Вообще говоря в платформе .NET не предусмотрена работа со звуком (соответствующая возможность будет лишь добавлена в .NET версии 2.0). Но нет ничего невозможного ;).
Вот так можно таки проиграть wav-файл с помощью API-функции sndPlaySound:
Пара примечаний по параметрам функции PlaySound - первый параметр - это, естественно, имя wav-файла, второй же параметр определяет, как играть wav-файл: если он равен 0, то приложение будет ждать, пока звук не закончится (это не очень хорошо), если он равен 1, то приложение будет реагировать на действия пользователя, даже если звук не закончился (это используется чаще всего) и, наконец, если этот параметер равен 9, то звук будет играться непрерывно. В последнем случае для остановки звука следует вызвать эту же функцию с первым параметром равным null, и вторым - 0:
// Остановка звука.
PlaySound(null, 0);
PARKING.RU. Качественный ВИРТУАЛЬНЫЙ ХОСТИНГ на платформе Windows(r): поддержка NET, многофункциональная панель управления, аренда бизнес-приложений, сертифицированные специалисты. Управляемый ВЫДЕЛЕННЫЙ ХОСТИНГ на платформе Windows(r): производительные серверы, профессиональная поддержка, аренда ПО Microsoft(r), безопасность, гарантии. http://www.parking.ru