Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Торговые роботы и стратегии

Подписаться Бесплатная новостная рассылка Подписчиков 4 RSS
  Март 2012   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://trading-robot.ru
Открыта: 12-03-2012

Автор
Trade Robot

Статистика

4 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Торговые роботы и стратегии Плюсы и минусы торговли роботами


В последнее время все большую популярность приобретает  торговля с использованием автоматических торговых систем, или говоря проще, – торговыми роботами. Что это – дань времени или действительно один из плодов технического прогресса, позволяющий повысить производительность труда в такой нелегкой профессии, как биржевой трейдер? Для начала давайте обратимся к истории.

Еще с появлением первых коммерческих компьютеров такие системы начали использоваться в инвестиционных компаниях Уолл-стрит. Поначалу компьютеры использовались для проведения математических вычислений и построений моделей ценообразования различных активов. Однако со временем машины взяли на себя дополнительные функции. В начале 80х годов 20го века составление и тестирование торговых стратегий с использованием компьютеров стало уже привычным в крупных компаниях. Однако до торговых роботов было еще далеко – все сделки по-прежнему совершались людьми, максимум, что зависело от компьютера – выдать сигнал на покупку и продажу некоторого актива по итогам закрытия торговой сессии.

Ситуация начала меняться после 1988 года, когда на бирже NASDAQ была введена система электронного подтверждения сделок. Теперь торги стали проводиться в электронной форме, что избавляло от необходимости голосового подтверждения сделок. Именно с этого момента и началось победоносное шествие торговых роботов по финансовым рынкам. А с широким распространением персональных компьютеров даже частные инвесторы получили возможность автоматизировать свою торговлю.

Если мы обратимся к статистике, то увидим, что в настоящий момент более 70% оборота торгов акциями США принадлежит роботам. На рынке Forex этот показатель еще выше – более 80%. Российский рынок также следует мировым тенденциям – в срочной секции РТС более 50% оборота обеспечивается торговыми роботами, и со временем эта цифра неуклонно растет.

Чем же завоевали свою любовь у трейдеров торговые роботы?

Во-первых, скорость. Такие вещи, как ручной скальпинг постепенно уходят в прошлое. Если еще 5 лет назад в Топ-10 конкурса «Лучший частный инвестор» роботы составляли лишь незначительную часть, то сейчас торговые роботы полностью захватили лидерство. Человек проигрывает в скорости исполнения сделок, поэтому самую лучшую цену торговые роботы успевают получить быстрее человека.

Во-вторых, количество ошибок. Если трейдер человек может поддаться эмоциям, зайти в позицию слишком рано, или взять слишком большой объем, или, что еще хуже, не закрыть убыточную позицию, когда это требует рыночная ситуация, для торгового робота такая ситуация полностью исключена. Робот всегда исполняет ту торговую стратегию, которая в него заложена.

В-третьих, надежность. В отличие от человека, робот может работать 24 часа в сутки, что весьма полезно на таких рынках, как Forex или FORTS. Используя торгового робота вы не пропустите сделку потому что отошли на обед или просто решили сделать перерыв в работе.

В-четвертых, возможность проверки на истории. В отличие от решения человека, которые часто определяются не только технической картиной инструмента, но и новостями, рыночными ожиданиями и собственными прогнозами, торговый алгоритм робота можно проверить на исторических данных. Такая проверка позволяет понять, насколько робот эффективен и какие риски несет его использование в торговле. При неудачной проверке всегда есть возможность доработать алгоритм.

Почему же многие трейдеры все еще торгуют старым способом, вручную отправляя заявки брокеру? Причин несколько. И первая – необходимость изготовления робота. Большинство трейдеров не владеют навыками программирования, поэтому основным вариантом получения робота для них становится заказ его изготовления у специалистов. И хотя такое решение позволяет сэкономить массу времени, которое ранее тратилось на слежение за рынком, не все готовы пойти на это.

Вторая причина – обычно роботы не учитывают новости и фундаментальные факторы, поэтому опирающимся на эту информацию трейдерам приходится торговать самостоятельно.

И, наконец, третья причина – торговый робот использует только ту информацию, на которую был изначально настроен. Поэтому в нестандартной ситуации его действия будут, возможно, не всегда уместными.

Таким образом, мы видим, что торговые роботы предлагают качественно новые возможности по извлечению прибыли с финансовых рынков, однако требуют контроля со стороны трейдера. Наиболее эффективно активное управление торговыми роботами, когда трейдер по своему усмотрению включает или выключает определенные торговые алгоритмы. К примеру, когда после продолжительного тренда рынок подходит к сильному уровню сопротивления, вполне разумно выключить трендследящих роботов до того момента, пока уровень не будет пробит – это позволит избежать покупок на потенциальной вершине и убережет депозит от излишнего риска. Аналогично, разумно выключать роботов, работающих в диапазоне перед важными новостями, способными породить сильные колебания на рынке или начать новую тенденцию. Подобное использование торговых роботов на сегодняшний день наиболее оптимально как с точки зрения повышения доходности торговли, так и с точки зрения уменьшения рисков.

http://trading-robot.ru/
В избранное