Последние исследования, что я проводил в отношении валютных рынков, свидетельствуют о том, что:
- Приращения логарифмов рыночных цен имеют распределение вероятностей отличное от нормального;
- Приращения логарифмов рыночных цен линейно независимы.
Эти исследования были связаны с теорией Л. Башилье о случайном блуждании значений рыночных цен. Как оказалось не все так просто.
В тоже время прогнозировать приращения логарифмов рыночных цен если и возможно, то только на основе нелинейных моделей. Оценить доверительные интервалы прогноза традиционными методами нельзя (они основаны на нормальном распределении). Проводить точечные оценки с достаточной точностью также невозможно, да и нецелесообразно, так как скачки цен в рамках котировочных интервалов весьма существенны и трудно определить, где должен быть стоп-лосс, а где тейк-профит. Кроме того, эти скачки, скорее всего, будут выходить за любые разумные доверительные интервалы.
Что можно предпринять в этой ситуации, чтобы результаты прогнозирования были все-таки подходящими для инвестиционных целей? Для этого прогноз должен быть достаточно долгосрочным. Желательно настолько долгосрочным, чтобы скачки рыночных цен были в сравнении с ним некритичными. Но долгосрочное прогнозирование цен – это задача ещё сложнее… Но я убежден, что иначе нельзя. И здесь на помощь приходит понятие порогового прогнозирования, которое отвечает на вопрос: превысит ли будущее значение заранее заданный порог. Мы можем задавать этот порог достаточно большим. И прогнозировать, скажем, следующее событие: превысит ли или нет заданный порог хотя бы одно из n будущих значений.
Мои исследования говорят о том, что хорошей точности добиться не удается какую бы модель прогнозирвоания я не пробовал. Данные слишком зашумлены и «случайны».
И я пошел по другому пути. Пути выделения последовательности тенденций, которые последовательно сменяют друг друга, так, что за восходящей тенденцией следует нисходящая, за нисходящей восходящая и никак не иначе. Это правило я назвал - правило чередования.
Раработанный Алгоритм выделения тенденций я описал здесь и готов к его обсуждению и дальнешему применению.
Это интересно
0
|
|||
Последние откомментированные темы:
-
Капитализм и социализм
(1)
Алексанждр
,
21.08.2021
-
Что такое ИТ аутсорсинг
(1)
Onix
,
18.08.2021
-
История возникновения газовой промышленности в России
(1)
Надежда
,
06.08.2021
-
Секреты арендного бизнеса для обычных людей
(2)
Amalya
,
09.02.2021
20250130060735