Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "FOREX: от азов к реальным счетам." на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Внутридневные Сигналы и Прогнозы по фьючерсам США
|
В таблице представлены рынки, которые используются мною для торговых операций. Первый блок – валюта, второй - товары, третий – индексы акций, четвертый - бонды. На фьючерсах можно торговать любой валютой и это уже будет не Forex. При этом существуют преимущества в торговле в отличие от Forex. На фьючерсных биржах мира обычно используется прямая котировка курсов валют, при которой указывается количество национальной валюты, необходимое для покупки единицы иностранной валюты. В целом, фьючерсные валютные контракты существуют для того, чтобы минимизировать проблему дефолтного риска и улучшить ликвидность. В валютных фьючерсах, котируемых на биржах США, фьючерсные цены отражают долларовую стоимость единицы базисной валюты. Цена покупки валютного фьючерсного контракта определяется главным образом форвардным курсом базисной валюты. В США торги валютными фьючерсами проходят на International Money Market (IMM) в Чикаго – подразделении Chicago Mercantile Exchange (СМЕ). Наиболее активно фьючерсные контракты заключаются на четыре фиксированные даты в году. Они приходятся на третью среду марта, июня, сентября и декабря. В отличие от наличного рынка, валютный фьючерсный рынок позволяет трейдерам покупать и продавать контракты и, таким образом, избегать необходимости в урегулировании потребностей в наличности. Валютный фьючерс организован также, как и рынок товарных фьючерсных контрактов. Процедура клиринга позволяет закрывать позиции с помощью обратных сделок; в результате только небольшое число контрактов оканчивается реальной поставкой иностранной валюты. Валютные фьючерсы – это контракты по поставке определенной суммы валюты к заданной дате и по заранее определенной цене, которая будет выплачена в будущем. Валютные фьючерсы имеют нулевую стоимость, то есть не требуют затрат на свое открытие. Рынок валютных фьючерсов привлекает как хеджеров, так и спекулянтов. Хеджеры желают уменьшить или, возможно, исключить риск при будущих плановых переводах средств из одной страны в другую. Громадное большинство валютных фьючерсов обращается до даты поставки, т.е. сделки на покупку заменяются сделками на продажу равной суммы и наоборот, закрывая, таким образом, открытые позиции и избегая физической поставки валюты. При торговле валютными фьючерсами важно предвидеть изменение курса базисной валюты в будущем и постоянно следить за изменением курса в течение всего срока действия фьючерса, а, уловив нежелательную тенденцию, своевременно избавиться от контракта. Спекулянты закрывают позиции, когда они либо достигли прибыли, либо принимают решение об уменьшении убытков.
Долларовый индекс U.S. Dollar Index (USDX) USDX обеспечивает наиболее всестороннюю и непрерывную статистическую оценку международного значения доллара США. Так как доллар США - основная международная доминанта обмена (на основе этой валюты происходит половина всей мировой торговли), то движения в значении доллара могут драматично повлиять на международную торговлю. Долларовый индекс (USDX) это фьючерсный контракт, который имеет две особенности, влияющие на его оценку и его использование. Прежде всего, индекс USDX – это скорее геометрическое среднее число, чем арифметическое среднее число. Торговля фьючерсным индексом USDX началась 20 ноября 1985 года на Бирже Финансовых Инструментов, являвшейся тогда подразделением Нью-Йоркской Хлопковой Биржи. Сегодня долларовый индекс торгуется на New York Board of Trade (NYBOT). Индекс USDX был первоначально геометрическим средневзвешенным числом десяти различных валют. Каждая валюта представляла страну, которая была главным торговым партнером с Соединенными Штатами. С введением Euro, индекс USDX стал геометрически средневзвешенным числом шести валют, которые представляют пять главных партнеров США и Euro. Среди пяти валют представлены следующие – японская иена, канадский доллар, швейцарский франк, британский стерлинг и шведская крона. Процентное соотношение валют к долларовому индексу следующее: Евро – 57.6%, японская иена – 13.6%, британский фунт – 11.9%, канадский доллар – 9.1%, шведская крона – 4.2%, швейцарский франк – 3.6%. Спецификация на фьючерсный контракт Долларового Индекса Размер контракта: - $1000 раз к индексу Торговые часы : - с 3:00 утра до 8:00 утра и 8:05 утра до 15:00 вечера Символ : - DX Котировка - Долларовый индекс котируется в процентном выражении от установленной стоимости в марте 1973 года. (Первоначальное значение индекса было установлено на – 100.00 пунктов. За последние годы индекс варьировался между отметками 70 и 118 пунктов. Самая высокая отметка индекса равнялась 164.72 пункта в 1985 году). При калькуляции учитываются две десятичные цифры. Минимальное ценовое изменение - минимальное ценовое изменение или размер «тика» равен 0.01 пункта долларового индекса, что эквивалентно 10 долларам за один фьючерсный контракт. Лимит на дневное движение цены - 200 тиков ниже или выше значения торгов за предыдущий день. Лимитного ограничения нет в течение последних 30 минут любой торговой сессии. Позиционных ограничений - нет Последний день торгов - второй рабочий день перед третьей средой месяца истечения контракта. В последний торговый день торги прекращаются в 10:16 утра. Вы можете задать автору рассылки вопросы по интересуюшим вас фьючерсным рынкам в таблице, используя комментарии и сообщения.
|
| В избранное | ||
