Секреты профессионального трейдинга

Выпуск №18.  Три кита, которые держат бизнес.

Здравствуйте уважаемые!

В прошлом Выпуске я попытался описать два «фундаментных» блока, которыми необходимо «обзавестись и уложить», прежде чем  начать возводить стены бизнеса под названием Трейдинг.

Первый блок назывался – организация внутренних процессов, а второй – правила дозирования нагрузок на бизнес. Сегодня к ним, мы добавим еще один блок, который назовем как система учета внутренних процессов и попробуем разобрать каждый из них в отдельности. По большому счету, все эти блоки можно объединить под первый и сделать его единственным, но при этом мы рискуем занизить важность двух последних. 

Итак, еще раз пробежимся по пройденному, да еще и применительно к Трейдингу. 

Блок 1. Система организации внутренних процессов.

Применительно к Трейдингу она будет представлять из себя набор правил или инструкций, которые будут определять последовательность Ваших действий с момента возникновения сигнала на вход в рынок и заканчивая операцией по закрытию сделки. Если Вы думаете, что все Ваши действия будут сводиться к механическому нажатию кнопки Buy или Sell, то Вы глубоко ошибаетесь. Ниже я попробую объяснить почему.

Во первых, сигнал на вход может возникнуть на неудобном для Вас уровне, что имеет место в большинстве случаев. Во-вторых, отрабатывать все сигналы подряд не задумываясь, на мой взгляд, аморально и в конечном счете может привести к серьезным проблемам. Это также справедливо и для случаев, когда Вы «полностью уверены» в вашей торговой системе. Работа в «автоматическом» режиме не предполагает вдумчивого подхода к каждой сделке, а значит, если пошел ряд убыточных сделок, то их анализ будет сильно затруднен. Как правило, это будет вызвано постулатом – Что все размышления остались на этапе разработки и тестирования, а сейчас мы просто и тупо работаем систему.  

К тому же есть еще один момент, который лично мне не очень нравится. Если Вы отрабатываете сигнал по рыночной цене, то Вы изначально ставите себя в невыгодное положение. И если Вы посмотрите на график и проанализируете, как вела себя цена после возникновения торговых сигналов, то Вы обнаружите, что в очень большом количестве случаев после возникновения сигнала, были цены гораздо более выгодные для Вас, нежели та, на которой возник сигнал на вход. Все это наводит на мысль, что не стоит торопиться входить в рынок сразу по сигналу.  Для этого существуют технические приемы, использование которых позволит Вам иметь некоторое преимущество на входе. Один из них я описал в своей книге «Параллельные каналы….» и назвал его «Ловля теней».

А когда речь идет о серии сделок, то данный Блок должен регламентировать и условия приостановки или даже полного прекращения торгов.

Блок 2. Правила на дозирование нагрузок. (Правила расчета параметров по риску).

В прошлом выпуске, когда я приводил пример с двигателем для авто, думаю, что  многие из Вас уловили зависимость срока его службы от прикладываемых нагрузок. Во всяком случае, автомобилисты знают об этой зависимости на своем опыте. Примерно такой же принцип действует и в трейдинге. Только роль «авто» здесь будет выполнять Ваш инвестиционный капитал, а роль нагрузки - сумма риска по каждой сделке в пересчете на Ваш капитал. Иными словами, чем сильнее Вы рискуете в каждой отдельно взятой сделке, тем большей нагрузке Вы подвергаете капитал.

Поэтому в самой первой стадии, когда Вы только решили вступить в трейдерский бизнес, перед Вами будет стоять задача выбора подходящего «авто» или определения минимально необходимого торгового капитала. Это делается для того, чтобы обеспечить Вам продолжительную работу при тех условиях, которые выставляет Вам Ваш брокер. Чтобы обеспечить эту самую долгосрочность надо соблюсти два ключевых условия. Первое – денег должно быть достаточно, чтобы выдержать серию как минимум из 6-7 убыточных сделок подряд. Второе – каждая убыточная сделка должна наносить Вам ущерб не БОЛЕЕ 5% в пересчете на торговый капитал. Если закладываете менее 5%, то поступаете правильно.

В тоже время, эти 5% риска на сделку должны быть привязаны к уровню волатильности торгуемого инструмента. Это условие вызвано тем обстоятельством, что если Вы начали торговать недостаточным капиталом, то предельная сумма риска на сделку (5% от капитала), также будет недостаточна. И если выбранный Вами инструмент отличается завидной «ходкостью», то перманентное срабатывание «Стопов» Вам обеспечено. Поэтому я рекомендую при выборе торгуемого инструмента (валютной пары) в первую очередь обращать внимание на его волатильность. И под этот параметр рассчитывать необходимую сумму инвестиций для каждого конкретного инструмента. Для тех, кто не знает что такое волатильность, сообщаю. Волатильность – это Изменчивость, в нашем случае применительно к цене.

В качестве наводки могу также сообщить, что минимальная сумма торгового капитала с учетом волатильности, при условии минимального лота = 10 тыс. единиц базовой валюты, для пары EURCHF, на 4-х часовом таймфрейме должна составлять не менее $480, а для пары GBPJPY, на том же таймфрейме - уже $1700. Почему так - подумайте сами.  И  в конце, сравните это с рекламными заявлениями о том, что можно заработать много денег начав лишь со 150-200 баксов. Как говорят владельцы дилинговых компаний – «Курица по зернышку клюет». Мельчают похоже.  ШУТКА, но в ней правда, а правда вещь суровая.

А теперь мы плавно перейдем к нашему третьему фундаментному блоку.

Блок 3. Система учета внутренних операций.

По большому счету система учета внутренних операций – это Ваша отдельная «песня». Ибо выгоды от нее, как правило, начинают проявляться после первой сотни сделок. Вообще система учета для любого бизнеса создается с целью проведения анализа прошлых действий и составления адекватной текущей картины, которая имеет место в настоящий момент. Анализ прошлых действий нужен Вам, чтобы учиться на ошибках, и выбирать правильное направление движения, хотя бы методом от противного. А адекватная текущая картина необходима для того, чтобы выяснить Ваши настоящие кондиции, чтобы не пытаться «поднять рекордный вес», который ничего кроме грыжи Вам не принесет.

Так вот, система учета торговых операций – это Ваша внутренняя бухгалтерия. Вы можете представить себе бизнес без бухгалтерии? Лично я – нет. А теперь я бы хотел попросить Вас ответить на простой вопрос.

Сколько времени Вы уделили организации Вашей внутренней бухгалтерии?

И второй вопрос, вытекающий из предыдущего. Можете ли Вы воспроизвести картину своей первой, второй,  десятой сделки, максимально детально?  Всем, кому я когда либо задавал этот вопрос мне либо не отвечали, либо отвечали отрицательно. Право сказать печально. Поэтому я призываю Вас подумать над одним простым фактом.

Если Вы не помните своих прошлых сделок, то как Вы планируете на них учиться и повышать свой профессиональный уровень?

Можно держать в памяти десять, ну двадцать сделок. Но когда речь идет о сотне или нескольких сотнях сделок, то без их детального учета не обойтись. И здесь, задачу фиксирования прошлых сделок призвана решать Ваша внутренняя бухгалтерия. Как говорили в прошлом весьма не глупые люди – «Не зная прошлого, не осознаешь настоящего. А не осознав настоящего, не увидишь будущего». Поэтому задача организации и ведения внутренней бухгалтерии задача архиважная и стоящая в списке на решение, в первой тройке.

Думаю, что Вы уважаемые читатели прониклись важностью этих трех составляющих и не станете их недооценивать впредь. И подводя итог сегодняшнему выпуску, хотелось бы упомянуть вот еще о чем. Каждый из нас, пытаясь улучшить свою жизнь, вынужден предпринимать те или иные действия. И от того насколько успешными окажутся Ваши действия, будет зависеть и сам процесс улучшения жизни. А как определить исход тех или иных начинаний? На первый взгляд этот вопрос лежит в области гадания, прогнозирования и пр. Но на самом деле ответ лежит на поверхности и чтобы найти его надо лишь правильно направить мысль. И в завершении выпуска я бы хотел задать Вам последний на сегодня вопрос, на который желательно ответить всего лишь одним словом. Как по Вашему:  В чем заключен успех тех или иных действий, операций или начинаний?

Подумайте над этим вопросом. Полагаю, что очень многим ответ на него покажется неказистым и малопривлекательным, но тем не менее если Вы его получите, у Вас будет базис или фундамент, на котором и строится этот самый успех.

И на десерт я расскажу Вам одну историю, которая имела место в действительности. Дело происходило в славные совдеповские времена. Надо было возвести каркас здания для одного заводского цеха. Как водится в таких случаях, сначала заливался бетонный пол и в определенных местах во «сырому» бетону «вживляли» анкерные болты на которые собственно и монтировался каркас сооружения. Рабочие все сделали быстро, залили пол,  вживили болты, бетон затвердел, и дело дошло до приемки.  Инженер, который принимал работы, оказался очень въедливым и страшно ругался на рабочих, когда обнаружил, что анкерные болты установлены с погрешностью в плюс-минус лапоть. И тогда он чуть ли не кулаками заставил рабочих все переделывать. Если Вы хотите узнать, как переставляются анкерные болты, то спросите это у тех кто когда либо работал отбойным молотком на разборе ж/б конструкций.  

В конце концов, все было сделано как надо, хоть и с нарушением сроков, но в полном соответствии с чертежами. И когда на участок приехали монтажники, то они возвели весь каркас буквально за пару недель и потом еще долго удивлялись, что так быстро у них еще никогда не получалось. А тот дотошный инженер сейчас возглавляет крупную строительную фирму, которая занимается возведением весьма серьезных объектов. Вот такая история…. 

За сим прощаюсь до следующего выпуска.

Искренне ваш

Рустем Бигеев.

prof@parch.ru

P.S.

ПОСЛЕДНЯЯ НОВОСТЬ ПРОЕКТА www.parch.ru Настоящим хотим сообщить Вам, что мы приступили к реализации и продвижению уникальной обучающей программы – «Трейдинг как Бизнес». Эта программа, имеет своей конечной целью подготовку и формирование команды профессиональных трейдеров для работы на рынке Forex с фондами доверительного управления.

В настоящий момент мы отказались от дистанционной формы обучения в виду того, что  по нашему мнению, она не дает возможности передавать и получать всю необходимую информацию. Поэтому данная программа будет продвигаться только в очной форме и пока только для жителей Казани. В дальнейшем, если проект найдет отклик и в других городах, то мы будем выезжать и работать в других местах. Подробнее о структуре обучающей программы, Вы сможете узнать на нашем сайте в разделе  «Обучение».

Трейдеров проживающих в Казани и желающих участвовать в этом проекте, просим направлять свои заявки по адресу proftrader@parch.ru. По обратному адресу Вам будет выслана анкета, которую надо будет заполнить и отослать обратно. После этого мы свяжемся с Вами и сообщим детальную информацию об участии в программе.

PPS.

С сайта www.parch.ru мы продолжаем реализацию книги «Параллельные каналы - Эффективный метод для прибыльной торговли». Прочитав эту книгу, Вы узнаете и сможете освоить метод торговли, который неплохо показал себя на большинстве валютных пар. Освоив его, Вы сможете прибыльно торговать одновременно по многим валютам. Это даст Вам возможность разумно диверсифицировать свою открытую позицию, распределяя ее на множество валютных инструментов и вместе с тем не испытывать трудностей связанных с индивидуальным подходом по каждому из них. Преимуществом данного метода является его гибкость и настраиваемость как под каждый торгуемый инструмент, так и под предпочтения трейдера.

Данная книга распространяется только с нашего сайта и высылается наложенным платежом по предварительной заявке. Цена книги 500 руб. + стоимость пересылки. В случае предоплаты отправка за наш счет. Для жителей зарубежья книга высылается по предоплате.