Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Обучение торговле акциями с гарантией результата

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 600 RSS
←   Сентябрь 2012   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.atlantacademia.ru
Открыта: 11-03-2012

Автор
Андрей Ягелло

Статистика

600 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Обучение торговле акциями с гарантией результата Статистика по Сбербанку и как ее использовать в торговле


Всем пламенный привет! 

В прошлом выпуске мы поговорили о том, что индикаторы технического анализа - это очень хорошо, но это не единственный инструмент для технического (статистического) анализа. Очень часто для построения полноценной торговой системы достаточно собрать статистику поведения цены, зависимости цены и чистой прибыли, стандартного отклонения цены и т.п.

Вот данные по Сбербанку за последние годы:

Показатели 2008 2009 2010 2011
СрЦена 62,57 44,09 86,29 92,35
ЧистПриб 97,7 24,4 181,6 315,9
СтдОткл 24,6 20,5 9,9 11,5

СрЦена - средняя цена за год, рассчитанная по дневным графикам

ЧистПриб - чистая прибыль за год по отчетности Сбербанка

СтдОткл - стандартное отклонение цены за год (статистический показатель волатильности)

Что мы можем сказать, анализируя эти цифры? Во-первых, мы  видим, что средняя цена на акции Сбербанка растет, равно как и чистая прибыль. Сразу возникает вопрос: а связана ли средняя цена на акцию с чистой прибылью компании? Ответ: исходя из имеющихся данных, корреляция между чистой прибылью и средней ценой составляет 0,93, т.е. очень высокая зависимость.

Таким образом, мы можем прогнозировать среднюю цену акции, исходя из данных по чистой прибыли, т.е. просто по отчетам компании.

О чем нам говорит стандартное отклонение? Это показатель волатильности, т.е. изменчивости цены за год. Кризисные 2008 и 2009 годы были очень волатильными. В 2010 волатильность упала. Как мы можем использовать информацию о волатильности? Например, для совершения покупок. Если мы купим акции ниже средней цены, то купим акции выгодно. Если купим акции ниже средней цены на одно стандартное отклонение, то купим очень выгодно. Естественно нам придется для сделок в текущем году использовать данные предыдущего.

Так, в 2009 году выгодные покупки были ниже 38 рублей. А выгодные продажи - выше 87. Т.е. мы опять использовали показатель волатильности, но уже для планирования фиксации прибыли.

В 2012 году в соответствии с данным подходом нам выгодно покупать ниже 81 рубля, а распродаваться выше 103.

Правда, при таком подходе не всегда получится закупиться по самой выгодной цене и здесь могут потребоваться доработки, чтобы не упустить прибыль, но об этом мы поговорим в следующих выпусках.

Напоминаю, что выпуски рассылки можно найти по адресу http://subscribe.ru/catalog/economics.fin.stockacademia - там очень много полезного, не пренебрегайте перечитыванием старого материала для Вашей прибыльной торговли.

Сайт Атлант Академии, где можно получить образование трейдера фондового рынка с гарантией результата по смехотворно низкой цене http://atlantacademia.ru, а также найти бесплатные уроки, получить ответы на вопросы на форуме.

Пишите мне по адресу jagello@list.ru 

До скорых встреч, друзья!

 
В избранное