Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Финансовые рынки с Lords of the Market

Подписаться Бесплатная новостная рассылка Подписчиков 3 RSS
  Март 2012   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://lords-market.ru/
Открыта: 23-03-2012

Автор
v7studio.com@gmail.com

Статистика

3 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Финансовые рынки с Lords of the Market Все-таки, форекс или акции?


За кажущейся легкостью и юмором, с которыми я иногда оперирую своими позициями, стоит напряженная мыслительная работа, несколько лет поисков, потерянных денег и нервов, натянутых отношений с близкими, разочарований и вновь рождающегося интереса.
Работа трейдера на форексе очень сложна. Именно поэтому выживает крохотная часть.
Массовая «кухонная» реклама давит на подсознание и лелеет надежду у простых людей, обещая легкие деньги тем, у кого сложное экономическое положение. Это ложь.
Вторая часть этой лжи находится в Интернете. У новоявленных «гуру», обещающих научить любого делать миллионы простым щелчком мышки. Некоторые идут дальше и пропагандируют Грааль в своих сверхзагадочных ТС или МТС. Технология проста – платите деньги и, как правило, получаете обертку вместо конфетки. Но я не буду о них.
Фактически работа трейдера на форексе — это напряженнейший поиск невидимых, но реальных денежных потоков в мировой финансовой системе. Я, например, считаю, что эти потоки лучше всего видны на графике в каналах (но об этом — попозже). Кто-то работает по-другому. Но одно объединяет всех трейдеров — легких денег на рынке нет.
Попробуем все-таки ответить на вопрос: форекс или акции?

Чтобы сравнивать что-то, нужны четкие критерии, по которым можно говорить, какому из вариантов отдать предпочтение.
Что такое трейдинг? Я определил бы его, как искусство управления рисками (не только риском убытка, но и риском неполучения «бумажной прибыли»). И сравнивать стили торговли (или рынки) надо не по прибыльности, а, например, по соотношению возможной прибыли к риску. Посчитаем по моим прибыльным трейдам, какое соотношение п/л в них присутствовало. Я специально не буду просто складывать пипсы, потому что это неправильный подход.
Я подготовил небольшую табличку (последние сделки в нее не вошли). В ней не указаны объемы позиций, потому что каждый вход в рынок должен сопровождаться и выходом. Все сделки шорт, поэтому тип тоже не нужен.

Мы смотрим самые прибыльные трейды, но любой грамотный трейдер скажет, что ориентироваться нужно не на прибыльность, а на матожидание системы, одной из важнейших характеристик которой является соотношение прибыль/риск.
Запомним это число – 3,04. Я считаю, что данный трейд – это хороший уровень на форексе. Но есть еще убытки, ошибки, трейды, которые закончились безубытком…
Посмотрим на прибыльность системы вместе с ними.

Итак, с учетом всех ошибок средний п/л уменьшился в 3,5 (!!!) раза. Конечно, ситуация на той неделе после резкого обвала фунта и отскока была из ряда вон выходящей. Но трейдер должен быть готов работать в любых условиях. Причем, «работать» – это не значит «торговать». Если не понимаешь – будь в «кэше». Рынок после отскока целую неделю рос, а я упрямо продавал ))). Хорошо еще, что по системе, поэтому и убытки мизерные. Я благодарен всем читателям блога, моим друзьям за поддержку, вопросы, уточнения.

Можно сделать однозначный вывод. На форексе сделки с п/л больше 3/1 или 4/1 – скорее исключение, чем правило.

Теперь по фондовому рынку.
Скажу сразу – на этом рынке я еще до конца не освоился. Форексом я занимаюсь уже несколько лет. Фондовым – с прошлого года. Знакомство началось с того времени, когда прошлогодний летний флет тщательно «пережевывал» мой форекс-депозит ))). Здесь надо пояснить, что тогда я торговал, мягко говоря, хуже, чем сейчас.

Я понял, что чего-то не понимаю и с флетом пока не готов дружить. Но интерес к рынкам уже победить было нельзя. Инструментов на форексе – раз, два и обчелся. И, перерывая Интернет, мне попалось видео Герчика. Посмотрев его, сразу понял основную фишку – на форексе с его волатильностью и глубокими откатами очень сложно (почти нереально) находить точки входа с ограниченным риском и п/л больше 5. Во всяком случае, это будет происходить не чаще, чем раз в месяц или даже реже. На фондовом рынке плавные акции и точки входа с п/л больше 10 (!!!) можно обнаруживать почти каждый день.

Один из сдерживающих факторов для трейдеров — «входной билет». По законам США минимальный депо для интрадей-торговли не по карману большинству наших форексников. Но сейчас существует система суб-счетов, благодаря которым можно ограничиться минимальной суммой в 1килобакс — вполне сопоставимо с форексом (я не беру в расчет кухонные микро-счета в десять долларов).

Другая проблема, пугающая форекс-трейдеров (и меня пугало) — это колоссальное количество инструментов на сток-маркете. Как только форексник, незнакомый с фондой, представит себе форекс-ТА над сотнями акций – у него пропадает всякое желание хотя бы познакомиться с новым рынком.

Но на самом деле все намного прозаичнее. На оценку одной акции у фондового трейдера обычно уходит несколько секунд. Плюс хорошо помогают так называемые фильтры-скринеры, отсеивающие акции по необходимым критериям (объем, величина хода, цена и т.д.) Акции тем и хороши, что если тебе чем-то не нравится акция – не смотри ее. А на форексе хочешь – не хочешь, а работаешь с тем, что дано. На сток-маркете существует масса техник входа в малорисковые и потенциально сумасшедше прибыльные сделки. Трейдер сам решает, какой стиль выбрать – торговать на открытии или закрытии, пробои/отскоки, ложные пробои, круглые числа и еще куча всего. И все это вживую, а не только по графикам. Каждая сделка и каждый ордер попадает на биржу и в обязательном порядке — на ленту или в котировки. Брокер (в отличие от ДЦ-кухни) не вставляет тебе палки, не может вкинуть котировки, чтобы слизать твой стоп, и не зарится на твой депозит, а наоборот, всячески заинтересован в твоем успехе. Ведь тогда ты сможешь торговать крупными объемами и платить приличные комиссионные.

На бирже ты видишь четкие (до 1 цента) уровни сопротивления и поддержки – потому что на них кто-то поставил крупный лимит-приказ, и пока его не разберут – цена дальше не двинется. Ты видишь реальные объемы, реальных покупателей и продавцов. Ты можешь реально оценивать их потенциальные силы и решаешь, примкнуть ли тебе к тем, кто скоро будет праздновать победу.
Как я уже упомянул, значение п/л может достигать нескольких десятков (!). Если кто-то не видел видео зимнего этого года киевского семинара Герчика – очень рекомендую. Ребята из Тульского офиса показывали сделку, в которую вошли с риском порядка 10-15 центов, а принесла она 15 долларов с акции. П/л такой сделки – около 100 (!!!). Конечно, такие сделки случаются, может быть, раз в несколько лет. Но попробуйте что-то подобное выдать на форексе! Не получится.

Я поделюсь тем, что нравится мне. Мне, например, очень по душе треугольники – одни из наиболее часто отрабатываемых фигур на сток-маркете. Объясняются они очень просто. Движение в акции натыкается на крупный противоположный лимит-приказ. Настолько крупный, что разобрать его в течение нескольких минут не представляется возможным. Но в «лагере» организаторов движения – большинство. И тогда на графике начинаются волны, постепенно прижимающиеся к четкой линии сопротивления или поддержки — треугольник. Прямо за линией обороны, естественно, скапливаются стопы ее защитников. И рано или поздно заслон, как правило, рушится. Можно отследить этот момент и войти в рынок прямо перед тем, как это произойдет (или чуть позже). Стоп в таком случае – мизерный, а прибыль – очень ощутимая.
Пример.

Другая моя любимая формация – двойное подтверждение поддержки при подъеме, а при падении – соответственно, сопротивления. Акция движется в каком-то направлении. Движение, естественно, происходит с коррекциями. На одной из них цена натыкается на появившийся крупный лимит, который подтверждается на второй коррекции. Заход на такой формации обычно происходит со стопом в 2 цента, а акция может пройти после этого несколько десятков центов в нужную тебе сторону.

Еще пример. Сделка на пробитие базы.

Причем акция была отобрана ДО рынка (важность так называемого «домашнего задания» или ресерча). Движение в акции плавное, с небольшими откатами, а ликвидность приличная – почти гарантия маленького спреда.

Здесь можно остановиться и уяснить, что конечно, это все только потенциал. Как и во всяком деле, в сток-трейдинге особенно нужны упорство и старание, чтобы научиться отбрасывать порой 99% графиков и выбирать самые лучшие. Такие сделки не будут сыпаться пачками. Есть много безубыточных или с маленькой прибылью. Есть и лоси — от них никуда, но они крошечные «лосята». И п/л при этом таков, что одна даже не самая крупная победа может отбить убытки, да еще и принести прибыль. «Обрезай убытки и давай прибыли течь» — этим «золотым» правилом и отличаются все успешные трейдеры. Ведь недаром А.М.Герчика причисляют к категории «магов рынка» и считают одним из самых безопасных трейдеров Нью-Йоркской фондовой биржи.

Итог. Если Вы хотите сделать на форексе 1 млн со своих последних 100 долларов — накупите лучше на них лотерейных билетов))) Вероятность выигрыша больше. Но если Вы настроены всерьез заниматься трейдингом – обратите внимание на фондовый рынок. Говорю серьезно – не пожалеете.
В избранное