы записей - превращаются в десятки часов обработки данных. Но вопрос сайзинга сейчас не на самом первом месте.

Одно могу сказать. На самом деле весь секрет не в нейросетях, как таковых. Можно использовать любые методы анализа. Главное, чтобы мысли и идеи превращались в действие, находили вопрощение и подтверждение рынком. Что-то перестаю верить в теорию эффективного рынка. Если бы все факторы были заложены в цену здесь и сейчас, то матметоды не нашли бы закономерностей. А они явно есть.

Самый простой анализ распространённых стратегий показал, что, к примеру пересечение средних или их комбинации MACD уже давно не работают и не дают сигналов ко входу. То же, к сожалению касается стохастика. Сети нашли небольшие закономерности. но явно недостаточные, чтобы на это ставить.

Пока нет механизма Data Mining чтобы реально получить Формулу Рынка. :) Пока эта формула скрыта во множестве весов и смещений нейронных сетей. Но и я не останавливаюсь. На самом деле чёткой формулы никогда не существовало. Это Блек-джек. Игра с вероятностью и математическим ожиданием. Но там Вы вынуждены сами играть каждую раздачу. Считать карты. Ускорять игру, чтобы 1-2% преимущества базовой стретагии+счёт карт превратился в сколько-либо значимую сумму. Только в казино счётчиков ставят в блек-лист и навсегда выгоняют. На рынках всё по-другому. Вы сами выбираете точку, направление, объём входа в рынок. Сами решаете какой убыток и прибыль готовы взять.

Нужно искать там, где пока никто не ходил. Я прочитал множество работ по использованию нейросетевых технологий вообще, о применении их для анализа рынка. В самом начале у специалистов был восторг, потом разочарование. Эти дорожки давно хожены. Зачем искать что-то под фонарём? Нейронные сети хорошо ловили профиты в начале 90-х. Сейчас успех определяется Синергетикой. Объединением различных подходов даёт больший эффект, чем подходы в частности. Ну да ладно. Что-то сегодня зафилософствовался.

Приглашаю на наш сайт почитать о нейросетевых технологиях, подискутировать на форуме. Высказать мнение о результатах тестирования. О дальнейшем развитии проекта.

 Удачи!

Пишите fin@fx2you.com

Наш сайт http://fx2you.com  

В избранное