• Коллектив
• Пресс-релизы
• Статьи наших специалистов
• Контакты
   

• Управление риском
• Управление доходностью
• Аналитика
• Обучение
• Управление капиталом
  
   

Управление рисками: новости, технологии, моделирование

Выпуск от 22.03.2004

• Пожалуйста, проголосуйте! Последние опросы
• Наш сериал: Федеративная Безрисковая Республика. Серия 2. Девушка и Банк
• Арестован торговец невыпущенными акциями Google
• Ограбление по… или приключения Ситибанк-сана в Стране Восходящего Солнца
• Энергоносители в обмен на продовольствие, золото, корзину валют… Золотые дни доллара США сочтены?  

• Приходите на наш семинар

• Оценка финансовых рисков и управление ими
• Прогнозирование в финансовом анализе
• Экономика и рынки
• Инвестирование и риски

Федеративная Безрисковая Республика 

22.03.2004 

Вторая серия нашей эпопеи посвящена минимизации операционных рисков. Жители ФБР, а особенно – работники банков передают из уст в уста бесконечные примеры подобных историй – обычно – со счастливым для банка концом. Как мы подозреваем, многие из этих историй придуманы Службой Безопасности в качестве легенд о необходимости Службы. Расскажем же типичную историю, где Служба Безопасности ничего сделать не смогла. 

Серия 2. Девушка и Банк 

Пролог

- Шах и мат, - сказал Охранник Аналитику.

- Есть в этом что-то неправильное, - заявил Аналитик, вытаскивая из кармана платок и промокая лоб. Они играли каждый день – почти всегда в пользу Охранника.

Зазвенел телефон в кармане пиджака. Аналитик двинулся к лестнице, на ходу объясняя:

- Что? Нет, телевизор мы ему дать не можем. Эта модель ведь пятьсот стоит? Запомни, телевизоры выдаются только с 22 лет и при наличии белой зарплаты от двухсот. Да, хорошо, плейер можно – в качестве эксперимента. И вообще, уже три месяца работаешь, нужно, наверное, понимать. Да.

Он спрятал телефон и обнаружил, что стоит на середине лестницы, ведущей в бэкофис на втором этаже.

На первом стоял охранник.

- Заходи завтра, - сказал охранник.

- Обязательно, - ухмыльнулся Аналитик. Мимо него проскользнула Девушка из операционного отдела. У стола охраны затормозила, нащупала пропуск, отметилась в корпоративном расписании.

Охранник выглянул в окно, увидел, как Девушка садилась во встречающую её машину, вздохнул:

- Эх, молодо-зелено...лишь бы у них всё было хорошо. 

День 1 

Всё было так, как обычно и бывает – он снова её встречал. На этот раз – сидел на парковой скамейке, делал вид, что читает газету. Она возмущенно зацокала каблучками мимо, потом не выдержала, повернулась, подошла:

- Признавайтесь, из какой вы разведки?

Из-за газеты высунулось обалделое лицо молодого человека:

- Я вовсе не из разведки. Я газету читаю.

- Вверх ногами? – она хихикнула. – Не вышло из вас Джеймса Бонда.

Молодой Человек смутился, а Девушка продолжала:

- Я вижу вас каждый день – вы сидите на скамейке в парке, вы прячетесь в соседнем вагоне метро и прилипаете к стеклу, вы делаете вид, что гуляете, и провожаете меня почти до самого дома. Вы или хотите меня убить, либо желаете познакомиться. Чего вам от меня нужно?

Молодой человек несмело улыбнулся:

- Ваш номер телефона.

Полный текст статьи

Арестован торговец невыпущенными акциями Google

22.03.2004

ФБР арестовало в Нью-Йорке датчанина в связи с незаконной продажей на сумму 2.8 миллиона долларов США несуществующих акций компании Google (известной поисковой системы).

Шамун Рафик (Shamoon Rafiq), который был арестован у себя дома пятого марта, обвиняется в мошенничестве, в ходе которого он продавал пострадавшим акции Google до, как он говорил, процедуры IPO.

Компания Google, располагающаяся в Маунтейн Вью, не выпускала никаких акций, говорится в жалобе.

Дуг Моррис (Doug Morris), общественный защитник Рафика, отказался от комментариев.

Его клиенту, хотя ему пока и не предъявлено формальное обвинение, грозят 30 лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона долларов.

Рафик подозревается в сборе 500 тысяч долларов по меньшей мере от четырех пострадавших и выдаче векселей ещё на 2.3 миллиона. Заявление ФБР раскрыло лишь профессии пострадавших: председатель всемирной телекоммуникационной компании, нью-йоркский банкир, корпоративный адвокат и главный управляющий в брокерской фирме.

Полный текст статьи

Ограбление по… или приключения Ситибанк-сана в Стране Восходящего Солнца

22.03.04

В прошлую пятницу японское отделение Ситибанка заявило о пропаже в Сингапуре  магнитной ленты, содержащей информацию о счетах более чем 120 000 клиентов. На пленке содержались отчеты о движении денежных средств по счетам 123 600 клиентов в Японии за месяц. Как сообщалось, пропажа произошла 21 февраля во время транспортировки. Информации о том, сумел ли кто-либо воспользоваться этими данными так и не поступило, хотя официальные лица Ситибанка уже заявили, что происшествие было проявлением неосторожности и беспечности и не имеет никакого отношения к криминалу. Кроме того, было заявлено, что пленка была защищена от неавторизованного доступа и не содержала информации, которая могла бы быть использована в интересах третьих лиц. Со слов специалиста по связям с общественностью Citigroup Services, Ситибанк доложил о происшедшем в Японское Агентство по оказанию финансовых услуг вскоре после обнаружения исчезновения пленки и находился в постоянном контакте с представителями местных властей. Ситибанк, один из авторитетнейших финансовых институтов, недавно вышедший и на российский рынок, активно развивает свой бизнес в Японии, где он уже организовал совместную страховую компанию, инвестиционный, коммерческий банки и  потребительские финансовые компании.

Энергоносители в обмен на продовольствие, золото, корзину валют… Золотые дни доллара США сочтены?  

22.03.2004

22.03.04г. агентством ИТАР-ТАСС со ссылкой на источники в ОПЕК была распространена информация о грядущем введении странами участниками картеля нового механизма расчетов на поставку нефти, формируемого в соответствии со стоимостью корзины основных мировых валют в которую как ожидается помимо американского доллара и единой европейской валюты должны войти японская йена и китайский юань. 

Аналитики комментируют, что в случае реализации данного нововведения, доминирующее положение доллара в нефтяной, а затем и в мировой торговле в целом, оказывается под серьезной угрозой. Не вызывает сомнений, что продолжение подобной тенденции, лишающее Америку одного из главных козырей в мировой экономической иерархии, может спровоцировать жесточайший кризис в США. 

Следует отметить, что появления новостей подобного рода мировая бизнес общественность ожидает достаточно давно. Действительно, несмотря на недавнюю коррекцию курса американского доллара по отношению к основным мировым валютам, мало у кого возникли сомнения в кратковременности данного роста. Более того, многие эксперты убеждены, что    мировая экономика находится на начальном этапе еще более грандиозного ослабления американской валюты. В свете данных проблем заявления ОПЕК выглядят более чем понятными, так как мало какая из отраслей промышленности более подвержена негативному влиянию наблюдаемых колебаний доллара, как энергетика.

Полный текст статьи

Мы вновь приглашаем Вас на семинар:

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.

Семинар подготовлен на основе курса лекций по риск- менеджменту, прочитанных сотрудниками компании, для служащих ЦБ РФ, отвечающих за надзор за коммерческими банками, по программе профессиональной переподготовки служащих «Куратор коммерческого банка. Банковский менеджер» (Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации).

Длительность: 1 день с 10 00 до 17 00

 
Проведение семинаров.
Семинар проводится 15 апреля 2004 года по адресу:
Москва, Даев переулок, д.20. Бизнес-центр "Даев Плаза", комната 235.
 
Начало регистрации участников семинара
в 9.45 в холле перед комнатой 235 (второй этаж).

Цели семинара.
Представление в систематизированном виде современных методов управления кредитными рисками коммерческого банка. Приводится сравнительный анализ различных методов оценки риска. На практических примерах демонстрируются достоинства и недостатки методов. Обсуждаются индикативные методы оценки риска, скоринг физических и юридических лиц, рейтинги. Будут рассмотрены равновесные модели оценки рисков (одномерные и многомерные).
Современные технологии управления кредитными рисками коммерческого банка на основе методологии Value at Risk (VaR). Даются теоретические и практические основы применения методологии VaR, рассматриваются ее практические ограничения. Будет рассказано о методах оценки риска в условиях недостатка статистической информации: методах теории графов и экспертного оценивания.
Во время семинара участники получат необходимые знания для грамотного применения методов оценки кредитных рисков в зависимости от видов кредитов, имеющихся в наличии данных. Будут обоснованы ограничения при применении для оценки риска различных методов и описаны способы «борьбы» с ограничениями того или иного метода.
 
На семинаре также будут рассмотрены вопросы, касающиеся проблем присоединения российских банков к стандартам "Базель-2". Этому, как неоднократно отмечалось сотрудниками Банка России, препятствует отсутствие достаточной практики оценки рисков на основе математических методов. Весьма существенны и проблемы, порождаемые самими стандартами и методологией их применения, о чем свидетельствуют горячие дискуссии и, развернувшиеся на Западе в практической и академической среде по поводу этого, еще не принятого, стандарта. Будут рассмотрены мнения наиболее ярких представителей спорящих сторон.

Для кого предназначены семинары.
Высший и средний персонал банка, отвечающий за доходность и рискованность операций банка; сотрудники отделов внутреннего контроля и аудита, казначейства, управления рисками, аналитических подразделений банков.

Докладчики:

• Черкашенко Владимир Николаевич
   
• Федотов Валерий Юрьевич

Содержание семинара.

1. Сессия №1
   Продолжительность сессии 10 00- 11 00
   Классификация методов оценки кредитных рисков. Краткая история риск-менеджмента.
   Индикативные методы оценки. Основные недостатки, методы их решения.
    
2. Кофе- брейк 11 00- 11 20
    
3. Сессия №2
   Продолжительность сессии 11 20- 12 20
   Скоринг (физических и юридических лиц), проблемы присущие скорингу и методы их решения.
   Рейтинги, проблемы присущие рейтинговым оценкам и методы их решения.
    
4. Обед 12 20- 13 00
    
5. Сессия № 3
   Продолжительность сессии 13 00- 14 00
   Оценка прогностической силы процедур скоринга и рейтингования на конкретных примерах.
   Равновесные методы оценки рисков. Проблемы методов, способы их решения. Применения равновесных моделей для оценки отраслевых и региональных рисков.
    
6. Кофе- брейк 14 00- 14 20
    
7. Сессия № 4
   Продолжительность сессии 14 20- 15 00
   Оценка рисков на основе методологии VaR, проблемы присущие VaR-оценкам и способы их решения.
   Методы оценки рисков при недостатке статистической информации и наличии экспертных знаний. Теория графов на службе риск-менеджмента.
    
8. Вопросы и ответы (круглый стол)
   Продолжительность круглого стола 15 00- 17 00
    

Семинар проводится по адресу:
Москва, Даев переулок, д.20. Бизнес-центр "Даев Плаза", комната 235.
Схема проезда

Стоимость участия составляет 150 у.е. по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.

Слушатели обеспечиваются методическими раздаточными материалами по теме семинара. Предусмотрен обед и два перерыва кофе-брейк.

Семинар проводится 15 апреля 2004 года, начало регистрации участников семинара в 9.45, в холле перед комнатой 235 (второй этаж).
 

Куратор программы - Чистяков Константин Александрович
Справки по тел. (095) 782-7182
e-mail: ck@franklin-grant.ru